Algodeal ou comment lever des fonds institutionnels pour sa stratégie

 

Je souhaite vous présenter par ce premier article (il y en aura probablement d’autres…) AlgoDeal qui sera à n’en pas douter une étoile montante dans le domaine du trading systématique. En effet leur concept consiste à rendre accessible aux meilleurs fournisseurs de stratégies systématiques/quantitatives des fonds institutionnels. Ils gèrent l’argent et les quants sont rémunérés par 10% de la performance réalisée par leur stratégie. Et devinez quoi? Il sont français et sympathiques…

Le monde du trading restant tout de même anglophone, pour ceux qui ne sont pas effrayés par la langue de Shakespeare et préfèrent les vidéos aux longs discours, rendez-vous directement ici.

Algodeal a pour objectif de rendre disponible un environnement à la fois technique et financier pour les traders/analystes quantitatifs, encore appelés Quants. Technique dans le sens où Algodeal rend accessible un environnement de backtests et d’études de stratégies, le Market Runner. Financier, car ils fournissent tout ce qui est nécessaire pour exécuter vos stratégies, des données du marché et leur connectivité jusqu’à levée des fonds.

Qu’apporte de nouveau Algodeal ?

* Levée de fonds : Algodeal est la seule entreprise accessible à tout un chacun qui permet de lever des fonds pour exécuter des stratégies quantitatives de qualité et le tout sans faire risquer au quant de perdre sa chemise. Algodeal sélectionnera évidemment que les meilleurs stratégies.
* Données historiques nettoyées : Algodeal propose un large panel de données historiques filtrées, corrigées et ajustées… à utiliser pour tester vos systèmes. A l’heure actuelle 80 contrats futures sont accessibles sur une base journalière mais leur ambition est de rendre accessible les cotations de tous les marchés tradés.
* Grid Computing : Les quants ont besoin d’optimiser ou d’étudier leur stratégie en utilisant de nombreux paramètres. Algodeal propose une ferme de calcul afin de réaliser les exécutions des backtests de manière parallèle et donc à une vitesse inégalable chez soit.
* Accès au marché optimal : Algodeal a des partenariats pour obtenir une connexion rapide et sûre telle qu’il l’est nécessaire pour exécuter du mieux possible les stratégies de trading sélectionnées.

Quel est le business model d’Algodeal ?

Algodeal est avant tout un leveur de fonds. Récemment agréé par l’AMF, ils ont pour objectif de trouver et d’apporter des fonds aux meilleurs Quants en supprimant les barrières majeures empêchant tout un chacun de se lancer dans un tel business. Les quants peuvent se concentrer sur leurs stratégies via leur plateforme gratuite. Une fois qu’ils le souhaitent, ils peuvent proposer leur stratégie à Algodeal pour y allouer de l’argent et l’exécuter en réel. Algodeal et les quants partagent les profits, le reste allant aux investisseurs.

Environnement Technique

Algodeal est essentiellement un web service, par conséquant multi-plateforme par nature. L’environnement d’exécution, le Market Runner, est écrit en Java et exécute du code Java 1.6. Algodeal pourra supporter également dans le future des langages compatibles avec le Java tels que Groovy ou Scala. L’intégration est possible avec un environnement Eclipse, mais de manière générale n’importe quel environnement Java fera l’affaire (NetBeans, IDEA, et même Emacs…).

 

Market Runner, à l’intérieure de l’éditeur Eclipse :

Market Runnner inside Eclipse

 

Résultats sur la plateforme locale :

Results on the web

 

 

Optimisation : la grille de calcul d’Algodeal :

Optimization: Leveraging the grid

 

Algodeal est tout juste disponible en version Beta et vous pouvez donc demander dès à présent une invitation pour commencer à utiliser cette plateforme.  Trading Automatique va par conséquent dès à présent suivre cette nouvelle solution innovante accessible à tous.

Nous vous proposerons également très prochainement nos services pour adapter vos stratégies à l’environnement proposé par Algodeal.

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