Technique d’Ichimoku Kinko Hyo – Partie 1

 

Voici le premier article d’une longue série proposée par Simon Depiets, alias Lliane, et qui se poursuivra tout le mois de décembre. De la théorie à la pratique, toutes les étapes de la mise en place d’un système de trading automatique basé sur la technique  Ichimoku Kinko Hyo seront parcourus. Vous trouverez :

Explication de la technique d’Ichimoku Kinko Hyo
Explication de la stratégie “Lliane IKH”
Premiers backtests et optimisations des périodes
Optimisation des périodes
d’Ichimoku Kinko Hyo suite
– Statégie de prise de position dynamique
– Détection d’un signal de sortie
– Détection et exclusion des trades perdants
– Variabilité des paramètres
– Conclusion

 

La technique Ichimoku Kinko Hyo est un outil et une méthode d’analyse technique, c’est encore aujourd’hui une méthode communément utilisée au Japon et sur les marchés Asiatiques. Ichimoku signifiant “d’un coup d’oeil”, Kinko “équilibre” et Hyo “courbe”, le nom de la technique peut se traduire en “équilibre d’une courbe en un coup d’oeil”. Cette méthode s’applique sur les Chandeliers Japonais.

Historique

La méthode Ichimoku Kinko Hyo a été publiée aux alentours de 1969 par un journaliste Japonais Goichi Hosoda, celui-ci souhaitait développer un méta-indicateur qui pourrait fournir aux tradeurs à la fois :

  • Des niveaux de supports et résistances
  • Des points d’entrée et de sortie de trades
  • La direction de la tendance
  • La force des signaux

 

Cette méthode part du principe que les cycles boursiers durent deux mois, les réglages communs de l’indicateur (9/26/52) sont encore basés sur des semaines boursières de 6 jours comme a l’époque au Japon. La méthode peut-être utilisée sur des Unités de Temps plus courtes à condition d’adapter les réglages.

Calcul des différentes courbes

La méthode Ichimoku Kinko Hyo nécessite 5 indicateurs distincts, et un nuage qui constitue en fait l’espace présent entre deux d’entre eux. Les formules de calcul sont ici données avec le réglage d’origine (9/26/52) et il suffit de remplacer ces nombres correspondant soit à la période de calcul soit à la distance de projection sur la courbe.

Tenkan

Moyenne du plus haut et du plus bas des 9 dernières périodes observées :

Tenkan.PNG

Kijun

Moyenne du plus haut et du plus bas des 26 dernières périodes observées :

Kijun.PNG

Chikou

Dernier prix de cloture projeté 26 périodes en arrière :

Chikou.PNG

Senkou A

Moyenne du Tenkan et du Kijun projetée 26 périodes en avant :

Senkou a.PNG

Senkou B

Moyenne du plus haut plus haut et du plus bas plus bas des 52 dernières périodes, projetée 26 périodes en avant :

Senkou b

Senkou Span

Le nuage est la surface située entre Senkou A et Senkou B, que A soit supérieur à B ou B supérieur à A :

Span.PNG

Signaux

De manière générale, lorsque le cours est situé au dessus du nuage celui-ci exerce un rôle de support et la tendance est haussière. A l’inverse, lorsque le cours est situé sous le nuage celui-ci exerce un rôle de résistance et la tendance est baissière. Le principal signal est le croisement entre la ligne de Tenkan et de Kijun, la puissance de celui-ci dépend des positions relatives des indicateurs.

Signal Haussier Fort

  • Prix au dessus du nuage
  • Croisement Tenkan>Kijun au dessus du nuage
  • Chikou au dessus du prix

 

Signal Haussier Moyen

  • Prix au dessus du nuage
  • Croisement Tenkan>Kijun dans le nuage
  • Chikou au dessus du prix

 

Signal Haussier Faible

  • Prix au dessous du nuage
  • Croisement Tenkan>Kijun au dessous du nuage
  • Chikou au dessus du prix

 

Signal Baissier Fort

  • Prix au dessous du nuage
  • Croisement Kijun>Tenkan au dessous du nuage
  • Chikou au dessous du prix

 

Signal Baissier Moyen

  • Prix au dessous du nuage
  • Croisement Kijun>Tenkan dans le nuage
  • Chikou au dessous du prix

 

Signal Baissier Faible

  • Prix au dessus du nuage
  • Croisement Kijun>Tenkan au dessus dunuage
  • Chikou au dessous du prix

 

Pour discuter de tout ça, rendez vous sur la file du forum consacrée au système Lliane IKH.

2 comments on “Technique d’Ichimoku Kinko Hyo – Partie 1

  • DIDIER DJEDJE says:

    Merci à vous pour les informations sur l’indicateur ICHIMOKU KINKO HYO. J’ai beaucoup appris et encore merci

    Reply
  • Bonjour,
    Pourriez vous m’envoyer le lien où je peux trouver la suite de vos explications relatives à ichimouku. Première leçon très instructive.
    Cordialement
    KOUTOUBA

    Reply

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