Traders’ Day: Scalping Forex de Haute Précision

Alpha Novae est heureux d’organiser vendredi 4 Octobre un Traders’ Day spécial scalping et trading actif sur le Forex.

Pour la première fois, Alpha Novae sera à votre service pour toute une journée de formation au contenu inédit.

Le but de cette journée est de donner aux participants les connaissances et les outils de base leur permettant de mener dans les meilleures conditions une activité de scalping, ou plus généralement de trading actif, sur le Forex… de manière professionnelle.

Nous vous apprendrons comment améliorer en pratique vos interventions manuelles ou vos stratégies en y intégrant les concepts de microstructure de marché.

Par exemple, vous comprendrez comment les marchés fonctionnent, comment les prix sont formés et comment vous pouvez vous aussi les faire varier. Comment les différents brokers fonctionnent et gagnent de l’argent… parfois à vos dépens.
Comment vous pouvez vous aussi trader comme un broker market maker et gagner le spread. Comment économiser un demi à un pip supplémentaire par trade. On vous dévoilera également le secret pour éviter tout slippage lorsque vous scalpez. Etc.

 

A qui s’adresse la journée:

  • scalpers ou traders actifs forex (débutants ou avancés).
  • tous les intervenants actifs sur le forex pour qui le prix d’exécution (et les coûts de transaction) ont une importance.
  • traders forex souhaitant comprendre comment fonctionnent les marchés (microstructure) pour améliorer leurs interventions.
  • traders forex souhaitant être assistés par des algorithmes.
  • utilisateurs d’AlphaTrader.

 

 

Vidéo de présentation à voir en HD et plein écran.

 

 

Plan de la journée:

  • Présentation d’Alpha Novae.
  • Présentation de la journée.
  • Mise en contexte et perspective de l’activité du scalper Forex dans les marchés modernes (et ses challenges).
  • Comprendre l’environnement du scalper:–> Compréhension du fonctionnement (micro structure) des marches: structure, types d’ordres, etc.

    –> Compréhension du fonctionnement des brokers: fournisseurs (LP), contraintes, business model (dealer, ECN et Echange/MTF).

    –> Comment mesurer la qualité de son environnement: slippage, latence, spread, coûts de transaction, liquidité, etc.

  • Les familles de stratégies de scalping: momentum, market making, arbitrages, news trading, etc.
  • Présentation de l’environnement de travail idéal pour scalper sur le forex.–> Direct Market Access sur Echange/MTF

    –> Optimisation géographique.

    –> Plateforme de trading et outils associés. Focus sur AlphaTrader.

  • Comment réduire vos coûts de transaction avec AlphaTrader.
  • En Pratique: Approches d’intervention hybride homme-machine.
  • En Pratique: Exemple de réalisation d’un automate de scalping.
  • Bonus aux participants…

 

Que faire si je ne peux être présent le 4 octobre?

Les inscrits recevront en fin de session un lien vers les enregistrements de la journée. Donc même si vous ne pouvez être présent, vous ne raterez rien. Et vous aurez même droit au bonus aussi!

 

Réserver votre place:

 

Edit 05/10/2013: Trop tard, l’évènement est fini… Nous contacter à infos@alphanovae.com si intéressé.

Pour réserver vos places: http://www.tradersday.fr/

Attention, les places sont limitées! Ne perdez pas votre temps!

Si vous avez des questions, rendez-vous sur le forum.

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Scalping Confortable

 

Introduction

 Cet article décrit un algorithme d’ouverture de trade qui permets de réaliser du scalping de manière plus confortable. Cependant, cet algorithme peut aussi être appliqué dans d’autres approches de trading. En fait, l’article offre une méthode d’aide au trader qui se doit de réaliser des ordres très rapidement.

Généralement, le scalping est considéré comme un type de trading très nerveux. Il est très important d’indiquer à chaque reprise le nombre de lots à trader, le niveau de takeProfit et de stopLoss, ce qui distrait notre attention du graphe. 

Cet article est dans le prolongement de l’article intitulé “Modélisation des Paris Financiers pour Améliorer son Intuition du Marché“. Je recommande sa lecture préalable avant d’étudier celui ci.

J’aimerais rappeler ce qu’est le “scalping”. Le scalping est une méthode de trading rapide dont le profit d’un trade se situe généralement entre 1 et 10 pips (points). Le scalping est connu pour sa complexité, sa nervosité et la grande attention qui est requise. Certains pensent que le scalping n’est pas sérieux, tandis que d’autres le considèrent comme un art. Mais donner un avis sur ce point n’est pas le but de cet article.

