Modélisation des Paris Financiers pour Améliorer son Intuition du Marché

 

Cet article est le premier volet d’une série consacrée au Scalping et aux moyens informatiques permettant de le faciliter.

Introduction

Cet article s’attarde sur le simple mécanisme de modélisation du pari financier en temps réel. Alors, qu’est ce que parier? Selon Wikipedia, le Pari Financier consiste à prévoir le mouvement futur (haut ou bas) d’un produit financier et gagner de l’argent si le pari si la prédiction s’avère juste. 

En fait, lorsque nous parions, nous nous intéressons à seulement une chose: est ce que le titre financier va monter ou descendre. le volume de ce mouvement n’est pas important pour nous. Ceci est bien évidemment à rapprocher de la technique de trading appelée “scalping” que nous développerons dans l’article suivant.

Si nous utilisons le pari financier sous la forme d’un jeu sur des fenêtres de temps petites, nous pouvons développer notre “intuition du marché”. Nous pouvons apprendre à “prévoir” si une paire (dans le cas du Forex) va monter ou descendre. C’est ce qui va être développé dans cet article.

Conception

Il est communément admis que connaître l’Analyse Technique, l’Analyse Fondamentale et les règles de Money Management, etc, est très important pour le trader. Ceci est certainement vrai. Mais il y a aussi ce qu’on appelle “l’intuition du marché” qui rentre en jeu, comme lorsqu’un trader regarde un graphique dépouillé de tout indicateur et peut approximativement dire dans quelle direction le produit va évoluer. Évidemment, la prédiction n’est pas toujours exacte, mais des erreurs peuvent arriver dans n’importe quelle approche boursière. Toutefois, l’habilitée à “prévoir” le marché est très utile, notamment lorsqu’il faut estimer rapidement une situation de marché.  

Habituellement, l’intuition du marché est le résultat d’une grande expérience, de nombreuses expérimentations. Souvent le coût de telles “expériences” s’élève à des milliers de dollars. 

Mais je pense qu’il y a des moyens de développer cette intuition qui requièrent moins de temps et d’argent. Un de ces moyens est de créer un jeu dont le but est de prévoir la direction future des cours. Le jeu sera encore plus intéressant s’il est connecté aux conditions de trading en temps réel. 

Les habilités humaines peuvent sans aucun doute être exercées et développées. Nous pouvons apprendre à dessiner, chanter, jouer de différents instruments de musique. Je suis sûr que l’on peut de la même manière apprendre à “sentir” le marché. Nous pouvons jouer à des jeux informatiques. De la même manière, nous pouvons jouer à prévoir la direction des cours. Mais ce que l’on devrait savoir ici est avec quoi commencer à développer cette capacité. Premièrement nous avons donc besoin du jeu en lui même.

Mise au point de la tâche

Alors de quoi avons nous besoin? Nous avons besoin d’un jeu avec lequel on puisse jouer sur des graphiques réels et en temps réel. En outre, il devrait avoir des règles très simples, une implémentation facile, mettre l’accent sur le marché et non sur l’exécution opérations de tradin et pour finir ne pas trop distraire du trading réel.

Les paris semblent remplir tous ces critères. Mais dans la vie réelle, ce n’est pas très pratique. Peu de brokers offre de tels opportunités. Même si vous parvenez à trouver un tel broker, vous pouvez y trouver des inconvénients. Par exemple, les comptes démos peuvent distraire votre attention du trading réel. Et le jeu est trop risqué pour un compte réel. Et généralement, vous ne pouvez pas parier pour une période de moins d’une heure.

Nous devons donc écrire un programme séparé pour ce jeu, afin de s’extraire de ces limitations. MQL4 correspond parfaitement à nos attentes.

Implémentation

Commençons par une simple question: à quoi cela devrait ressembler? Évidemment, l’utilisateur devrait choisir une des deux variables donnée: haut ou bas (sa prédiction à propos du comportement future du titre). Après ça, le programme ajoute un point si la prédiction est bonne et en retire un dans le cas inverse.

