7 milliards de dollars pour AlphaTrader en Mars 2014

Ce mois-ci, avril 2014, nous célébrons le cinquième anniversaire de Trading Automatique.  Il ne pouvait pas mieux tomber. Le mois dernier représente en effet un jalon important pour Alpha Novae. En mars 2014, nous avons dépassé le pallier des 7 milliards de dollars mensuels exécutés via AlphaTrader.

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Les Tactiques de trading sur AlphaTrader 2.0

Tutoriel et démonstration du concept de tactiques de trading en pratique sur la plateforme de trading AlphaTrader 2.0 de Alpha Novae. Les tactiques permettent en particulier de mettre le trading automatique au service du trader manuel. Le trader automatique y verra quand à lui un outil pratique pour donner plus de modularité à son design et accélérer son travail.

 

A voir en HD et grand écran.

 

ProRealTime, ai-je fait le bon choix de plateforme?

Introduction

Après plusieurs mois consacrés à un important apprentissage et travail sur une plateforme de trading de votre choix, disons ProRealTime, ou WHS FutureStation Nano, vous lisez sur un forum… ô combien les flux de données de certains courtiers ou platerformes de trading sont inexacts, ou incomplets, pour ne pas dire erronés. Là, c’est un peu la panique ! Ai-je fait le bon choix ? Ou vais-je devoir tout recommencer sur une autre plateforme de trading? Tout mon investissement en temps sur ma plateforme favorite, WHS FutureStation Nano, ou ProRealTime, serait-il vain?

Je me suis posé cette question, et j’ai décidé de comparer ces deux plateformes de trading offrant des capacités de programmation étendues et une interface graphique conviviale. J’ai choisi de challenger mes stratégies de trading alors développées sur l’une ou sur l’autre. Il va sans dire que l’objet de cet article n’est pas de comparer exhaustivement ces deux plateformes de trading, mais bien de valider les résultats de l’une et de l’autre sur la base d’une même stratégie.

A ce sujet, peut-être qu’une comparaison approfondie serait un très bon sujet  pour un article. Toutefois, j’utilise l’une depuis plusieurs mois, et l’autre depuis peu, et je dois dire que je suis satisfait de leurs fonctionnalités respectives.

La stratégie

Pour ce rapide comparatif, nous utiliserons une stratégie de trading très simple, que je vous déconseille d’appliquer en réel au risque de perdre tout votre capital très rapidement. Toutefois, cette stratégie de trading est relativement simple à mettre en place pour effectuer une comparaison entre WHS FutureStation Nano et ProRealTime.

Nous utiliserons trois moyennes mobiles exponentielles, de périodes respectives 8, 21 et 54. Le croisement des deux premières nous donnera un signal de prise de position dans le sens de la tendance définie par la moyenne la plus longue. Nous baserons notre comparatif sur l’EUR/USD, sur la journée du 5 janvier 2011.

Le code

Coté ProRealTime, le code se résume ainsi :

Pour l’indicateur que vous affichez dans le graphique principal.

Pour le système de calcul des signaux, c’est un peu plus long.

Coté, WHS FutureStation Nano, le code est le suivant :

Dans un cas, comme dans l’autre, j’ai simplifié au maximum l’écriture afin que la comparaison des syntaxes soit facile. Coté WHS FutureStation Nano, je n’ai géré que la sortie en position courte, sans tester l’existence d’une position. Les “Stops” sont aussi légèrement différents.

Le résultat graphique

Coté ProRealTime, les trois moyennes s’affichent dans la fenêtre principale. Dans la fenêtre supérieure, le bandeau du Trading Semi Automatique. Si vous ne connaissez pas le TSA, alors rendez-vous ici.

Coté WHS FutureStation Nano, les trois moyennes s’affichent dans la fenêtre principale.

Dans le bandeau du bas, un Meta-Sentimentor, outil WHS FutureStation Nano qui permet de générer les signaux de prise de position.

Visuellement les courbes sont identiques et les signaux, au nombre de 7 (nombre magique entre tous) également identiques.

La stratégie en graphe

Coté ProRealTime, le ProBackTest affiche la courbe des gains en haut du graphique.

Coté WHS FutureStation Nano, l’outil d’évaluation affiche l’ “Equity Curve”  en bas du graphique.

Le résultat en chiffres

Coté ProRealTime, la fenêtre des résultats :

 

Coté WHS FutureStation Nano, la fenêtre des résultats :

 

Je n’ai pas comparé ligne par ligne (c’est trop fastidieux Innocent), sachant que de nombreux paramètres entrent en compte dans les calculs avancés ou ratios. A chaque plateforme de trading sa philosophie du “BackTesting”. Mais, les éléments majeurs, soit “nombre de trades”, “gain total net” et “durée moyenne des trades gagnants” sont très proches.

Un écart insignifiant surement du au délai de quelques minutes entre les deux captures d’écrans.

Bien évidemment qu’il faudrait un plus grand nombre de trades et une comparaison plus approfondie pour valider l’équation des résultats entre les deux plateformes… mais c’est déjà un début.

L’optimisation

Pour chacune des variables, j’ai fixé le range de l’optimisation de 1 à 200 avec un pas de ‘1’.

Soit en théorie, 200 * 200 * 200, 8’000’000 de possibilités.

Certaines sont redondantes car les deux moyennes mobiles utilisées pour la génération des signaux sont totalement interchangeables.  N’étant pas très intéressé par le résultat de cette stratégie, j’ai stoppé l’optimisation au bout de 5 minutes, environ.

Coté ProRealTime, les résultats ne sont pas encore disponibles. L’optimisation semble plus longue. Toutefois, être patient lorsque l’on attend un bon conseil est une qualité, n’est-ce pas ? Cool

Coté WHS FutureStation Nano, voici les résultats : 4 améliorations, pour 3200 essais.

