Récupération des données Web sous MetaTrader

 

Tous les brokers CFD et Forex utilisent leurs propres cours lors de leurs transactions avec leurs client. C’est ce que l’on appellent des market makers. Par conséquent une différence de quelques points peut avoir lieu entre le cours réel de l’actif sous-jacent et le cours du CFD lorsque la volatilité est trop élevée où lorsque la côte de l’actif sous-jacent est fermé. Un exemple connu de tous est le CAC Cash (France 40) d’IGMarkets qui côte de nuit alors que les sous-jacents sont fermés. Le cours est alors estimé approximativement en fonction des marchés Asiatiques et des quelques contrats américains qui côtent 24h/24.

C’est dans une optique proche qu’un client nous a demandé de pouvoir récupérer les cours historiques officiels du S&P 500 afin de calculer ses indicateurs dessus et non sur les données CFD ou Futures. Ceux-ci diffèrent d’une part du cours du contrat future qui est côté, mais aussi entre le contrat future et le CFD présent sur MetaTrader où les différences peuvent être d’ailleurs importantes.

Nous avons donc réalisé un nouvel indicateur qui permet de récupérer les cours historiques officiels sur Yahoo Finance et le dernier cours sur Google Finance. La procédure de récupération de telles données nécessite des appels externes a des fonctions de la dll standard windows Wininet.dll. Voici le schéma des appels systèmes :

 

 

Et voici le schéma global du système que nous avons réalisé :

 

Les parsers retrouvent le cours au milieu du code HTML (ou csv) de la page téléchargée. Le seul inconvénient étant que si Google ou Yahoo décident de changer complètement celui-ci, le parser ne fonctionnera plus et devra être refait. Les paramètres de l’indicateur sont donc en plus des paramètres standards de l’indicateur initial (ici le RSI), le nom du sous-jacent sur Google et sur Yahoo :

 

 

On peut voir sur le schéma ci-dessous la différence entre les données CFD (RSI Bleu) et live (RSI Vert) :

 

En utilisant la possibilité d’appeler des dll externes, Trading Automatique vous permet donc de repousser les limites de la plateforme Meta-Trader et d’utiliser des techniques de trading encore plus perfectionnées.

Simon Depiets pour Trading Automatique

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