Pourquoi le trading automatique


Voici un article de Calimera, concepteur logiciel et trader en automatique depuis de nombreuses années. Calimera nous dévoile ici ses réflexions qui l’ont poussé à trader en automatique d’une part et surtout à développer lui même une plateforme de trading complète. Le projet nommé “ADST” va suivre le model du logiciel libre à partir de septembre et sera donc librement accessible et modifiable sous la condition du partage. Attention, il restera à destinations des développeurs logiciels.

Réflexions sur le trading en général…

J’ai lu beaucoup de livres sur le trading, les systèmes, la psychologie, l’analyse, et j’en passe. Quelques uns m’ont apporté des informations intéressantes, d’autres étaient  de véritables escroqueries… Aussi j’ai essayé de me faire une opinion par moi-même.

J’ai étudié les indicateurs, les systèmes, les plateformes, les marchés…

J’ai exploré les dernières technologies, les neurones, les bayesiens, l’IA, l’objet,  le chaos, les fractales, fibonacci, et les autres … j’ai appelé au secours les dernières innovations de l’informatique, et des mathématiques….

Je suis allé voir les grands prêtres, les gurus, les illuminés, ceux qui gagnent, ceux qui perdent (je voulais savoir pourquoi).

Puis je me suis dit que la seule école, la vraie, c’était d’aller sur le marché en direct, dans l’arène… Et c’est vrai que j’ai rencontré un certain succès, mais à quel prix ?

Des heures, des jours, des semaines d’attentes, des nuits ou le sommeil est plus qu’incertain, bref des sueurs froides souvent, et parfois quelques satisfactions.

Un jour j’ai compris que le trading n’est pas une science,  ce n’est pas un art, ce n’est pas de la magie, mais c’est une discipline.

Et sur les systèmes en particulier

Les livres et papiers sur les « systèmes » sont légion. Les indicateurs et systèmes miracles sont disponibles gratuitement (ou pas cher…) sur internet. J’en ai inventé quelques dizaines. Il suffit de regarder quelques graphiques pour se persuader que le trading est quelque chose de facile et portant lucratif. Le plus beau c’est que c’est vrai. Certains traders ont gagné des millions de dollars. Mais question à 100 balles, pourquoi donc 90 % des traders perdent-ils de l’argent ?

Réponse : parce que précisément ils ont cru que c’était facile…et que les premiers étaient plus malins qu’eux.

Les traders qui ont gagné  des sommes colossales, laissent croire que c’est facile, car ils ont besoin des autres (ceux qui perdent), omettant de parler  du travail et employons le mot maintenant, de la « stratégie » qu’ils ont mis en place pour réussir.

Car le trading est un bizness voire une guerre, après tout nous nous battons contre les autres traders, et cela ne s’improvise pas, cela doit être organisé sans pour cela être rigide, car l’adaptation aux circonstances est primordiale.

On ne va pas sur un marché  la fleur au fusil. Il faut un plan d’attaque et aussi un plan de repli (car cela peut mal tourner…)

Où est le problème ?

Nous avons tous les mêmes indicateurs, et sensiblement la même interprétation de ceux-ci. En examinant un graphique et quelques indicateurs, il est assez facile de détecter les points d’entrée et de sortie des trades. Certes un entrainement est nécessaire, car il y a une part d’interprétation qui ne peut être efficace qu’avec l’expérience. Des règles de money management nous aident à minimiser les pertes en cas de retournement, et maximiser les gains dans le cas ou le trade se développe dans le sens souhaité.

Le problème est qu’il n’y a que peu d’occasions journalières pour rentrer sur le marché, et peu aussi pour en sortir. La fenêtre de ces opportunités ne dure pas longtemps, quelques minutes dans la plupart des cas.  Et pour monter dans le train, il faut être sur le bon quai au bon moment, après c’est trop tard, c’est même dangereux.

L’étude que j’ai réalisée sur la fréquence des trades montre qu’il faudrait être présent sur le marché de 8 heures du matin, à 22 heures le soir. Humainement il n’est pas possible de rester concentré durant cette durée, et d’être efficace à 100% durant 14 heures d’affilée.

Ceci entraine un sous-emploie du capital disponible, car dans le trading manuel la plupart du temps le capital dort sur le compte. Un être humain peut difficilement surveiller plus de 2 ou 3 marchés simultanément et certainement pas 24 heures sur 24.

Le problème c’est nous, pauvre humain.

Quelle solution ?

La seule voie possible est d’automatiser le processus, et le faire exécuter par un système informatique. Celui-ci sans état d’âme et infatigable fera ce  dont pourquoi on l’a conçu. Jour et nuit, sur plusieurs marchés simultanément il recherchera les meilleures opportunités et engagera des trades.

Ce système ne doit pas avoir les règles de trading codées dans ses gènes de manière définitive, car il doit être auto-adaptatif tant le comportement des marchés est versatile.

Le process du trading est complexe ? et alors ?

L’esprit humain est plus adapté à la réflexion et à la décomposition en sous-process, plus facile à comprendre et à maitriser, qu’à l’action dans l’urgence qui fausse la perception et nous induit en erreur..  (c’est le cerveau reptilien qui prend le dessus..)

L’idée est de concevoir un système automatisable capable de répondre à ces défis.

Auteur: Calimera

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