L’implémentation de la sélection est mieux réalisé à travers des objets – SYMBOL_ARROWDOWN et SYMBOL_ARROWUP. L’utilisateur pourrait placer lui même flêche nécessaire sur un graphique. Mais les dessiner et écrire les signatures prendrait trop de temps et d’attention. Par conséquent, cette variante ne conviens pas.

Une variante de plus est de placer automatiquement deux flèches au début d’une nouvelle bougie.L’utilisateur devrait supprimer un des deux flêches et la restant indiquerait sa supposition. Après ça, au début d’une nouvelle bougie, un Expert Advisor pourrait vérifier si la prédiction était juste. Et le score total, c’est à dire le nombre de prédictions correctes et incorrectes, serait compté. Dans cet objectif, l’enregistrement dans un fichier externe sera utilisé.

Cela semble facile et  peut être facilement programmé. Le fichier commenté peut être téléchargé ici. Accès restreint aux membres enregistrés.
Le code contient des commentaires.

Après avoir attaché le programme à un graphique, nous obtenons ceci:

On voit deux flèches sur la dernière bougie (haute et basse). Dans le coin supérieur gauche, le score du jeu est visible, ainsi que la date du dernier tick. Le score est affiché en trois fois: le premier est le score total, le second (premier dans les parenthèses) est le nombre de réponses positives (prédictions justes) et le troisième (second ans les parenthèses) est le nombre de prédictions fausses. Le temps est affiché en mode plein écran (F11) pour ne pas surchrager la fenêtre.

Pour jouer, il faut donc sélectionner la flèche inutile en utilisant le double clic de la souris et la supprimer en appuyant sur le bouton Delete. La flèche restante indique la prédiction.

 

Maintenant nous attendons le début de la bougie suivante. Si la prédiction est correcte, le score aura la forme suivante “Score: 1(1/0)”. Si la prédiction est incorrecte, le “Score” sera comme ceci: “Score: -1(0/1)”. Et si le prix de clôture est égal au prix d’ouverture, le score n’évoluera pas. Dans notre exemple, la prédiction était fausse.

Amméliorations

Notre tâche est remplie. Mais notre solution a un défaut: vous pouvez réaliser votre prédiction durant toute la durée de la bougie, incluent les dernières secondes. Ceci n’ a alors plus beaucoup d’intérêt. Il serait préférable de pouvoir réaliser le choix seulement durant les premières 30 secondes de la bougie. pour cela, introduisons une variable externe entière appelée “time_limit”. Sa valeur sera égale au nombre de secondes, durant lesquelles la prédiction doit être faite. Si l’utilisateur ne parvient pas àfaire sa prédiction durant la période de temps, les flèches seront supprimées du graphique et apparaitront seulement avec la bougie suivante.  

Les changements apparaitront dans la partie “travailler avec des objets” (explication en commentaires).  Le code est ici. Accès restreint aux membres enregistrés.

 

Nous avons donc deux variables modifiables dans les paramètres d’entrée.

Le paramètre “gap” indique le nombre de points  (distance entre les fléches et le prix d’ouverture de la bougie). la variable “time_limit” indique le nombre de secondes durant laquelle l’utilisateur peut réaliser sa prédiction. Si sa valeur est 0, il n’y aura pas de limitation de temps.

Conclusion

Nous avons donc mis au point une version simple de modélisation du pari financier utilisant le langage MQL4. Ce jeu peut grandement vous aider à développer votre habilité de prédiction du marché et de compréhension des régularités dans les mouvements des titres financiers.

Je voudrais partager mes propres résultats. Je suis parvenu à réaliser des prédictions correctes pour 5 à 10 bougies à la suite (avec des bougies de 5 minutes).

Avec ce jeu, un trader peut apprendre à répondre à une des plus importantes questions: dans quelle direction le titre va évoluer? Il y a toutefois d’autres questions importantes comme la taille des profits, où placer ses stops, choisir le volume à trader, etc. Avoir une bonne réponse à toutes ces questions aboutit à de très bons résultats.

Notre prochain article montrera comment utiliser cela pour créer un utilitaire rendant le scalping plus confortable.

 

Traduction: Nicolas Vitale
Source: http://articles.mql4.com/541
“MQL4 is a trade mark of MetaQuotes Software Corp. and all related materials are reserved for MetaQuotes”

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