Concept

Tous les traders ont probablement essayé d’utiliser une stratégie de scalping. Pour certains, c’est le meilleur type de trading et le plus intéressant tandis que pour d’autres c’est le contraire. Toutefois, toutl e monde s’accorde sur le fait que le scalping nécessite une très forte concentration et attention du marché.

Beaucoup de traders refusent d’ailleurs d’utiliser cette technique à cause de tous les efforts et de la tension nerveuse qu’elle induit. Il y a cependant une méthode permettant d’aider les scalpers.

Supposons qu’un trader va utiliser le scalping  avec un nombre de lots et de take profit identique pour chaque trade. Il parait évident d’éliminer la nécessité d’indiquer ces paramètres  car c’est une perte de temps et d’attention.

Cela signifie que nous avons besoin d’un outil qui ouvrira un trade avec un nombre de lots, un stopLoss et un takeProfit fixés, sur la commande du trader. La manipulation à effectuer pour le trader devrait être très simple afin de le distraire le moins possible du graphique. 

Un tel outil peut être facilement développé en utilisant MQL4 et Metatrader.

Développement

Nous prendront comme base le jeu décrit dans l’article “Modélisation des Paris Financiers pour Améliorer son Intuition du Marché“. Nous allons créer un outil qui nous aidera à jouer à ce jeu et à trader en même temps. 

Courte description du jeu. Deux flèches sont dessinées sur le graphique: une haute et une basse. Le trader supprime la flèche non nécessaire et ainsi fait un choix quand à la nature du mouvement future du titre. Au début d’un nouvelle bougie, l’EA va vérifier si la prédiction du trader est juste ou fausse. La validité des prédictions a un impact sur le score obtenu. En outre, le trader doit faire son choix pendant une période limitée à partir du début de la nouvelle bougie, mais ceci peut être désactivé.

Pour le développement, nous dessinerons deux flèches supplémentaires sur l’avant dernière bougie. Les flèches sur la bougie courante seront toujours utilisées pour le pari, tandis que celles de l’avant dernière bougie enverront un signal d’ouverture de position à l’EA. En outre, la limitation de temps sera évidemment désactivée pour les flèches de trading réel. Nous ajouterons les paramètres suivant: niveaux de TakeProfit et StopLoss, le nombre de lots à traiter, le slippage acceptable et le nombre magique. De plus, le trading pourra être désactivé en utilisant une variable externe booléenne, afin de ne garder que le mode de jeu. 

A l’ouverture du trade, une flèche nommée “buy” ou “sell” sera dessinée sur le graphique. Ceci permettra d’empêcher à l’EA d’ouvrir un nouveau trade sur cette bougie. Cette flèche sera dessinée 300 points plus loin du cours d’ouverture, afin que l’utilisateur ne le remarque probablement pas.

L’EA sera divisé en deux blocs: le jeu et le trading réel. De cette manière le lecteur peut voir ce qui est ajouté dans le code. Le code commenté est visible ici – accès limité aux membres du site.

Après que l’Expert Advisor soit attaché au graphique, nous obtiendront ceci :

 

 

 

Ici les deux dernières flèches sont réservées pour le jeux tandis que les deux premières servent au trading réel.

La suppression d’une flèche de trading provoquera l’exécution de la fonction OrderSend() et un ordre correspondant sera ouvert:

 

 

 

Ici est la table de modification des paramètres d’entrée:

 

 

 La variable “gap” est responsable du nombre de points existant entre la flèche et le cours d’ouverture de la bougie. La variable “trading” indique si le mode trading réel est activé, “TP’ le TakeProfit ne points, “SL” le StopLoss  en points. La variable “Lots” est responsable du volume mis en jeuxsur chaque position, tandis que “slippage” indique le slippage admissible que l’on est prêt à accepter. “MagicNumber” indiquele nombre magique qui est assigné par l’EA pour ouvrir ses positions (nécessaire à l’EA pour être capable de suivre ses propres ordres). La variable “time_limit” indique le nombre de secondes pendant lesquelles l’utilisateur peut faire un choix en mode jeux. Si la variable est à 0, il n’y a pas de limite de temps.

Conclusion

 Nous avons donc un outil qui permet de rendre le scalping plus confortable dans la mesure où les paramètres basiques restent les mêmes (TP, SL, Slippage et volume). Cet outil peut d’ailleurs être utile dans les autres types de trading. Cependant, il est utilisé d’une manière optimale lorsque de très grand nombres de trades sont ouverts dans des intervalles de temps courts. Le scalping est alors l’application classique.

