Trading Semi Automatique Avec ProRealTime

 

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Vers une meilleure lisibilité de vos méthodes de trading.

Introduction

Il est 20h30, après une journée déjà bien remplie. Vous allez pouvoir profiter d’une heure, ou deux, soit pour gagner quelques euros en Day Trading sur le Forex, le FCE, ou tout autre marché ou produit financier coté, soit pour décider des arbitrages que vous souhaitez faire dans la gestion de votre portefeuille d’actions. Eblouies par la lumière, qui jaillit de vos écrans, vos paupières plébiscitent  soudainement une clôture rapide des marchés financiers, alors que tous vos sens d’investisseur s’éveillent face à ces bougies vertes et rouges qui tapissent vos graphiques. Ou alors, il est 6 heures du matin, et avant de courir au travail, vous devez absolument scanner la journée d’hier, vos paupières ayant gagné la partie la veille au soir.

Bien évidemment, chaque soir, ou un matin sur deux, c’est la même histoire qui se répète.  Comme un nuage de brouillard de rayonnement, par une journée d’hiver ensoleillée, votre cerveau est dans une brume légère alors que sur les marchés, quelques mètres plus haut, le ciel est clair et une tendance sans faille s’installe sans aucun doute sur un horizon à court ou moyen terme.  Comment percer cette brume et profiter du peu de temps que vous avez à disposition pour prendre les décisions clés qui vous feront gagner plusieurs pips, ticks ou cents dans les heures ou jours à venir?

Une alternative à ces soirées “presbytie”, ou réveils brumeux, se trouve peut être dans le trading semi automatique, ou l’utilisation d’aides graphiques dites visuelles. Loin de moi l’idée de vous laisser seuls avec cette perspective. Par conséquent, voici quelques arguments en faveur d’une approche qui vous permettra, j’espère, d’avoir une meilleure lisibilité de vos graphiques PRT et un nouvel horizon de décision dans le domaine du trading.

Postulat

Bien évidemment, et si ce n’était pas clair à la lecture des quatre mots clés “Trading Semi Automatique ProRealTime“, l’approche que vous allez découvrir repose sur l’hypothèse que vous avez dans votre escarcelle de trader une méthode personnelle ou empruntée que vous avez testée… pour ne pas dire “back testée” et dont les résultats sont pleinement satisfaisants pour vous. Aussi, que vous utilisez le logiciel “ProRealTime“, PRT, choisi pour étayer d’exemples cet article. Toutefois, l’approche présentée peut être utilisée avec tous les logiciels d’analyse technique ou de trading aujourd’hui disponibles. A noter que les deux seules limites sont la capacité du langage de programmation, selon la complexité de votre méthode de trading, et la capacité d’affichage graphique en terme de symboles, lignes, points ou encore couleurs.

Dans le cadre de cet article, nous allons utiliser la méthode suivante. Deux moyennes mobiles, 21 et 55, pour définir la tendance, acheteuse ou vendeuse. Deux autres moyennes mobiles,  5 et  8, pour générer des signaux d’achat et de vente, et une évaluation de l’Average True Range comme filtre pour déterminer les périodes ou nous ne souhaitons pas intervenir sur le marché.

ATTENTION !!!! CETTE PROPOSITION DE METHODE EST UNIQUEMENT DESTINEE A LA REDACTION DE CET ARTICLE. A NE PAS UTILISER TELLE QUELLE SUR LES MARCHES FINANCIERS AU RISQUE  DE PERDRE VOS CAPITAUX.

La situation de départ

Vous êtes donc, à 20h30, un soir de semaine, avec sous les yeux un graphique journalier du SMI, indice des principales valeurs de la bourse Suisse.

La première étape consiste à créer vos différents indicateurs. Dans le cas présent, aucune programmation ne sera nécessaire, ces derniers existant déjà dans “ProRealTime“. Toutefois, vous devez ajouter vos quatre moyennes mobiles et l’ATR sur 14 périodes. Le filtre ATR consiste à ne pas ouvrir de position lorsque ce dernier est inférieur à 95 points d’indice.

Pour ceux qui souhaitent recréer ce graphe, j’ai utilisé pour l’exemple une combinaison de moyennes mobiles simples et exponentielles. Je vous  rappelle que l’objectif est d’illustrer une approche visuelle. Il n’est pas de démontrer la rentabilité d’une méthode de trading.

Après quelques cliques de souris, vous obtenez le graphique suivant:

Vous avez quelques minutes à consacrer à chaque graphique de votre liste personnelle afin d’évaluer les opportunités offertes par chacun des marchés, titres, produits ou devises sur lesquels vous envisagez de “trader” ou investir.

Des outils graphiques à votre disposition

Le graphique ci dessus ne vous permet pas une lecture précise des signaux d’entrée. Les croissements d’indicateurs sont souvent difficiles à lire et le temps passé sur chaque graphe est proportionnel au nombre d’indicateurs utilisé, la complexité de lecture étant une fonction simple du nombre de critères de décision que vous souhaitez afficher à l’écran. Après avoir effectué quelques agrandissements, dits “zooms”, et vérifié la valeur de chaque moyenne mobile entre deux ou plusieurs journées, vous avez alors consacré à votre premier graphique plus de 15 minutes, soit 25% du temps dont vous disposez . De plus, ces diverses manipulations et vérifications ont alourdi un peu plus vos paupières, et la presbytie gagne du terrain.

La méthode du Trading Semi Automatique consiste à créer des outils visuels simples afin d’améliorer la lisibilité de vos graphiques et simplifier votre prise de décision. Dans un premier temps, vous devez créer des flèches verticales, vers les hauts ou vers le bas, pour identifier le croisement des moyennes mobiles 5 et 8.

