Système de trading “Lliane IKH” – Partie 2

Voici le deuxième article d’une longue série proposée par Simon Depiets, alias Lliane, et qui se poursuivra tout le mois de décembre. De la théorie à la pratique, toutes les étapes de la mise en place d’un système de trading automatique basé sur la technique  Ichimoku Kinko Hyo seront parcourus. Vous trouverez :

Explication de la technique d’Ichimoku Kinko Hyo
Explication de la stratégie “Lliane IKH”
Premiers backtests et optimisations des périodes
Optimisation des périodes
d’Ichimoku Kinko Hyo suite
– Statégie de prise de position dynamique
– Détection d’un signal de sortie
– Détection et exclusion des trades perdants
– Variabilité des paramètres
– Conclusion

 

Maintenant que nous disposons d’une méthode de trading automatisable facilement, nous allons essayer d’établir une stratégie pour permettre de maximiser les profits que celle-ci apporte. Grâce au backtest, nous ne pourrons pas prouver que la méthode sera efficace dans le futur, mais si elle l’a été par le passé (sur les 30 dernières années) alors il y a de bonnes chances pour qu’elle le soit dans le futur. L’algorithme et ses résultats vous serons présentés en cinq temps distincts, l’objectif premier n’est pas forcement de faire des profits, mais déjà d’arriver a améliorer les résultats de la méthode brute grâce a des fonctionnalités de programmation plus avancées et une prise en compte d’une quantité de facteurs qu’un humain ne pourrait pas prendre.

Algorithme simple

Le premier algorithme sera le plus basique qui soit, lors d’un croisement à la hausse je prendrais une position call et lors d’un croisement à la baisse je prendrais une position short. Je m’attends à des pertes plutôt lourdes dans cette situation, et à un trade générant en moyenne une perte d’un demi-spread, néanmoins ce premier algorithme permettra de voir la méthode en action dynamique très rapidement et de détecter les premières imperfections de celle-ci.

Optimisation des paramètres

Deux problèmes se posent principalement : IKH (Ichimoku Kinko Hyo) est conçu a l’origine pour des semaines de 6 jours et des cycles de deux mois, il va donc nous falloir faire varier les paramètres de durée, qui au départ sont de 9/26/52, grâce aux outils de Backtest. On trouvera de cette manière la combinaison la plus adaptée dans chaque UT.

Trois types de signaux sont donnés, faibles, moyens et forts, pour tenir compte de leur intensité on ne prendra pas une position identique quelque soit le signal. Ainsi sur du Forex on peut envisager de prendre respectivement 1, 2 et 3 contrats. Ces nombres seront également déterminés grâce au Backtest et au profit moyen du trade en fonction de l’intensité du signal.

Détection d’un signal de sortie

Dans un deuxième temps il va falloir trouver la meilleure méthode pour couper les trades, on en proposera plusieurs : attendre un autre croisement, placer un trailing stop, une détection de changement de tendance plus rapide via les stochastiques ou MACD, et enfin un écart entre les cours et le nuage. Chaque signal à des risques, sortir trop tot si on regarde les stochastiques ou que l’on place un trailing stop et rater une deuxième vague, ou sortir trop tard lorsque l’on attend un nouveau croisement Kijun/Tenkan en perdre la quasi-totalité des profits latents engrangés.

On essaiera donc de prendre tous ces signaux et de leur donner un score pondéré, si ce score pondéré dépasse un certain seuil, par exemple si le RSI est en surchauffe, que les prix sont très loin au dessus du nuage que les stochastiques ont commencé à se retourner, on sortira de la position. On fera également des backtests pour trouver les coefficients optimaux.

Variabilisation des paramètres

Dans un troisième temps, nous essaierons de trouver une correlation entre la durée des périodes permettant un rendement optimal et d’autres données. J’envisage dans un premier temps d’ajuster la longueur des périodes en fonction de l’indice VIX de volatilité, en effet on peut s’attendre lorsque que la volatilité augmente à ce que les cycles soient plus courts, que ce soit en intraday ou sur des UT plus longues, nous vérifierons cette hypothèse.

De la même manière, pourquoi ne pas variabiliser le nombre de positions prises en prenant en considération différentes Unités de Temps, ainsi lorsqu’un trend est haussier en Daily, je peux sans doute jouer plus de contrats en Intraday à la hausse et prendre moins de risques lorsque je joue ce qui peut-être interprété comme une simple consolidation.

Détection et exclusion des trades perdants

C’est la partie la plus avancée et la plus compliquée, il s’agira ici de réussir à trouver des patterns communs dans les trades perdants afin de les exclure le plus rapidement possible. Que ce soit au niveau pré-signal, au niveau du signal lui-même ou du comportement des cours après le signal, nous chercherons à déterminer et à isoler quels comportements des cours entraînent en moyenne une perte.

Une fois ces cinq étapes accomplies nous serons probablement en mesure de dire que nous avons exploré l’intégralité de la méthode Ichimoku Kinko Hyo et que celle-ci n’est pas davantage optimisable.

Pour discuter de tout ça, rendez vous sur la file du forum consacrée au système Lliane IKH.

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