En utilisant ce programme, un trader n’a pas à rentrer les paramètres nécessaires à l’ouverture de trade à chaque fois. Sa concentration reste donc optimale sur l’évolution des cours. Sans aucun doute, ceci permet d’aider l’efficacité du trading.

 

Traduction: Nicolas Vitale
Source: http://articles.mql4.com/635
“MQL4 is a trade mark of MetaQuotes Software Corp. and all related materials are reserved for MetaQuotes”

Modélisation des Paris Financiers pour Améliorer son Intuition du Marché

 

Cet article est le premier volet d’une série consacrée au Scalping et aux moyens informatiques permettant de le faciliter.

Introduction

Cet article s’attarde sur le simple mécanisme de modélisation du pari financier en temps réel. Alors, qu’est ce que parier? Selon Wikipedia, le Pari Financier consiste à prévoir le mouvement futur (haut ou bas) d’un produit financier et gagner de l’argent si le pari si la prédiction s’avère juste. 

En fait, lorsque nous parions, nous nous intéressons à seulement une chose: est ce que le titre financier va monter ou descendre. le volume de ce mouvement n’est pas important pour nous. Ceci est bien évidemment à rapprocher de la technique de trading appelée “scalping” que nous développerons dans l’article suivant.

Si nous utilisons le pari financier sous la forme d’un jeu sur des fenêtres de temps petites, nous pouvons développer notre “intuition du marché”. Nous pouvons apprendre à “prévoir” si une paire (dans le cas du Forex) va monter ou descendre. C’est ce qui va être développé dans cet article.

Conception

Il est communément admis que connaître l’Analyse Technique, l’Analyse Fondamentale et les règles de Money Management, etc, est très important pour le trader. Ceci est certainement vrai. Mais il y a aussi ce qu’on appelle “l’intuition du marché” qui rentre en jeu, comme lorsqu’un trader regarde un graphique dépouillé de tout indicateur et peut approximativement dire dans quelle direction le produit va évoluer. Évidemment, la prédiction n’est pas toujours exacte, mais des erreurs peuvent arriver dans n’importe quelle approche boursière. Toutefois, l’habilitée à “prévoir” le marché est très utile, notamment lorsqu’il faut estimer rapidement une situation de marché.  

Habituellement, l’intuition du marché est le résultat d’une grande expérience, de nombreuses expérimentations. Souvent le coût de telles “expériences” s’élève à des milliers de dollars. 

Mais je pense qu’il y a des moyens de développer cette intuition qui requièrent moins de temps et d’argent. Un de ces moyens est de créer un jeu dont le but est de prévoir la direction future des cours. Le jeu sera encore plus intéressant s’il est connecté aux conditions de trading en temps réel. 

Les habilités humaines peuvent sans aucun doute être exercées et développées. Nous pouvons apprendre à dessiner, chanter, jouer de différents instruments de musique. Je suis sûr que l’on peut de la même manière apprendre à “sentir” le marché. Nous pouvons jouer à des jeux informatiques. De la même manière, nous pouvons jouer à prévoir la direction des cours. Mais ce que l’on devrait savoir ici est avec quoi commencer à développer cette capacité. Premièrement nous avons donc besoin du jeu en lui même.

Mise au point de la tâche

Alors de quoi avons nous besoin? Nous avons besoin d’un jeu avec lequel on puisse jouer sur des graphiques réels et en temps réel. En outre, il devrait avoir des règles très simples, une implémentation facile, mettre l’accent sur le marché et non sur l’exécution opérations de tradin et pour finir ne pas trop distraire du trading réel.

Les paris semblent remplir tous ces critères. Mais dans la vie réelle, ce n’est pas très pratique. Peu de brokers offre de tels opportunités. Même si vous parvenez à trouver un tel broker, vous pouvez y trouver des inconvénients. Par exemple, les comptes démos peuvent distraire votre attention du trading réel. Et le jeu est trop risqué pour un compte réel. Et généralement, vous ne pouvez pas parier pour une période de moins d’une heure.

Nous devons donc écrire un programme séparé pour ce jeu, afin de s’extraire de ces limitations. MQL4 correspond parfaitement à nos attentes.

