Optimisation des périodes d’Ichimoku Kinko Hyo – Partie 4

 

Voici le quatrième article d’une longue série proposée par Simon Depiets, alias Lliane, et qui se poursuivra tout le mois de décembre. De la théorie à la pratique, toutes les étapes de la mise en place d’un système de trading automatique basé sur la technique Ichimoku Kinko Hyo seront parcourus. Vous trouverez :

Explication de la technique d’Ichimoku Kinko Hyo
Explication de la stratégie “Lliane IKH”
Premiers backtests et optimisations des périodes
Optimisation des périodes
d’Ichimoku Kinko Hyo suite
– Statégie de prise de position dynamique
– Détection d’un signal de sortie
– Détection et exclusion des trades perdants
– Variabilité des paramètres
– Conclusion

Lors du précédent article, nous avons pu constater que l’efficacité d’Ichimoku dépendait fortement du choix des paramètres et de l’UT étudiée, nous allons donc essayer d’optimiser ces paramètres afin d’obtenir les meilleures performances possibles sur chaque UT. Pour ce faire nous allons procéder graphiquement, en faisant varier deux paramètres : la période courte déterminant la ligne de Tenkan et la période moyenne déterminant la ligne de Kijun. On va donc faire varier ces paramètres respectivement de 5 à 35 et de 15 à 105, en ne prenant en compte que les résultats où Kijun > Tenkan. Pour celà j’utilise le logiciel de backtest intégré à MetaTrader 4 et j’ai conçu un petit logiciel qui me permet de tracer à partir de ceux-ci un graphique en 3D pour 4 données de sortie : Nombre de Trades, Profit Factor et surtout Trade Moyen et Profit qui nous intéressent plus particulièrement. Voici une capture d’écran de ce petit logiciel conçu en Java en utilisant GNU Octave pour le traçage de la surface :

Les fidèles lecteurs de Trading Automatique auront d’ailleurs à ce propos peut être un cadeau de Noël… Surveillez donc les nouveautés.

Etude UT 1 Minute

Sans surprise, quels que soient les paramètres utilisés en UT1, on est perdant. Étudions d’abord les pertes totales sur la période étudiée :

Plus les UT sont longues, moins on perd. Le pic au moment ou SHORT = MEDIUM marque le début d’une anomalie qui s’étend sur le quart du graphique, ce sera pareil sur chaque graphe, n’en tenez donc pas compte. On remarque quelques petites anomalies sur certaines lignes, il faut y faire très attention car c’est justement ce que l’on recherche, c’est à dire les preuves qu’il existe des cycles. Qu’en est-il au niveau du nombre de trades :

Pas grand chose à dire de ce graphe, plus les UT sont courtes plus on passe d’ordres, ce sera de manière générale pareil pour chaque UT étudiée, et ce n’est pas une surprise. Passons donc à celui qui nous intéresse le plus après celui des profits, celui de l’espérance de gain par trade :

Voici donc l’espérance de gain par trade, à savoir le calcul Profit Total/Nombre de trades, sachant qu’en moyenne le spread est de 2pips et que je joue sur 200 contrats, en dessous de -200$ par trade c’est très décevant, entre -200$ et 0$ c’est le spread nous tue et au dessus c’est plutôt bon. On remarque tout de suite que la distribution est beaucoup plus craquelée que dans les deux graphes précédents, on remarque aussi des “chaînes de montagnes” très encourageantes puisqu’elles donnent des cycles qui ont plus de potentiel que les autres :

Vu de côté :

Malheureusement le bruit nous empêche de les distinguer davantage, nous chercherons donc a éliminer les trades qui produisent ce bruit pour obtenir un graphique ou l’on cherchera des motifs en croix avec un sommet au centre de cette croix. Un tel sommet montrera une synchronisation entre les cours et la méthode, il ne restera alors qu’à faire passer ce sommet au dessus de 0.

Etude UT 5 Minutes

Une fois le backtest UT 5 minutes effectué, voici la courbe des profits :

Nous avons 5 combinaisons qui rapportent des profits :
* 11559.05  avec  SHORT_PERIOD=23     MEDIUM_PERIOD=99
* 6903.37  avec  SHORT_PERIOD=23     MEDIUM_PERIOD=98
* 2406  avec SHORT_PERIOD=23     MEDIUM_PERIOD=92
* 2583  avec SHORT_PERIOD=14     MEDIUM_PERIOD=98
* 2624  avec SHORT_PERIOD=24     MEDIUM_PERIOD=99

On essaiera de confirmer celà en UT15 avec théoriquement des zones positives vers les 7/32 et 5/32, ce graphe est dans la continuation du graphe UT1, à savoir plus on allonge les UT plus on est gagnant. Pour éliminer un peu le bruit et détecter au mieux les zones d’anomalie, observons le graphe du profit par trade :

 

On observe des anomalies sous la forme de chaînes de montagnes anormalement hautes, et les fameux patterns à croix avec centre surélevé que nous recherchons :

Vu du dessus :

Lors de l’optimisation des prochains paramètres, nous centraliserons donc les tests dans les zones 14/98, 14/70 et 23/98.

