OrderBookFx, tradez avec un coup d’avance

 

Comme j’en parlais dans l’édito du mois de mars, OrderBookFx est un nouveau service assez innovant pour les traders individuels. Il permet en effet d’obtenir le carnet d’ordres d’une paire Forex. Impossible? Le forex est un marché de gré à gré ? Vous avez raison, contrairement aux contrats listes comme les actions ou les futures, il n’y a pas de prix officiel sur le Forex. Tout le monde peut plus ou moins proposer son prix et trader sur celui-ci s’il trouve une contre-partie.

Il existe cependant des ECN utilisés par les institutionnels comme Currenex, HotspotFXi, Integral, FXAll et LavaFX qui proposent leur propre carnet d’ordres synthétisant les offres de leurs clients. Y avoir accès n’est généralement pas chose faisable pour un client particulier… Du moins jusqu’à ce qu’apparaisse OrderBookFx.

OrderBookFx aggrège en effet les données de ces différents fournisseurs de liquidités et les transmet dans un flux real time haute fréquence. Et devinez quoi? Le service en beta actuellement est gratuit! Aucune raison de ne pas essayer donc.

 

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OrderBookFx propose egalement un indicateur disponible sur MT4 afin de surperposer les informations du carnet d’ordres directement sur le graphe. Il est donc tres pratique de comparer les updates fournies par votre broker avec celles d’OrderBookFx. Petite astuce, pensez à ajouter le tracé de la ligne de niveau Ask sur MT4 (dans les propriétés de la fenêtre en faisant un clic droit), puisque le niveau par défaut est celui du Bid. Avec en blanc le Bid broker, en rouge sur toute la fenêtre le Ask broker et en rouge/vert les données de OrderBookFx, on obtient ceci :

 

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Par cet article, je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes les informations que l’on peut obtenir via le carnet d’ordres. Cela demanderait un bouquin entier… Je vais donc plutôt me concentrer sur un aspect qui m’a sauté directement aux yeux.

 

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Si l’on observe les prix, on remarque que les données présentent des moments calmes où pas grand-chose se passe, puis certains décalages, accélérations se produisent Je parle bien ici de décalages classiques qui n’ont rien à voir avec les spikes que l’on obtient pendant les news. Pendant ces décalage, on remarque clairement que les data de OrderBookFx sont en avance. Le carnet d’ordre entier décale fortement puis se pause. Enfin, le broker met à jour en 2 ou trois ticks ses propres niveaux bid/ask pour matcher ceux des flux aggrégés. OrderBookFx permet donc assez clairement de trader avec un coup d’avance. Peut-être pas sur le broker qui retombera sur ses pattes d’une manière ou d’une autre, mais au moins sur la foule de ses clients retails.

Certains brokers présentent de temps en temps des freezes de leurs quotes. Avec cet outil, on ne pourra plus vous cacher l’évolution du marché…

Rapide, mais rapide a quel point me direz-vous? Visuellement, on peut configurer des updates toutes les 50 ms, ceci pour ne pas consommer trop de CPU inutilement car aller en dessous n’aurait qu’un intérêt limité si vous êtes un humain normal. Toutefois, si vous souhaitez logger l’order book complet, vous pouvez atteindre des fichiers de 20MB par minute en pic d’activité, autant dire que ça va plus vite que toute solution accessible aux particuliers que j’ai pu voir…

Il n’en fallait donc pas plus pour que nous devenions partenaire technique d’OrderBookFx. Nous pouvons donc fournir désormais à nos clients et ceux d’OrderBookFx des solutions d’analyses ou de trading intégrant cet outil qui me semble révolutionnaire pour les traders non institutionnels.

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