Mon premier Graal

 

Le Saint Graal est généralement considéré comme étant la coupe avec laquelle le Christ bu lors du Dernier Souper, et celle utilisée par Joseph d’Arimathie pour récupérer son sang lorsqu’il était crucifié sur la croix. Certains écrivains présentent le Graal comme une roche possédant des pouvoirs surnaturels permettant de se maintenir en bon état sans être victime de la faim et d’empêcher à celui qui le possède de mourir dans la semaine.

Le mot “graal” est maintenant souvent utilisé ironiquement par les programmeurs. Il signifie pour eux qu’il est impossible de créer un programme “universel” fonctionnant dans toutes les occasions. Ramené à la programmation des systèmes de trading en MQL4 ou autre, cela signifie qu’il est impossible de créer un programme informatique (ici appelé ‘expert’) qui donnerait des résultats fantastiques dans le trading réel.

En réalité, le Forex est le miroir de plusieurs phénomènes liés: des relations économiques et industrielles, de la psychologie humaine, politique, etc. En outre, et c’est même le plus important, il ne peut être simplement formalisé. Les traders expérimentés recommandent de rentrer sur le marché seulement si il y a trois à cinq signaux indiquant une tendance éventuelle.

En parallèle à cela, les régularités que l’on a déterminées jusqu’à présent ne permettent pas d’établir une base suffisamment importante pour prédire le comportement du marché avec une forte probabilité de succès. Les pronostics contradictoires réalisés par les analystes en chef d’importantes banques et institutions financières le confirment. Tous les analystes, sans aucune exception, peuvent très bien interpréter les évènement qui sont déjà survenus, mais très peu sont capables de donner une séquence de prévisions avec grande confiance.

Soyons honnêtes et réalistes. Ces  gens font ce qu’ils peuvent faire, la plupart d’entre eux ont de longues années de trading d’expérience et beaucoup de connaissances que nous pouvons envier. Cependant, appelons les choses par leur vrai nom, presque tous se trompent souvent… Ils peuvent apparaitre comme des génies, avoir une plus ou moins grande popularité, ainsi qu’une belle fortune (les différents “gurus” sont très bien décrit dans le livre d’Alexander Elder intitulé Vivre du trading) mais les faits témoignent que même des analystes d’expérience réalisent souvent de fausses prédictions.

Par conséquent, à la vue de ces circonstances, quels sont les chances qu’un programmeur débutant faisant ses premiers pas en trading sur le Forex ou d’autres marchés fassent mieux que ces analystes? Essayons de retracer le chemin que le débutant emprunte dans sa quête du fameux “Graal”… pour vous éviter de le suivre.

1- Ce que le Graal comprends

 En logique formelle, se référer à un argument d’autorité n’est pas considéré comme une preuve. Sachant cela, notre chasseur de Graal débutant raisonne approximativement de cette manière: “Pouvez vous prouver que la création d’un “graal” est impossible? Non? Si c’est non, alors, c’est possible!”. Le débutant ne prend pas en compte que la possibilité de création d’une telle chose n’a pas été prouvée non plus. Et par la suite, sans considérer ou souvent sans même étudier les expériences des autres “chercheurs d’or”, il commence à programmer car il est inspiré par la pensée “Je serai capable” basée sur son enthousiasme et sa seule non expérience.

1.1 Stratégie Formelle

Dans la plupart des cas, le programmeur débutant ne se donne pas la tâche de construire lui même rapidement un système de trading super profitable. Motivé par le rêve de larges et fastes profits sur les marchés financiers, il réalise qu’un ensemble précis de critères de trading sont nécessaires pour réaliser un expert rentable.

Pour trouver les bons critères, notre programmeur ouvre le terminal client MetaTrader 4 et regarde la fenêtre EURUSD dans l’intervalle de temps M1 (un point par minute). Il est très facile de se rendre compte que le taux de change varie comme des vagues: monte, descend, monte, descend. Le programmeur décide donc naturelle de réaliser des profits sur ces vagues. Mais pour “attraper” ces vagues, il faut savoir d’une manière ou d’une autre que la vague s’arrête, par exemple, de monter et commence à redescendre.

