Les composantes des coûts de transaction en trading Forex

Un petit test vidéo en extérieur pour vous parler des différentes composantes des coûts de transaction en trading Forex, à savoir:
– le spread
– les commissions
– le slippage de latence
– le slippage de liquidité
– le slippage de manipulation / last look

Bien les connaître vous permettra d’anticiper leurs impacts en relation avec vos différentes stratégies, ce qui vous évitera de nombreuses désilusions lors de la mise en production de vos systèmes.

Traders’ Day: Scalping Forex de Haute Précision

Alpha Novae est heureux d’organiser vendredi 4 Octobre un Traders’ Day spécial scalping et trading actif sur le Forex.

Pour la première fois, Alpha Novae sera à votre service pour toute une journée de formation au contenu inédit.

Le but de cette journée est de donner aux participants les connaissances et les outils de base leur permettant de mener dans les meilleures conditions une activité de scalping, ou plus généralement de trading actif, sur le Forex… de manière professionnelle.

Nous vous apprendrons comment améliorer en pratique vos interventions manuelles ou vos stratégies en y intégrant les concepts de microstructure de marché.

Par exemple, vous comprendrez comment les marchés fonctionnent, comment les prix sont formés et comment vous pouvez vous aussi les faire varier. Comment les différents brokers fonctionnent et gagnent de l’argent… parfois à vos dépens.
Comment vous pouvez vous aussi trader comme un broker market maker et gagner le spread. Comment économiser un demi à un pip supplémentaire par trade. On vous dévoilera également le secret pour éviter tout slippage lorsque vous scalpez. Etc.

 

A qui s’adresse la journée:

  • scalpers ou traders actifs forex (débutants ou avancés).
  • tous les intervenants actifs sur le forex pour qui le prix d’exécution (et les coûts de transaction) ont une importance.
  • traders forex souhaitant comprendre comment fonctionnent les marchés (microstructure) pour améliorer leurs interventions.
  • traders forex souhaitant être assistés par des algorithmes.
  • utilisateurs d’AlphaTrader.

 

 

Vidéo de présentation à voir en HD et plein écran.

 

 

Plan de la journée:

  • Présentation d’Alpha Novae.
  • Présentation de la journée.
  • Mise en contexte et perspective de l’activité du scalper Forex dans les marchés modernes (et ses challenges).
  • Comprendre l’environnement du scalper:–> Compréhension du fonctionnement (micro structure) des marches: structure, types d’ordres, etc.

    –> Compréhension du fonctionnement des brokers: fournisseurs (LP), contraintes, business model (dealer, ECN et Echange/MTF).

    –> Comment mesurer la qualité de son environnement: slippage, latence, spread, coûts de transaction, liquidité, etc.

  • Les familles de stratégies de scalping: momentum, market making, arbitrages, news trading, etc.
  • Présentation de l’environnement de travail idéal pour scalper sur le forex.–> Direct Market Access sur Echange/MTF

    –> Optimisation géographique.

    –> Plateforme de trading et outils associés. Focus sur AlphaTrader.

  • Comment réduire vos coûts de transaction avec AlphaTrader.
  • En Pratique: Approches d’intervention hybride homme-machine.
  • En Pratique: Exemple de réalisation d’un automate de scalping.
  • Bonus aux participants…

 

Que faire si je ne peux être présent le 4 octobre?

Les inscrits recevront en fin de session un lien vers les enregistrements de la journée. Donc même si vous ne pouvez être présent, vous ne raterez rien. Et vous aurez même droit au bonus aussi!

 

Réserver votre place:

 

Edit 05/10/2013: Trop tard, l’évènement est fini… Nous contacter à infos@alphanovae.com si intéressé.

Pour réserver vos places: http://www.tradersday.fr/

Attention, les places sont limitées! Ne perdez pas votre temps!

Si vous avez des questions, rendez-vous sur le forum.

