ProRealTime – TrendDetect & Non Transgression Zone

Introduction

Bien souvent, un indicateur de tendance, seul, n’est pas très utile à la prise de décision, à savoir ouvrir ou fermer une position.

Si vous avez déjà pris l’avion, vous avez surement compris que les différents aéronefs qui parcourent notre ciel se déplacent selon des trajectoires bien souvent connues à l’avance. Pendant la durée de chaque vol, la trajectoire va probablement subir des changements, souhaités comme imprévus.

J’ai le sentiment que sur les marchés financiers, ouvrir et fermer une position, c’est un peu comme prévoir un vol en avion. En quelques lignes… si vous ne connaissez ni votre lieu de départ, ni votre destination, vous risquez de ne jamais décoller, même pire, de décoller dans le mauvais sens. Si la trajectoire (e.g. la tendance) n’est pas clairement identifiée, alors vous risquez de voir la phase de roulage, pour rejoindre la piste avant l’envol, durer une éternité. Et l’éternité, c’est long… surtout sur la fin Cool Aussi, si les vents (e.g. la volatilité) ne sont pas favorables à votre trajectoire vous risquez de perdre beaucoup plus de temps et de sueur… que lorsque ces derniers vous poussent rapidement vers des niveaux de vol (ou de prix) autorisant un sentiment de sécurité. Enfin, Si vous brulez tout votre carburant pour le vol aller… même si vous atterrissez tant bien que mal à destination, vous n’aurez plus assez de ressources pour redécoller.

Plus encore, si vous avez déjà fréquenté certaines destinations comme les grands aéroports internationaux, vous avez surement constaté, au delà de la taille de l’aérogare, que pour assurer la fluidité du trafic, les appareils décollent et atterrissent presque simultanément sur plusieurs pistes parallèles. Cela est possible en toute sécurité car les aéronefs, de différentes natures, respectent des trajectoires bien précises. Aussi, parce qu’il existe autour de chacune des pistes, et a fortiori entre elles, des zones de sécurité ou de non pénétration, dites “NTZ” ou “Non Transgression Zone“.

Nous voilà rassurés… Et pourtant, si le respect de la trajectoire est de la plus haute importance, quelle que soit la phase de vol, c’est bien lorsque l’équipage nous ramène les pieds sur la terre ferme que la précision revêt une importance encore plus grande. 

Arrêtons-nous un instant sur le schéma ci dessous.

Imaginons que vous soyez, juste un instant, contrôleur du ciel à l’aéroport ROISSYCAC40. Si un événement imprévu devait survenir à l’atterrissage de l’avion ‘A’, et que celui-ci implique une modification de la trajectoire latérale de part et d’autre de l’axe de la piste 24 droite, quels seraient votre processus et votre latitude de décision quant à l’autorisation d’atterrissage que vous allez devoir donner à l’avion B, encore en approche au loin?

Certainement, nous ne sommes pas des professionnels du contrôle aérien, donc nous ne sommes pas qualifiés pour débattre de cette question.  Toutefois, le bon sens peut nous conduire à penser que…

Le temps de réaction de l’équipage impose une zone d’écart ne remettant pas en cause la trajectoire initiale et finale. Nous pouvons considérer que les deux zones vertes sont des zones tampons pour permettre les actions nécessaires au rétablissement de la trajectoire.  Aussi, plus l’écart sera important plus la correction de trajectoire devra être rapide et significative. Donc nous pouvons penser qu’au point 1, l’avion reviendra plus rapidement sur son axe, qu’au point deux, et que les actions des pilotes seront plus significatives.

Aussi, nous pouvons envisager qu’au delà de la ligne ‘KO’ toute action de correction ne permettra pas une correction de trajectoire suffisante pour garantir la sécurité de l’atterrissage de l’aéronef ‘B’.

Enfin, tout ceci n’est que pure fiction et toute ressemblance avec une personne ou des faits réels serait fortuite.

La trajectoire des prix

Vous pouvez transposer cette idée de “Non Transgression Zone” sur les marchés financiers. Soit l’EUR/USD, avec un indicateur de tendance bien connu … le “TrendDetect“. 

Rapidement, vous pouvez, à l’aide d’une droite, calibrer la trajectoire des prix.

Et là, me direz-vous… “Un indicateur de tendance seul n’est pas très utile à la prise de décision, à savoir ouvrir ou fermer une position.” Mieux encore, ce n’est que le 9 février que je peux, avec une certaine confiance, tracer cette droite.

Le range, une piste d’atterrissage?

Si les prix suivent une trajectoire, alors elle doit certainement pouvoir se matérialiser. Et vous pouvez  envisager de tracer son axe médian ainsi que ses limites latérales. Et ceci, en temps réel, à chaque nouvelle bougie.

Aussi, vous devez pouvoir calibrer les zones tampons qui autorisent des corrections de trajectoire lorsqu’un événement imprévu à induit un écart de route. Les zones tampons sont variables, fonctions de la trajectoire, mais aussi de la volatilité.

Enfin, vous pouvez tracer la limite d’autorisation de changement de trajectoire au delà de laquelle tout trade doit être suspendu. 

 Voyez-vous le parallèle ?

Choisir son entrée

Bien évidemment, et c’était l’objectif de cet article, les corrections de trajectoires sont des opportunités pour prendre position sur les marchés financiers. 

Lorsque les cours vont au delà de la zone tampon, il est important, d’une part que la ligne de changement de trajectoire, ou “KO”, ne soit pas dépassée, mais aussi que les prix reviennent à l’intérieure de la trajectoire. Sur le graphique ci dessus, après un trade gagnant, est-ce judicieux de changer de camps et de rejoindre les vendeurs à 17h30?

Voilà donc une étape supplémentaire dans la gestion de votre stratégie de trading. Prendre position avec le TrendDetect lorsque les prix reviennent sur une trajectoire établie, à la suite d’un écart dans une zone tampon calibrée pour amortir les mouvements de prix non pertinents.

Retrouvez nous sur le forum pour discuter du TrendDetect et de la Non Trangression Zone.

Vous avez envie de découvrir les rouages du TrendDetect? Alors prenez le temps de lire ces quelques lignes.

Bons trades.

Grégoire Tardy

Janvier 2011

gregoire.tardy@trading-automatique.fr

 

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