Si l’on choisit le simple mouvement des cours comme critère, on n’obtiendra rien d’exploitable car les bougies blanches et noires se succèdent très fréquemment et l’étendue des ces petits changements reste cantonnée plus ou moins à la valeur du spread (ou très proche). En outre, il serait préférable d’entrer sur le marché au sommet de la vague et non sur sa pente. Et les vagues sont malheureusement de tailles différentes. Après avoir réfléchi un petit peu, nos programmeurs déterminent le critère suivant: 
 
  • Considérez qu’il faut entrer sur le marché dans la direction vers le bas (vendeuse) si le cour a augmenté d’un certain nombre de points, par exemple de 10 à 15 (mouvement A-B sur Fig.1), puis s’arrête et diminue de quelques points (mouvement B-C sur Fig.1), disons 3 points.  A ce moment, le mouvement de descente du marché est prédit (C-D sur Fig.1).  Le même principe est utilisé pour clore le trade et racheter sa position.

  • Considérez qu’il faut entrer sur le marché dans la direction vers le haut (acheteuse) si le cour a adiminué d’un certain nombre de points, par exemple de 15 à 10 (mouvement C-D sur Fig.1), puis s’arrête et augmente de quelques points (mouvement D-E sur Fig.1), disons 3 points.  A ce moment, le mouvement d’augmentation du marché est prédit (E-F sur Fig.1).  Le même principe est utilisé pour clore le trade et vendre sa position.
 

Fig.1. Critère de Trading pour l’Expert Graal_1 (Graal1).

 
Bien, la vie réserve des surprises et des expériences étonnantes: il a fallu seulement 3 jours à notre débutant pour créer son premier “graal”.
 
 
Ceci est indigeste? Vous vous attendiez à quoi? Soyez clément, ceci est le premier programme de notre apprenti programmeur et son style reste donc à être travaillé… Ayez plutôt un peu de respect pour cet expert puisqu’il marche et montre des résultats fantastiques…
 
Bon, présentons le code d’une manière un peu plus lisible et essayons de comprendre ceui se passe. Après avoir un petit peu édité le fichier, voici à quoi il ressemble: graal_1.mq4 (Note personnelle: je vous conseille de lire le fichier avec le MetaEditor pour profiter de la coloration syntaxique et de l’aide sur les fonctions).
 
Généralement, le contenu d’un expert est relativement compréhensible.

Dans la partie supérieure, avant la fonction start(), les variables sont déclarées. Dans la fonction Start(), la position courante du taux sur la pente d’un sommet ou creux est calculée en premier, et ensuite la situation est analysée pour déclencher éventuellement un critère de trading. Et, si ce critère est déclenché, l’ordre en cours sera fermé. Deux fonctions suppplémentaires sont utilisées dans l’EA, Strateg() pour ouvrir des nouveaux ordres et Lots() pour déterminer la quantité de lots. Les variables ss et bb sont utilisées pour enregistrer et ouvrir des ordres.

Le Backtesteur, “testeur de stratégie” est un outil très important pour Metatrader 4. Notre programmeur a testé méticuleusement l’EA afin d’optimiser les entrées, et l’un des meilleurs résultats est le suivant :

Fig. 2. Un graal classique. Le résultat est obtenu en backtestant l’expert nommé Graal_1.mq4 (Grail 1) sur des données historiques allant de mars 2005 à juin 2006 sur  ?1 EURUSD dans les conditions du serveur de démo de Metaquotes

 

On peut facilement imaginer la joie du programmeur ayant créé un tel bijoux de ces propres mains. Le programmeur admire donc son premier Graal et fait la conclusion suivant: “je suis le seul à y être parvenu!”.

Il n’est pas obligatoire qu’une stratégie formelle débouche sur un Graal, mais dans notre exemple, c’est le cas. Enquêtons donc plus précisément sur ce qui a amené notre programmeur à un tel résultat.
 

1.2. Investissement Avancé

Notre programme ne s’arrêtant pas en si bon chemin, décide de tester et d’optimiser le montant des ordres. Il décide d’investir 30% de son portefeuille à chaque fois qu’il passe un ordre (avec la variable externe Prots =70). Mais ce résultat de s’avère pas aussi concluant que le précédent…
 


Fig. 3. Des Investissements Agressifs peuvent aboutir à des Pertes Injustifiées

Notre héro est stupéfait d’un tel résultat. En effet, son résultat est: “Si l’expert est profitable, plus on y investit, plus on gagne de l’argent!”. Mais le s résultats du backtest nous montrent que ce n’est pas forcément le cas.

Examinons ce qui a provoqué un tel résultat.
 
A SUIVRE…
SK. Dnepropetrovsk. 2006.
Traduction: Nicolas Vitale
Source: http://articles.mql4.com/ru/144

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