Pour être tenu au courant des nouveautés, suivez-nous via notre newsletter ou sur les réseaux sociaux (twitter, facebook, linkedin).

Alpha Novae sur E-Forex Juillet 2013: Embedding algorithms into FX buy-side strategies

eforex coverNicolas Vitale, directeur d’Alpha Novae, a été interrogé par William Essex pour l’article “Embedding algorithms into FX buy-side strategies” publié sur le 50ème numéro du magazine e-Forex (édition Juillet 2013).

Depuis 2000, date de son lancement, le magazine e-Forex s’est rapidement imposé comme l’un des leaders mondiaux des publications consacrées au trading électronique du forex et des produits OTC.

Avec le future du Forex étant façonné par un plus grand nombre de participants et de transactions basées sur l’accroissement des flux de capitaux commerciaux et spéculatifs, e-Forex s’évertue à remplir le besoin de publications de haute qualité pour aider les institutions financières, les investisseurs institutionnels et les entreprises à maintenir leur efficacité et leur compétitivité tout en tirant parti des nouvelles technologies de trading en ligne.

William Essex vous propose de découvrir quels types d’algos FX se sont avérés les plus populaire du coté des acteurs Forex buy-side, et comment leur utilisation est en évolution.

“Algorithmic trading of FX is relatively new. We know that. You can’t just plug an equity algo into an FX trade and expect it to impress you. We know that too. You need to use an algo built specifically for FX, of which there are many. […]”

Extrait de l’article sur le site d’e-Forex.

Téléchargez l’article complet “Embedding algorithms into FX buy-side strategies” (nécessité d’être identifié ou de s’enregistrer gratuitement sur Trading Automatique ici).

Nicolas Vitale EForex

 

 

Edito Fevrier 2012 : Un optimisme asiatique

 

Nicolas Vitale

Dettes, taxes, régulation, entreprises qui coulent,… l’ambiance est clairement morose sur le vieux continent. Heureusement, en se tournant vers l’est, au loin, l’optimisme ambiant permet de remonter le moral.

Le géant chinois n’aime pas se faire dicter un code de conduite, au moins par principe. C’est une question de “face” ou d’honneur comme nous disons ici… si ce n’est que l’honneur a une bien plus grande importance dans la culture asiatique. Les années de disputes entre la Chine et les occidentaux à propos de la sous valuation du Yuan n’a donc logiquement pas aboutit à des miracles. Comme le disait Confucius: “une petite impatience nuit à des grands projets”. Mais les choses changent tout de même…

La régulation chinoise très forte à propos des échanges sur le Forex commence petit à petit à évoluer face à la perte de confiance dans le dollar et au développement éfreiné de son économie. Le marché des changes chinois évolue en conséquence depuis quelques années avec un taux moyen de 40% pour atteintre 14 trilliards de dollars en 2011 et le Yuan est prédestiné à devenir une devise majeur.

Face à cela, le Royaume Uni s’active avec Hong Kong pour faire de Londres la plaque tournante principale pour le trading du Yuan dans les années à venir, annonçant un développement économique futur important.

A cela s’ajoute que la chine possède de plus en plus d’investisseurs potentiels ayant d’importantes économies à placer. Près de 70% des échanges boursiers sont initiés par des particuliers! Associé à un développement de l’internet facilitant l’accès à des méthodes d’investissement à faible barrière d’entrée mais à forts potentiels de retours comme le Forex, la Chine possède un énorme potentiel de croissance pour les acteurs du domaine.

Mais le Forex n’est pas le seul concerné par le développement chinois. En 2011, le trading algorithmique n’a représenté que 0.6% des transactions boursières en Chine et les projections sont de 2.5% pour 2013 d’après une étude de l’entreprise “Celent”. En effet, les algorithmes utilisés aux Etats unis ou en Europe ne peuvent être directement utilisés en Chine pour diverses raisons. De localisation bien sûr mais aussi à cause des vitesses d’exécution et de réceptions des données différentes et des régulations en place qui différent de celles que nous connaissons. La chine se présente donc là aussi comme une future source de croissance importante pour le domaine du trading algorithmique.

