ProRealTime – TrendDetect Step & Flow

Introduction

Si le concept de la zone de non transgression vous est encore inconnu, prenez le temps de lire cet article avant de découvrir le “TrendDetect“.

Il s’agit d’un indicateur de tendance construit sur un principe simple. Les prix d’un actif sont encadrés par deux limites, une limite supérieure, et une limite inférieure. Si les prix franchissent l’une de ces deux limites, alors la limite opposée devient un fil conducteur pour la prise de position. Aussi, la volatilité n’étant pas constante, pour éviter des changements trop fréquents, en période de forte hausse de volatilité ou en période de range, un indicateur est ajouté pour filtrer les mouvements erratiques non pertinents. Enfin, un coefficient de sensibilité vous permet de calibrer l’évolution du fil conducteur de tendance.

Un indicateur de tendance ne permettant pas à lui seul  d’identifier la meilleure opportunité de prise de position,  le TrendDetect est complété avec l’indicateur de zone de non transgression, le  ‘NTZ’.

TrendDetect

Il existe deux variantes de l’indicateur TrendDetect. La première, dite “Step” est fondée sur un couloir de volatilité implicite de l’axe médian; La seconde dite “Flow” est basée sur la volatilité intrinsèque d’une moyenne mobile.

Step ou Flow ?

Fondamentalement différents sur le plan de la construction, les deux variantes du TrendDetect sont quasiment identiques sur les plans de l’affichage, et du paramétrage.

Les paramètres du TrendDetect Step  sont les paramètres suivants,

Et ceux du TrendDetect Flow les suivants,

Voici donc en image, le TrendDetect Step, en vert et rouge.

Sur le même graphique, le TrendDetect Flow, en bleu et rose.

NTZ

La zone de non transgression est un indicateur additionnel important lorsque vous prenez la décision d’ouvrir une position.  Voici un exemple,

Le résultat ?

Il est évident ! Le trading, c’est un peu comme une course d’orientation, une navigation en avion ou en bateau. Il est important de savoir reconnaitre si le chemin est escarpé,  le ciel orageux et la mer agitée… Il est fondamental d’éviter d’entreprendre tout départ en cas de tempête; Mais tout aussi crucial de se lancer sereinement lorsque tous les indicateurs sont au vert. Rien de tel qu’un parfum de violette, que l’air frais à 10’000 pieds, ou encore que le picotement de l’eau salée dans les narines… lorsque vous baignez dans la quiétude de ne pas être dans une situation dangereuse.

Tout cela pourrait se résumer ainsi… “Sachez lire la carte, le balisage des chemins et signaux aux points tournants”. Certes, vous ne serez pas totalement à l’abri des incidents, mais ils seront mineurs.  Regardez alternativement le graphique ci dessous, puis celui ci dessus. Si vous comprenez, alors je n’ai plus rien à dire. Si vous ne comprenez pas, je n’ai plus rien à dire non plus 🙂

Quel marché ?

Tous les marchés, pour autant que les échanges soient assez nombreux pour garantir liquidité et volatilité.  Voici le CAC 40  en hebdomadaire,

Le E-mini Nasdaq100, en unité journalière,

Ou encore, le titre Danone, en unité journalière.

Conclusion

“La carte n’est pas le territoire” disent certains.  Effectivement, lorsque deux traders ou investisseurs observent le même graphique, ils voient certainement des opportunités différentes.  Surement qu’un troisième ne verra rien, et qu’un quatrième vous dira, juste après avoir comptabilisé une perte démoralisante, qu’il avait cru voir une opportunité de gain. L’essentiel n’est pas le territoire, mais la carte que vous avez entre le mains. L’important n’est pas la carte aux trésors, mais celle que vous avez entre les mains et que vous savez déchiffrer. Elle doit vous permettre trade après trade d’avancer en confiance et même de prendre de l’avance sur vous même et sur les pièges du trading !

Relisez cet article, celui-ci, puis celui-là, et enfin … celui-ci. Si vous pensez que la carte du TrendDetect est la bonne pour vous, alors ajoutez là à votre panoplie de trader ou d’investisseur.  Vous utilisez ProRealTime ? Alors elle se trouve ici… Et bien évidemment, en chemin, n’hésitez pas à reporter votre position !

Bons trades gagnants !

Grégoire Tardy
Mars 2011

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