Ainsi, vous ne cherchez plus, en fronçant les sourcils, les signaux d’entrée en position. Ils sont clairement identifiés par un indicateur.

Puis, dans un second temps,  vous souhaitez identifier visuellement la tendance de fond. En effet, selon le vieil adage “la tendance est votre amie”, seuls comptent pour votre système (i.e. celui utilisé pour l’article) les signaux qui sont cohérents avec la tendance majeure.

C’est avec un bandeau que vous décidez de codifier la tendance acheteuse (en vert) ou vendeuse (en rouge), soit  la position de la moyenne mobile 21 par rapport à la moyenne mobile 55. Lorsque le bandeau est rouge, vous êtes vendeur, alors que lorsqu’il est vert vous êtes acheteur.

Enfin,  dans un troisième temps, vous souhaitez identifier visuellement les périodes pendant lesquelles vous avez décidé de rester hors du marché car la volatilité est trop faible. Et ceci, avec le filtre de l’Average True Range.  Donc, c’est aussi avec un bandeau que vous codifier les périodes de trading (en bleu) et les périodes de non prise de position (en rouge).

Voici donc le résultat, avec les trois fenêtres affichées sur le graphique.

Avec l’aide visuelle ajoutée sur ce graphique, vous n’avez plus besoin de froncer les sourcils pour connaitre en quelques secondes la tendance majeure, la condition de volatilité et l’existence d’un signal à la clôture du jour. Par un simple balayage visuel ou lecture verticale des trois dernières fenêtres (i.e. au bas) de votre graphique vous prenez en compte uniquement les signaux suivants.

Certes, il subsiste des risques d’erreurs lorsque les signaux sont adjacents à des changements de couleur au niveau des bandeaux. Vous me direz que dans une telle situation, il est toujours nécessaire de consacrer un temps précieux à la validation d’un signal incertain.

Optimiser ses outils graphiques

Ainsi, bien que grandement facilitée par une meilleure lisibilité, la lecture de ces aides visuelles implique la prise en compte de vos trois nouvelles fenêtres pour décider ou non de suivre le signal déclenché par les croissements des moyennes mobiles 5 et 8.

Je vous propose d’ajouter à la fenêtre des signaux, les conditions de volatilité et de tendance afin d’avoir une lecture directe des opportunités issues de vos règles de trading.

Vous constatez alors que de nombreux signaux disparaissent, et seuls sont présents à l’écran les signaux d’entrée que nous suivrons réellement sur le marché.  Ainsi, vous n’avez besoin que d’un court instant d’observation pour chaque graphique et en quelques minutes seulement vous pouvez sélectionner les marchés, titres, devises ou produits auxquels vous allez consacrer un temps d’analyse supplémentaire afin de valider votre décision de suivre ou non le signal proposé par votre modèle de décision (i.e. vos règles de trading).

Supprimer les indicateurs de base.

Puisque que dorénavant les signaux sont clairement identifiés, pourquoi conserver dans la fenêtre des prix les indicateurs de votre modèle de décision? Pourquoi ne pas simplement les supprimer et éventuellement ajouter d’autres indicateurs apportant une information complémentaire à celle des signaux générés par vos règles de trading.

Les plus

Bien évidemment, vous pouvez intégrer votre modèle de décision dans un outil de recherche automatique, ou “scanning”, des marchés. Ainsi, vous avez directement accès aux opportunités de trading.

Les aides graphiques peuvent aussi vous permettre de visualiser des situations de tension, d’avoir en un clin d’œil le niveau d’un stop d’invalidation de votre signal, ou encore celui d’un objectif de profit raisonnablement atteignable dans une durée que vous définissez en fonction de votre profil d’investissement. “Les plus” feront peut-être l’objet d’un second article.

Pour conclure

La lecture d’un signal n’est pas toujours très évidente sur un graphique des prix. Et parfois, sur un horizon de quelques bougies seulement, vous manquerez une opportunité et votre frustration sera croissante au fur et à mesure que la tendance s’installera. Cette frustration sera d’autant plus grande qu’après lecture de vos différents graphiques, votre méthode de trading indiquait un signal clair de prise de position. Ou alors, vous aurez cru voir un signal, une opportunité, et après avoir transmis votre ordre, un “zoom” sur la graphique vous indiquera un rebond et non franchissement de l’indicateur que vous avez utilisé pour votre prise de décision. Vous risquez alors de passer d’un extrême à l’autre; De vous promettre de ne plus manquer une telle opportunité en programmant un système automatique, un “robot” qui fera tout le travail pour vous.   Mais hélas, ce n’est pas aussi simple. Votre élan de frustration se heurtera aux impératifs du trading automatique qui reviendront à votre esprit… en d’autres termes: Programmer un robot dans un langage informatique que vous ne maitriser encore pas assez; Vivre la tension, au bureau, des “couac” possibles de votre méthode… que vous n’utilisez que depuis quelques mois, ou quelques semaines seulement.  Alors, je vous repose la question… que faire ?

Il existe une solution intermédiaire, une approche qui vous permet de bénéficier de l’avantage de votre méthode de trading; D’intervenir sur les marchés uniquement lorsque vous le souhaitez; De prendre position en toute confiance, même fatigué(e) après une journée de travail, et à peine quelques minutes après avoir allumé vos écrans.
La méthode du Trading Semi Automatique sur ProRealTime a pour bénéfice de faciliter la lecture de vos graphiques et d’améliorer votre prise de décision. Elle vous permet également d’élargir le champ des opportunités de trading sans que vous ayez à consacrer plus de temps à votre analyse périodique des marchés.

G. Tardy – 7 Juillet 2010.

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