Selectionnez la période optimale de vos indicateurs

 

Si il y a bien une question récurrente et logique que se posent beaucoup de traders, c’est bien:

« Mais qu’elle période vais-je bien pouvoir mettre à mon indicateur ? »

En voilà une question qu’elle est bonne et pourtant, peux savent y répondre !

 

La réponse est bien souvent donnée de manière discrétionnaire et non fondée.

Quand certains préfèrent suivre Raghee Horner pour le choix d’une moyenne mobile, d’autre iront à tâtons en sélectionnant la période qui aurait permis de prendre rapidement le plus beau trend de l’année (et ne me dite pas que ce n’est pas vrai…).

D’autres encore y vont en essayant les périodes une par une, ce qui, vous en conviendrez, n’est pas ce qu’il y a de plus simple ….. et surtout pas de plus rapide !

 

Le but de cet article est donc de vous présenter un moyen de choisir la période de vos indicateurs, de manière simple et basé sur des statistiques mathématiques.

Cette manière de faire est peu commune et pourtant s’avère très utile.

 

Si vous êtes spécialiste en électronique,  ingénieur du son ou encore musicien, les mots que je vais citer plus bas vous seront très certainement familiers. dans le cas contraire, ne partez pas tout de suite en courant…

Il s’agit de :

  • Traitement du signal ;
  • Spectre de fréquence ;
  • Transformée Rapide de Fourier  (Fast Fourier Transform dit FFT) ;

 

En effet, ces mots, qui peuvent paraitre difficiles à digérer au début, feront, je l’espère, partis de votre arsenal de trading.

 

Ce que nous allons étudier ici  est l’analyse spectrale (en voilà un joli nom), et plus précisément les spectres de fréquence.

Pour votre culture générale, je vous invite à lire ces différents articles qui traitent du sujet:

 

Application au trading et à l’investissement

 

L’un des premier à avoir utilisé et appliqué l’analyse spectrale et la transformée de Fourier au trading est le scientifique J.M Hurst, hauteur de plusieurs ouvrages sur le trading dans les années 60/70, dont le plus connu est certainement The Profit Magic of Stock Transaction Timing.

Il est aussi le premier à avoir utilisé des enveloppes autour du prix, qu’il a appelé Curvilinéar Enveloppes, plus connues sous le nom de bandes de Hurst. Ses travaux sont spectaculaires lorsque l’on sait qu’à l’époque les ordinateurs personnels n’existaient pas et qu’il fallait tout faire à la main sur papier millimétré .. et je ne vous raconte pas pour calculer la Transformé de Fourier!

Image issue de l’ouvrage The Profit Magic of Stock Transaction Timing illustrant les bandes de Hurst:

 

 

Trêve de commentaires, passons au choses sérieuses si vous le voulez bien!

Dans un premier temps, je vous invite à télécharger et à installer l’outil “Digital Filter Générator”, qui nous offrira de jolis graphiques spectraux:

Site de l’auteur (en russe …. ils ont toujours eu une longueur d’avance au niveau programmation, ceci dit, nous les francophones sommes autant rusés qu’eux Tongue out) :http://fx.qrz.ru/

Prévenez moi quand vous êtes prêts…

 

Ok, On y va? Très bien.Smile

 

Digital filters générator a été conçu pour créer des filtres numériques en indicateurs compatibles avec plusieurs plates-formes de trading, entre autre Mt4.

Il permet donc de créer des filtres de types band pass, low pass, Pcci (perfect cci), ect. Vous pourrez consulter des discussions sur le sujet qui vous seront très certainement utiles sur Forex TSD, dans la partie Digital Filters.

Il permet aussi et c’est ça qui nous intéresse ici, de consulter le spectre du prix, via des fichiers archives CSV que vous pouvez extraire avec Mt4.

Pour que le spectre renvoi des informations cohérentes, il est préférable d’avoir un historique assez long!*

Commençons donc pas aller chercher notre fichier archive, pour ce faire, ouvrez Mt4 puis allez dans:

outils => archives => sélectionnez la paire dont vous voulez connaitre le spectre => choisissez le TimeFrame => puis exportez dans un dossier quelconque (personnellement c’est sur le bureau).

Il est possible d’agrandir vos historiques dans la fenêtre archives en cliquant sur “Télécharger”.

