Apprendre le trading algorithmique – Partie 3

 

Voici  le dernier volet mais pas le moindre de cette série concernant l’apprentissage du trading quantitatif / algorithmique par les livres (extrait traduit et complété du blog Quantivity)

 

Partie 1 :  Aperçu de la finance quantitative
Partie 2 :  Les fondamentaux des mathématiques financières

Partie 3 :  Modélisation et analyses mathématiques financières modernes

 

Cette troisième partie se concentre sur l’analyse et la modélisation financière en considérant que le lecteur a une bonne compréhension des mathématiques financières grâce à la partie 2 et un aperçu général du trading systématique et quantitatif grâce à la partie 1. Après cela, vous devriez être capable à la fois de construire des systèmes de trading intéressants et de comprendre la dynamique des microstructures qui dirige le market making moderne (sell side) et le trading de blocs (buy side).

 

Commençons par une introduction au séries financières, à la dynamique des actifs, à la volatilité et la modélisation des prédictions :

 

Continuons par la théorie moderne des portefeuilles et l’ingénierie financière :

 

Puis la volatilité pour les options et la corrélation/dispersion pour l’arbitrage :

 

Enfin, étudions la haute fréquence et les microstructures du marché pour appréhender les bases du sell et buy side moderne :

 

Voilà, vous pouvez dès à présent vous plonger dans les publications scientifiques actuelles pour en savoir plus.

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