Conclusion

ProRealTime et WHS FutureStation Nano sont deux excellentes plateformes de trading à utiliser sans modération selon vos besoins ! Pour les plus audacieux, utiliser les deux est un MUST !

Bons trades.

Grégoire Tardy

gregoire.tardy@trading-automatique.fr

5 Janvier 2011

WHS FutureStation Nano, ai-je fait le bon choix?

Introduction

Après plusieurs mois consacrés à un important apprentissage et travail sur une plateforme de trading de votre choix, disons ProRealTime, ou WHS FutureStation Nano, vous lisez sur un forum… ô combien les flux de données de certains courtiers ou platerformes de trading sont inexacts, ou incomplets, pour ne pas dire erronés. Là, c’est un peu la panique ! Ai-je fait le bon choix ? Ou vais-je devoir tout recommencer sur une autre plateforme de trading? Tout mon investissement en temps sur ma plateforme favorite, WHS FutureStation Nano, ou ProRealTime, serait-il vain?

La suite ici …

Bons trades.

Grégoire Tardy

gregoire.tardy@trading-automatique.fr

5 Janvier 2011

Trading Semi Automatique Avec ProRealTime – Filtrer vos Bougies

Vers une meilleure lisibilité de votre Méthode de Trading.

Introduction

Je ne reviendrai pas sur les diverses contraintes ou opportunités qui conduisent de nombreux investisseurs et analystes techniques à réduire le nombre d’indicateurs présents sur leurs graphiques ProRealTime, ou autres, au bénéfice d’outils visuels (bandeaux, symboles, couleurs…).

Si vous souhaitez en savoir plus, alors lisez l’article intitulé “Trading semi-Automatique avec ProRealTime“.

J’espère toutefois continuer à vous convaincre de l’intérêt, et du réel bénéfice, de la maitrise de votre plateforme de trading afin de vous construire une boite à outils dont l’utilisation augmentera de façon significative vos performances. En d’autres termes, vous convaincre de développer votre interface de Trading Semi Automatique.

Aujourd’hui, je souhaite revenir sur le thème des bandeaux de couleurs déjà évoqué dans l’article en référence ci dessus. Dans l’exemple ProRealTime, au dessous de la fenêtre affichant les cours de l’actif EUR/CHF, vous pouvez afficher un ou plusieurs bandeaux dont la couleur a une signification précise et utile selon votre modèle de décision. Pour rappel, selon le modèle de gestion fictif construit pour l’illustration du trading semi automatique, le premier bandeau indique la pression du marché, acheteuse ou vendeuse, et le second les périodes de faible volatilité, en rouge, périodes durant lesquelles vous ne souhaitez pas prendre position sur le marché.

Ainsi, vous ne considérez comme valables que les signaux de trading cohérents avec la couleur du premier bandeau, et uniquement  lorsque le second affiche la couleur bleue. ProRealTime est un outil riche en couleurs, et je vais vous montrer, par la suite, que vous pouvez améliorer davantage votre interface graphique pour gagner en lisibilité et en rapidité de décision. Voici une alternative à l’affichage en fenêtre indépendante qui permet de positionner le filtre visuel directement sur le graphique des prix.

La situation de départ

Il s’agit de l’écran ci dessus, soit l’EURCHF spot, sur une unité de temps de 5 minutes, entre 7:00 et 15:00 le 5 juillet 2010. Au delà de votre modèle de décision (i.e. vos règles de trading) codifié à l’écran, vous ne souhaitez pas intervenir sur le marché de l’EURCHF entre 9h15 et 10h45 le matin. En effet, vous évaluez la volatilité comme trop importante. Encore une fois, il ne s’agit, ici, que d’un scénario fictif pour l’illustration de cet article. Aussi, afin de ne pas confondre cette nouvelle règle avec celles de votre modèle de décision, vous souhaitez un bandeau de couleur sur le graphique des prix. Aussi, bien évidemment, afin d’éviter l’ajout d’une nouvelle fenêtre en bas des deux bandeaux actuels.

Si je regarde les outils à ma disposition dans ProRealTime je constate que le fond de votre écran ne peut varier que selon un critère de temps imposé… jours pairs ou impairs.

 

Un essai de changement des couleurs des jours pairs et impairs comme ci dessous …

… vous donne le résultat suivant:

Pas très étonnant en unité de temps 5 minutes le 5ième jour du mois…

L’astuce

Vous devez alors sortir des sentiers balisés du logiciel ProRealTime pour utiliser ses fonctions avancées et créer votre propre indicateur filtre, que nous nommerons, pour l’exemple, “OFF Time”.

La création se fait simplement comme pour un indicateur PRT standard que vous ajoutez alors à la fenêtre des prix.

Vous obtenez ainsi, directement sur le graphique des prix, un filtre visuel qui s’affiche sous la forme d’un bandeau vertical.

L’avantage d’un tel procédé est de vous permettre l’intégration, en fond de graphique des prix, des conditions les plus complexes liées aux calculs de votre modèle de gestion. En effet, il s’agit dès à présent de colorer l’arrière plan de vos graphiques des prix selon plusieurs conditions techniques pertinentes selon votre méthode de trading. Ainsi, la pression du marché, ou alors une période de faible volatilité dite de “squeeze”, ou encore la position du MACD en rapport à sa ligne de signal seront directement disponibles à la lecture des prix.

De nouvelles perspectives avec ProRealTime, PRT, afin de “Coder plus pour gagner plus“.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter ou rendez-vous sur le forum !

G. Tardy Août 2010