 

Ouvrez à présent Digital Filter Générator, vous obtenez cette fenêtre, cliquez sur le boutons avec la grille et un point d’interrogation:

 

 

La partie étude de spectre s’ouvre à vous Smile.

Cliquez à présent sur le bouton avec pour image un dossier, ceci vas vous permettre d’aller chercher le fichier CSV que nous avons précédemment enregistrer via Mt4.

Sélectionnez votre fichier puis “Ouvrir”.

A présent, le logiciel montre le graphique bougies du CSV, ainsi que le nombre de bougies/données présente sur le fichier, ne reste qu’à cliquer sur le bouton “calculate”.

 

 

Et voilà, vous avez votre spectre, ou plutôt celui de la paire que vous étudiez! Tongue out

Dans cet exemple, j’ai choisi d’étudier EURUSD en M30, mon fichier CSV contient plus de 132 000 bougies.

L’échelle horizontale du spectre nous renvoi les période, allant au maximum jusqu’à 150.

Remarquez les pics et les creux sur le tracé, que nous disent-ils?

 

 

Plus un pic est haut, plus la période (encore appelée cycle) qu’il représente est significative!

Les 3 pics hauts entourés sur l’image on aussi l’avantage d’être assez éloignés, ce qui permet d’utiliser ces trois période bien distinctes qui sont:

  • 15;
  • 40;
  • et 85;

 

Ce sont donc ces 3 périodes que nous allons utiliser pour paramétrer nos indicateurs.

En revanche, le pic bas qui met en exergue la période 25 est nulle, c’est à dire que, d’après l’analyse spectrale, cette période ne renvoie rien de bien intéressant.

Ceci dit, ce n’est pas pour ça que vous ne devez pas l’utiliser ….. mais ce n’est pas la période optimale pour cette paire et ce TimeFrame.

 

Vous remarquez que je ne me suis pas trop aventuré dans la partie théorique, tout simplement parce que c’est un sujet très complexe et qu’il est préférable pour vous (et pour moi) de vous renseigner sur le net, le nombres de tutoriels/cours sur l’analyse spectrale sont nombreux!

 

Lorsque vous avez plusieurs pics très proches au niveau période, il est préférable de n’en choisir qu’un seul,en effet il est mieux de sélectionner des périodes assez éloignées, pour que les infos renvoyées par vos indicateurs ne soient pas récurrentes et ne vous induisent pas en erreur!

L’importance des historiques

 

Rien ne vaut un exemple pratique pour vous montrer à quel point il est important d’avoir un historique assez conséquent!

Pour cette exemple, j’ai choisi d’étudier le spectre de GBPUSD en H4, seulement ici, avec une nouvelle installation de la plate-forme, je n’ai pas encore télécharger de données.

De ce fait mon fichier ne contient que 1042 bougies, soit pas assez pour extraire un spectre cohérent tellement l’échantillon est court!

Analysons un peut ces données dans Digital Filters Générator:

 

 

Le spectre ici est difficile à lire et à interpréter, les pics sont très proches et il est bruyant!

 

Maintenant, je télécharge un historique plus long et me voilà en présence d’un historique avoisinant les 17 000 bougies (16 972 pour être précis)!

Avec ça, le spectre devrait être plus lisse et compréhensible, voyons ensemble:

 

C’est beaucoup mieux non?

Sur l’image on voit très bien que les cycles 25, 40 et 93 on fait les 3 plus haut pics et vous avez ainsi  aucunes difficultés de lecture Smile!

Petite info:

Digital Filter Générator ne prend en compte que la colonne “close” pour calculer le spectre, de ce fait vous pouvez y mettre ce que vous voulez….. votre équity pourquoi pas!

Sur metattrader 4 il est possible de créer un script qui va créer un fichier historique….. et mettre ce que vous voulez dans la colonne “close” et vous pourrez emmener l’étude spectrale plus loin!

 

Voilà, en attendant un prochain article, traitant cette fois ci de Hurst et ses fameuses bandes, je vous souhaite une agréable étude et utilisation des spectres, pour que ces derniers vous permettent de trader mieux, mais surtout de ne plus être sans armes face à la question :Qu’elle période utiliser?

 

Damien Soudant pour Trading Automatique.

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