Alpha Novae suit avec une particulière attention l’évolution de la situation puisque nous avons la chance de posséder une directrice chinoise. Vous pouvez d’ailleurs visiter notre boutique en mandarin si vous préférez… Je lui laisse donc la parole pour finir cet édito comme il se doit.

近几年来中国在各方面飞速发展。房地产行业蒸蒸日上。中国人正在逐渐的寻求在其他行业和国外进行投资。在自动贸易上,国家宏观调控仍然占着主导地位,但是香港具有着投资的重要发展枢纽任务。忽略中国未来的发展和市场将是一个严重的错误。

Bon trading!

Nicolas Vitale
Trading Automatique et Automated Trading
Directeur de Alpha Novae

Il y a un an : Edito Fevrier 2011 : Etes vous un Spacebar Trader?

Il y a deux ans:  Edito Fevrier 2010 : Faites travailler votre ordinateur

Retrouvez tous les Editos de Trading Automatique ici.

Edito Juillet 2010 : Le temps de changer d’air… ?

 

Nous y sommes enfin! L’été est arrivé, les cigales se mettent à chanter et le week end rime désormais avec bronzette plutôt qu’avec trading automatique. Fini le MQL4, le JAVA, le C# et autres barbaries toutes aussi imprononçables que casse têtes. Les premiers vacanciers ont la chance de pouvoir changer d’air, tandis que pour les autres, c’est peut être l’occasion de changer de marchés!

Pourquoi en effet ne pas profiter de cette pause estivale pour découvrir d’autres horizons? Même si nous parlons ici souvent du Forex, les marché des futures, des actions ou des options ne sont pas incompatibles avec le trading automatique.

Certes ces marchés sont un peu plus difficiles d’accès que le Forex. Les marges nécessaires sont plus importantes et il faut donc être plus capitalisé. Les brokers sont un peu moins nombreux mais plus solides et sérieux que certains market makers malhonnêtes qui fleurissent tous les jours autours du Forex souhaitant vampiriser les jeunes traders débutants partant sur les marchés la fleur au fusil…

Pour les inconditionnels de MetaTrader, il faudra également probablement changer de plateforme. Certains apprécieront ProRealTime pour ses outils graphiques ergonomiques et ses flux temps réels, d’autres au contraire se tourneront vers NinjaTrader pour retrouver une plateforme aux possibilités de trading automatique similaire à MetaTrader. N’oublions pas MultiCharts, TradeStation, etc. Vous trouverez ici une liste des plateformes de trading automatique.

Et si vous doutez de la possibilité de gagner de l’argent grâce à du trading automatique en bourse sur les actions, vous pouvez aller faire un tour sur la file de Laurhaq et de son système PhoenixLHT.

Au même titre que votre système de trading tournant sur son VPS, Trading Automatique ne prend pas de congés pour vous préparer au mieux une rentrée pleines de nouveautés. L’équipe continue d’ailleurs de s’agrandir avec non pas un, mais deux nouveaux membres!

Grégoire, spécialiste de ProRealTime, a déjà inauguré une nouvelle section du site et du forum et a réalisé un premier article concernant le trading semi-automatique avec PRT.

Damien, quand à lui, vient renforcer l’équipe des développeurs pour les prestations MetaTrader ainsi que pour mener d’autres projets informatiques très prometteurs que nous vous gardons encore quelque temps secrets…

Dans l’ombre nous travaillons aussi à la mise au point d’une solution professionnelle au trading automatique avec Interactive Broker. Une bonne raison de plus, s’il en fallait, pour se mettre cet été au trading des futures et des actions.

Bonnes vacances à tous,

Nicolas Vitale
Responsable de Trading Automatique

 

Retrouvez tous les Editos de Trading Automatique ici.