Etude UT 15 Minutes

Voici le graphe des profits en UT 15 Minutes.

On change en quelque sorte d’échelle et le graphe UT5 précédent se retrouve logiquement sur le premier tiers inférieur gauche du graphique, on trouve les deux premières zones réellement intéressantes entourées en bas a gauche puisque ce sont les fameuses montagnes que l’on cherche, c’est à dire que partout autour d’elles l’espérance de gain est plus faible; contrairement aux premiers graphiques ou on était que sur la pente d’une montagne plus grande, contrairement aussi au tiers supérieur droit qui est une montagne dont on ne verra probablement le sommet qu’en UT1H, qui sera donc plus adaptée pour trader cette anomalie cyclique.

Pour votre information, l’espérance de gain :

Etude UT 1 Heure

Les choses sérieuses commencent avec l’UT1H, on peut s’attendre à trouver la fin de la montagne dont la pente débute en UT15 minutes et c’est logiquement ce qui se produit, voici donc le premier pic que nous analyserons en profondeur et dont nous tirerons le maximum. Une deuxième zone un peu moins intéressante se trouve lorsque l’on multiplie les paramètres par 3. Dans cette deuxième zone on va caller trois phases (up/down/up) au lieu de caller une phase up, shorter une phase down et caller une phase up dans le premier cas de figure : même profit mais 3 fois moins de trades.

La 3D n’est pas très pratique pour retrouver les chiffres, voici donc un cadrage sur la durée de la période courte :

Et un cadrage sur la période moyenne :

Pour votre information le profit par trade :

 

Etude UT 4 Heures


L’UT 4 Heures est aussi intéressante puisqu’elle devrait nous donner des indications sur ce qu’on devrait trouver juste après, est-on sur le début d’une nouvelle pente où as-t-on de nouveau des zones de profit maximum ?





Et bien ni l’un ni l’autre en fait, on retrouve très furtivement la deuxième zone de l’UT 1heure en bas à droite et deux plateaux gigantesques. Il auront tout de même l’avantage de nous permettre plus tard d’avoir une zone de stabilité sur laquelle nous pourrons faire varier les UT facilement sans tomber très rapidement dans les abimes des zones de pertes lors de l’étape Variabilisation des Paramètres. Voici tout de même les vues de côté afin d’identifier plus rapidement les données chiffrées qui nous intéressent.



Et le profit par trade qui accentue un peu ces plateaux et laisse entendre que le plus petit n’est pas forcément intéressant.


Etude UT 1 Jour

La dernière étude est celle que j’attendais le plus et celle qui m’a le plus déçu, il n’est en fait pas intéressant de faire remonter les UT à un jour. On retrouve la dernière zone de rentabilité maximum dans le petit premier dixième, il correspond au plateau de l’UT 4H (l’effet d’échelle est ici important 1:6) :

On voit en étudiant le profit/trade que les 9/26 (surtout la période moyenne à 26 jours) ne sont en effet plus vraiment efficaces dans une analyse technique daily à base d’Ichimoku, même si la méthode reste bénéficiaire sur cette période, elle n’est pas utilisée à son maximum.

Conclusion

Que de surprises dans cette deuxième étape, mon processeur a travaillé à temps plein pour effectuer ces backtests à l’aveugle sur deux critères différents et au final nous pouvons faire ressortir quelques informations utiles pour des prochaines étapes.
On identifie deux zones de fort profit :
* UT 1H (Bas/Max/Haut) Courte : 10/13/18  Moyenne : 20/29/35
* UT 4H (Bas/Max/Haut) Courte : 16/33/35 Moyenne : 80/89/95

Nous fixerons donc ces paramètres là pour les prochaines optimisations parce que nous ne pouvons pas faire varier 4 paramètres à la fois à moins de disposer d’un super-ordinateur et les études seront faites uniquement en UT 1H avec 13/29 et UT4H avec 33/89.
L’étape suivante consistera a étudier le profit moyen, le profit et le nombre de trades effectués selon les différentes configuration des signaux (au dessus du nuage, sous le nuage) et avec des signaux différents (croisements courbe-nuage/croisements indicateur-nuage/croisements indicateur-courbe)

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