Manager les news dans son système de trading

 

Les news ont des impacts plus ou moins importants selon le marché tradé. Ceux d’entre vous qui tradent le Forex ont en tout cas remarqué sans aucun doutes ces mouvements brusques et impressionnants dont la signature est caractéristique.

 

GBP/USD CPI news release spike

 

Certains robots sont vulnérables aux “spikes” survenant pendant les news car ils dérogent à leur règles pré établies et étalonnées dans des conditions normales. Toutefois, étant donné que le mouvement a globalement autant de chances d’aller dans la direction de notre système que dans le sens inverse, la profitabilité à long terme de celui ci ne devrait pas être beaucoup impacté, voire même améliorée par la hausse de la volatilité.

Cependant si on regarde en terme de drawdown et de régularité, les news vont par contre avoir un impact négatif et les éviter serait bénéfique.

Il existe globalement deux solutions. Soit incorporer les news dans sons système et les exploiter, soit ne pas trader pendant ces zones de turbulences.

Que l’on choisisse la première ou la deuxième solution, deux types de problèmes, ou de challenges dirons nous pour rester plus positifs, apparaissent.

 

1 Les Backtests


Il est très difficile de tester les stratégies de management de news car il n’existe pas pour le trader lambda de bases de données historiques de ces événements. Une astuce permettant de contourner le problème consiste à repérer la période pendant laquelle la plupart des news surviennent et de ne pas trader à ces moments là ou d’ajuster les valeurs de stop et take profit en conséquence. La comparaison des backtests sans et avec ce début de filtres de news devrait déjà donner une première indication de l’utilité éventuelle de passer du temps à réaliser un filtre plus complet.

 

2 Acquérir et traiter un flux de news automatiquement

 

Contrairement à ce que pensent la plupart des traders, il est possible de réaliser un robot traitant des flux de news. Une seule contrainte, il faut que le flux entrant soit “logiquement” compréhensible. Sans être un savant fou de Wall Street et programmer une Intelligence Artificielle, il est tout à fait possible de commencer à traiter les news correspondant aux statistiques économiques. En effet leur format est parfait puisque ce sont des chiffres, le domaine favori de tout ordinateur. Si l’on connait le nom de la news, la valeur actuelle, le résultat prévu par le consensus et le résultat final de la news finale on a donc tout ce qu’il nous faut.

Or il est justement possible de télécharger de tels flux en temps réel et de manière gratuite (certes ce n’est pas avec ce flux que l’on tradera plus vite que les institutionnels mais ce n’est pas le but ici). Le site Forex Factory propose par exemple un fichier xml nous donnant les prévisions et la valeur actuelle. Vous pouvez d’ailleurs faire tourner un indicateur sous Metatrader 4 utilisant ce flux de news pour avertir le trader des annonces à venir et des données associées. Vous pouvez trouver cet indicateur ici.

Passer d’un indicateur à un robot exploitant ces données sur une stratégie par exemple de straddle sur les news d’importance moyenne/ihaute devient alors chose (presque) aisée. Straddle, kesako? C’est une stratégie qui consiste à ouvrir à la fois un Buy Stop et Sell Stop sur un même sous jacent pour profiter d’un mouvement claire dans l’une des deux directions.

 

 

NB1 : Les images illustrant cet article proviennent de Aboutcurrency.
NB2 : Je remercie Paul et son blog pour avoir fortement inspiré cet article.

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