ProRealTime, ai-je fait le bon choix de plateforme?

Introduction

Après plusieurs mois consacrés à un important apprentissage et travail sur une plateforme de trading de votre choix, disons ProRealTime, ou WHS FutureStation Nano, vous lisez sur un forum… ô combien les flux de données de certains courtiers ou platerformes de trading sont inexacts, ou incomplets, pour ne pas dire erronés. Là, c’est un peu la panique ! Ai-je fait le bon choix ? Ou vais-je devoir tout recommencer sur une autre plateforme de trading? Tout mon investissement en temps sur ma plateforme favorite, WHS FutureStation Nano, ou ProRealTime, serait-il vain?

Je me suis posé cette question, et j’ai décidé de comparer ces deux plateformes de trading offrant des capacités de programmation étendues et une interface graphique conviviale. J’ai choisi de challenger mes stratégies de trading alors développées sur l’une ou sur l’autre. Il va sans dire que l’objet de cet article n’est pas de comparer exhaustivement ces deux plateformes de trading, mais bien de valider les résultats de l’une et de l’autre sur la base d’une même stratégie.

A ce sujet, peut-être qu’une comparaison approfondie serait un très bon sujet  pour un article. Toutefois, j’utilise l’une depuis plusieurs mois, et l’autre depuis peu, et je dois dire que je suis satisfait de leurs fonctionnalités respectives.

La stratégie

Pour ce rapide comparatif, nous utiliserons une stratégie de trading très simple, que je vous déconseille d’appliquer en réel au risque de perdre tout votre capital très rapidement. Toutefois, cette stratégie de trading est relativement simple à mettre en place pour effectuer une comparaison entre WHS FutureStation Nano et ProRealTime.

Nous utiliserons trois moyennes mobiles exponentielles, de périodes respectives 8, 21 et 54. Le croisement des deux premières nous donnera un signal de prise de position dans le sens de la tendance définie par la moyenne la plus longue. Nous baserons notre comparatif sur l’EUR/USD, sur la journée du 5 janvier 2011.

Le code

Coté ProRealTime, le code se résume ainsi :

Pour l’indicateur que vous affichez dans le graphique principal.

Pour le système de calcul des signaux, c’est un peu plus long.

Coté, WHS FutureStation Nano, le code est le suivant :

Dans un cas, comme dans l’autre, j’ai simplifié au maximum l’écriture afin que la comparaison des syntaxes soit facile. Coté WHS FutureStation Nano, je n’ai géré que la sortie en position courte, sans tester l’existence d’une position. Les “Stops” sont aussi légèrement différents.

Le résultat graphique

Coté ProRealTime, les trois moyennes s’affichent dans la fenêtre principale. Dans la fenêtre supérieure, le bandeau du Trading Semi Automatique. Si vous ne connaissez pas le TSA, alors rendez-vous ici.

Coté WHS FutureStation Nano, les trois moyennes s’affichent dans la fenêtre principale.

Dans le bandeau du bas, un Meta-Sentimentor, outil WHS FutureStation Nano qui permet de générer les signaux de prise de position.

Visuellement les courbes sont identiques et les signaux, au nombre de 7 (nombre magique entre tous) également identiques.

La stratégie en graphe

Coté ProRealTime, le ProBackTest affiche la courbe des gains en haut du graphique.

Coté WHS FutureStation Nano, l’outil d’évaluation affiche l’ “Equity Curve”  en bas du graphique.

Le résultat en chiffres

Coté ProRealTime, la fenêtre des résultats :

 

Coté WHS FutureStation Nano, la fenêtre des résultats :

 

Je n’ai pas comparé ligne par ligne (c’est trop fastidieux Innocent), sachant que de nombreux paramètres entrent en compte dans les calculs avancés ou ratios. A chaque plateforme de trading sa philosophie du “BackTesting”. Mais, les éléments majeurs, soit “nombre de trades”, “gain total net” et “durée moyenne des trades gagnants” sont très proches.

Un écart insignifiant surement du au délai de quelques minutes entre les deux captures d’écrans.

Bien évidemment qu’il faudrait un plus grand nombre de trades et une comparaison plus approfondie pour valider l’équation des résultats entre les deux plateformes… mais c’est déjà un début.

L’optimisation

Pour chacune des variables, j’ai fixé le range de l’optimisation de 1 à 200 avec un pas de ‘1’.

Soit en théorie, 200 * 200 * 200, 8’000’000 de possibilités.

Certaines sont redondantes car les deux moyennes mobiles utilisées pour la génération des signaux sont totalement interchangeables.  N’étant pas très intéressé par le résultat de cette stratégie, j’ai stoppé l’optimisation au bout de 5 minutes, environ.

Coté ProRealTime, les résultats ne sont pas encore disponibles. L’optimisation semble plus longue. Toutefois, être patient lorsque l’on attend un bon conseil est une qualité, n’est-ce pas ? Cool

Coté WHS FutureStation Nano, voici les résultats : 4 améliorations, pour 3200 essais.

Conclusion

ProRealTime et WHS FutureStation Nano sont deux excellentes plateformes de trading à utiliser sans modération selon vos besoins ! Pour les plus audacieux, utiliser les deux est un MUST !

Bons trades.

Grégoire Tardy

gregoire.tardy@trading-automatique.fr

5 Janvier 2011

2 comments on “ProRealTime, ai-je fait le bon choix de plateforme?

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