Implémentation

Commençons par une simple question: à quoi cela devrait ressembler? Évidemment, l’utilisateur devrait choisir une des deux variables donnée: haut ou bas (sa prédiction à propos du comportement future du titre). Après ça, le programme ajoute un point si la prédiction est bonne et en retire un dans le cas inverse.

L’implémentation de la sélection est mieux réalisé à travers des objets – SYMBOL_ARROWDOWN et SYMBOL_ARROWUP. L’utilisateur pourrait placer lui même flêche nécessaire sur un graphique. Mais les dessiner et écrire les signatures prendrait trop de temps et d’attention. Par conséquent, cette variante ne conviens pas.

Une variante de plus est de placer automatiquement deux flèches au début d’une nouvelle bougie.L’utilisateur devrait supprimer un des deux flêches et la restant indiquerait sa supposition. Après ça, au début d’une nouvelle bougie, un Expert Advisor pourrait vérifier si la prédiction était juste. Et le score total, c’est à dire le nombre de prédictions correctes et incorrectes, serait compté. Dans cet objectif, l’enregistrement dans un fichier externe sera utilisé.

Cela semble facile et  peut être facilement programmé. Le fichier commenté peut être téléchargé ici. Accès restreint aux membres enregistrés.
Le code contient des commentaires.

Après avoir attaché le programme à un graphique, nous obtenons ceci:

On voit deux flèches sur la dernière bougie (haute et basse). Dans le coin supérieur gauche, le score du jeu est visible, ainsi que la date du dernier tick. Le score est affiché en trois fois: le premier est le score total, le second (premier dans les parenthèses) est le nombre de réponses positives (prédictions justes) et le troisième (second ans les parenthèses) est le nombre de prédictions fausses. Le temps est affiché en mode plein écran (F11) pour ne pas surchrager la fenêtre.

Pour jouer, il faut donc sélectionner la flèche inutile en utilisant le double clic de la souris et la supprimer en appuyant sur le bouton Delete. La flèche restante indique la prédiction.

 

Maintenant nous attendons le début de la bougie suivante. Si la prédiction est correcte, le score aura la forme suivante “Score: 1(1/0)”. Si la prédiction est incorrecte, le “Score” sera comme ceci: “Score: -1(0/1)”. Et si le prix de clôture est égal au prix d’ouverture, le score n’évoluera pas. Dans notre exemple, la prédiction était fausse.

Amméliorations

Notre tâche est remplie. Mais notre solution a un défaut: vous pouvez réaliser votre prédiction durant toute la durée de la bougie, incluent les dernières secondes. Ceci n’ a alors plus beaucoup d’intérêt. Il serait préférable de pouvoir réaliser le choix seulement durant les premières 30 secondes de la bougie. pour cela, introduisons une variable externe entière appelée “time_limit”. Sa valeur sera égale au nombre de secondes, durant lesquelles la prédiction doit être faite. Si l’utilisateur ne parvient pas àfaire sa prédiction durant la période de temps, les flèches seront supprimées du graphique et apparaitront seulement avec la bougie suivante.  

Les changements apparaitront dans la partie “travailler avec des objets” (explication en commentaires).  Le code est ici. Accès restreint aux membres enregistrés.

 

Nous avons donc deux variables modifiables dans les paramètres d’entrée.

Le paramètre “gap” indique le nombre de points  (distance entre les fléches et le prix d’ouverture de la bougie). la variable “time_limit” indique le nombre de secondes durant laquelle l’utilisateur peut réaliser sa prédiction. Si sa valeur est 0, il n’y aura pas de limitation de temps.

Conclusion

Nous avons donc mis au point une version simple de modélisation du pari financier utilisant le langage MQL4. Ce jeu peut grandement vous aider à développer votre habilité de prédiction du marché et de compréhension des régularités dans les mouvements des titres financiers.

Je voudrais partager mes propres résultats. Je suis parvenu à réaliser des prédictions correctes pour 5 à 10 bougies à la suite (avec des bougies de 5 minutes).

Avec ce jeu, un trader peut apprendre à répondre à une des plus importantes questions: dans quelle direction le titre va évoluer? Il y a toutefois d’autres questions importantes comme la taille des profits, où placer ses stops, choisir le volume à trader, etc. Avoir une bonne réponse à toutes ces questions aboutit à de très bons résultats.

Notre prochain article montrera comment utiliser cela pour créer un utilitaire rendant le scalping plus confortable.

 

Traduction: Nicolas Vitale
Source: http://articles.mql4.com/541
“MQL4 is a trade mark of MetaQuotes Software Corp. and all related materials are reserved for MetaQuotes”