Premiers backtest du système Lliane IKH et optimisation des périodes – Partie 3

 

Voici le troisième article d’une longue série proposée par Simon Depiets, alias Lliane, et qui se poursuivra tout le mois de décembre. De la théorie à la pratique, toutes les étapes de la mise en place d’un système de trading automatique basé sur la technique  Ichimoku Kinko Hyo seront parcourus. Vous trouverez :

Explication de la technique d’Ichimoku Kinko Hyo
Explication de la stratégie “Lliane IKH”
Premiers backtests et optimisations des périodes
Optimisation des périodes
d’Ichimoku Kinko Hyo suite
– Statégie de prise de position dynamique
– Détection d’un signal de sortie
– Détection et exclusion des trades perdants
– Variabilité des paramètres
– Conclusion

Maintenant que notre stratégie est en place, nous allons pouvoir nous lancer dans la réalisation de l’expert. La première version utilise les paramètres classiques 9/26/52, nous allons l’utiliser sur différentes Unités de Temps :
– Le daily pour rester dans l’esprit de la méthode et prévoir des trades long terme
– Le 1 Heure pour le Swing
– Le 1 Minute pour l’Intraday

Nous allons aussi étudier d’autres UT intermédiaires puisqu’elles nous serviront plus tard dans la Détection d’un signal de sortie, la Variabilisation des paramètres et la Détection et exclusion des trades perdants :
– UT 4H
– UT 15 Minutes
– UT 5 Minutes

Nous allons étudier celà sur la paire USD/JPY qui dispose d’une bonne liquidité. D’un point de vue fondamental cette devise est intéressante car elle a connu une très forte inflation jusqu’à la fin des années 80, où le Nikkei culminait a 40 000 points puis une longue déflation depuis, c’est probablement une de ces deux situations que le monde occidental connaîtra en sortie de crise dans les mois et les années à venir. De plus, Ichimoku Kinko Hyo est une méthode Japonaise, et on peut supposer que la paire USD/JPY est un sous-jacent fréquent des traders Japonais, on a donc peut-être plus de chances d’y retrouver des comportements forts aux moments des signaux que nous donne IKH. Voici tout d’abord ce que donne l’algorithme brut, qui ne fait qu’inverser une position, sur une période prise au hasard en Daily :

Système de trading Lliane IKH

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Résultats du Backtest Daily

Nous disposons de cotations de la paire $¥ dans cette unité de temps à partir de 1978 et nous avons donc lancé un premier backtest dont voici les résultats :

backtest système de trading Lliane IKH

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Ces résultats semblent au dessus de toute attente puisque nous multiplions notre capital par 3,8 ! Néanmoins on peut remarquer qu’à partir de 1994 la courbe de nos gains ralentit très fortement et un livret A nous aurait rapporté davantage sur les 15 dernières années. Celà est inputable en partie à la baisse de la volatilité, la paire cotait 261 en 1978 et est restée sur un range [86; 135] depuis 1994, il y a autant de trades effectués durant les 15 premières années de test et les 15 dernières. En valeur absolue les écarts sont moindres et celà a un impact sur notre performance, on pourrait donc augmenter le nombre de lots lorsque la volatilité diminue. On vérifiera tout de même que les cycles n’ont pas changé de durée depuis 1994 entrainant un plus grand nombre de trades neutres et de trades perdants en faisant varier les paramètre d’IKH.

Le profit moyen est plus élevé que la perte moyenne mais seulement 46% de nos trades sont gagnants, on cherchera donc dans l’avenir à isoler les fausses entrées qui entraînent cet effet et à en diminuer le nombre. On ne remarque pas vraiment de différence entre avant 1989 ou les semaines faisaient 6 jours sur le TOPIX et après où elles n’en font plus que 5, mais ce n’est pas une surprise, cela a déjà été évoqué par des chercheurs. Avec 366 trades sur 31 ans on est à une moyenne d’un trade par mois, ceci semble correspondre à la notion principale d’IKH qui est que le marché est régit par des cycles s’étalant sur deux mois (une hausse et une baisse, donc un call et un short).

Résultats des Backtest 1H et 4H (Swing)

Voici le résultat du Backtest 4H depuis 2001 :

backtest système de trading Lliane IKH

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et celui du Backtest 1H depuis 2001 :

backtest système de trading Lliane IKH

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Les différences sont assez importantes. Si le nombre de trades gagnants est proche, avec 37% pour l’UT4H et 39% pour l’UT1H, les profit/loss moyens par trade sont complètement différents 10114/6211 (1,62) pour l’UT4H et 6593/3365 (1,96) pour l’UT1H. L’idéal étant d’augmenter ce coefficient le plus possible, un écart de 20% est déjà gigantesque. En effet il y a deux manières d’améliorer une méthode de trading : augmenter le pourcentage de trades gagnants et augmenter le coefficient profits/pertes. Attention, en général corriger un point a des conséquences négatives sur l’autre point, il faut donc trouver le juste milieu.

On peut en conclure que l’algorithme fonctionne beaucoup mieux en UT1H qu’en UT4H, avec les paramètres 9/26/52. Il nous faudra optimiser ceci mais ces paramètres donnent des cycles de 52 heures en UT1H, soit un peu plus de deux jours, ce qui n’est pas forcément idiot. En UT4H cela donne des cycles de 8 jours 16 heures ouvrés ce qui est plus difficilement concevable.

Résultats des Backtests M1 M5 et M15 (Daytrading)


Voici le graphe UT 15 Minutes depuis Octobre 2008 :

backtest système de trading Lliane IKH

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Le graphe UT 5 Minutes depuis Juin 2009 :

backtest système de trading Lliane IKH

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Le graphe UT 1 Minute depuis le 22 octobre 2009 :

backtest système de trading Lliane IKH

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Les graphes UT 1 Minute et UT5 Minutes ne sont intéressants que par la linéarité des pertes. Il n’y a quasiment que des trades à contre-temps, la méthode n’est pas du tout synchronisée aux cycles Intraday (s’ils existent) avec les paramètres 9/26/52.
Sur le graphe UT 15 Minutes ce n’est guère mieux, si ce n’est une période entre le 400e trade et le 550e trade où on enregistre des gains réguliers. Simple coïncidence due à la marche au hasard où synchronisation avec les cours à ce moment là, c’est cela qu’il nous faudra déterminer en effectuant de multiples backtests avec paramètres différents.

Si nous backtestons la méthode en UT15 et qu’avec des paramètres différents nous arrivons à chaque fois à des résultats positifs à des endroits différents sur des périodes d’une centaine de trades, nous espérons être en mesure de trouver les différences entre ces périodes afin de modifier dynamiquement les paramètres d’Ichimoku au fil du temps. Si nous y parvenons nous aurons une méthode nous rapportant en moyenne des profits en UT 15 Minutes, l’idéal serait après d’étendre cet ajustement dynamique aux autres UT. C’est l’objectif du Tier 3 de notre stratégie (Variabilisation des paramètres).

Pour discuter de tout ça, rendez vous sur la file du forum consacrée au système Lliane IKH.

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