FAQ AlphaTrader

 

Voici une FAQ régulièrement mise à jour pour répondre aux questions fréquentes concernant AlphaTrader.

 

I FAQ Questions générales

FAQg1 – Comment obtenir une version démo d’AlphaTrader

Créez un compte démo remplissez le formulaire suivant pour activer votre compte sur AlphaTrader et obtenir une version d’évaluation de 30 jours.

Si vous souhaitez avoir une version d’evaluation sur-mesure pour AlphaTrader (version complete multi-broker) il vous faudra remplir le formulaire d’AlphaNovae.

 

FAQg2 – Comment obtenir une version live d’AlphaTrader

Créez un compte live LMAX Exchange par ici en choisissant l’option API puis envoyez nous votre nom et login (pas le mot de passe) à infos@alphanovae.com. Pour les ouverture de compte au nom d’une entreprise, contactez-nous pour obtenir le formulaire adapté.
Une fois votre introduction par Alpha Novae validée par LMAX, votre accès AlphaTrader Live sera activé.

Cette introduction ne changera en aucun cas les conditions de trading proposées par le LMAX Exchange. Plus d’informations ici.

FAQg3 – Quel est le prix d’utilisation d’AlphaTrader

AlphaTrader Base est gratuit pour nos clients introduits chez LMAX (cf en bas de page ici pour être introduit). Nous chargeons par contre actuellement 100 GBP/mois pour le connecteur LMAX et 250 GBP/mois pour le connecteurs FIX. Nous soustraions ensuite les rebates qui nous sont payés par LMAX. Si LMAX nous reverse 100 GBP de commission le premier mois, la licence API sera donc gratuite le mois suivant.
Les clients non introduits par Alpha Novae doivent payer la licence de base (cf www.alphanovae.com pour plus de details).

Toutefois, LMAX charge l’utilisation de l’API 60$/mois si le seuil mensuel de 5 millions de dollar tradé n’est pas atteint.
Comment calculer ses volumes? Par exemple, 1 lot standard (10 lots LMAX) EURUSD ouvert et fermé correspond à 2 * 100 000 * EURUSD. Soit à l’heure ou nous écrivons ces lignes 2 * 100 000 * 1.348 = 270k $. I faut donc ouvrir et fermer par mois 18.5 lot standards soit 185 lots LMAX. Ceci n’est qu’un exemple en prenant les taux actuels et n’est donc pas un engagement.

FAQg4 – Quel broker est compatible avec AlphaTrader

Pour le moment, AlphaTrader permet une connexion avec le LMAX Exchange, le premier échange (MTF) permettant de trader le Forex et certains CFDs. En effet, c’est le seul intermédiaire qui permet de remplir les critères très restrictifs de performance, de transparence, et de business model trader compatible, demandés par Alpha Novae pour le trading Forex et CFDs. Nous proposons une connexion API, our une connexion pro FIX+API.

Depuis février 2014, avec AlphaTrader 2.2 nous avons ajouté un connecteur API vers Interactive Broker pour trader Futures, Actions, CFDs, Forex, ETF.

En septembre 2014, nous avons egalement été certifié pour notre connexion FIX a l’ECN Pro de FXCM (pas le retail mais l’institutionnel).

Nous avons construit la plateforme pour être totalement multi brokers par design, et nous ajouterons donc d’autres connecteurs petits à petits. N’hésitez pas à nous signaler votre intérêt.

FAQg5 – Quels instruments peux-t-on trader avec AlphaTrader

Cf FAQg3 au dessus. A l’heure actuelle il est possible de trader sur le Forex et certains CFDs avec le LMAX Exchange. Les Futures, les actions et ETF sont rajoutés en février 2014 avec le connecteur Interactive Brokers, AlphaTrader 2.2.

FAQg6 – Peux-t-on backtester sous AlphaTrader

AlphaTrader 2 est une plateforme d’exécution pour du trading manuel, semi-automatique ou automatique. Le principal objectif de la plateforme est d’aider et d’optmiser votre passage d’ordre, et de diminuer vos coûts de transaction. Ce n’est donc pas une plateforme de recherche/testing et elle ne permet pas de faire du backtesting. Mais rassurez-vous, les backtests sont prévus pour AlphaTrader 3!

FAQg7 – Peux-t-on utiliser AlphaTrader sur Android / IPad / IPhone, etc

Non. AlphaTrader est une plateforme ayant pour objectif d’optimiser votre exécution et donc entre autre d’accélérer au possible vos passages d’ordres. Le trading sur mobile n’est pas compatible avec ces objectifs. Une application mobile est toutefois etudiée pour les version futures dans le cadre du monitoring des stratégies de trading automatique.

 

II FAQ Questions techniques

FAQt1 – Que faire en cas de problème ou question ?

Commencez bien entendu par vérifier que la réponse ne se trouve pas déjà ici…
Merci de nous envoyer vos remarques/feedbacks ou bugs potentiels a support@alphanovae.com ou dev.alphatrader@alphanovae.com.
Pour les questions générales, la section AlphaTrader du forum a été créée.

FAQt2 – Malgré activation toute récente, on me redemande d’activer mon compte live

Avant de contacter notre support, vérifiez bien que vous avez selectionné le connecteur LMAX Live dans le panel d’option. Par défaut, au premier lancement, le connecteur chargé est LMAX Demo. Pour passer sur LMAX Live, allez dans Tools->Options et choisissez LMAX Live dans le champs Market Connector. Puis redémarrez la plateforme comme demandé. La procédure en image ici.

Si vous entrez le bon login et aue vous êtes bien sur le connecteur LMAX live, alors contactez-nous en nous précisant bien votre login.

FAQt3 – Comment placer un Stop Loss et un Take Profit

Il y a trois façons de placer/modifier un SL et/ou TP sur un trade :
1. Ouvrez le “trade scalper”, puis cliquez sur le bouton à droite (avec les +++). (Cette solution ne permet pas de modifier mais seulement ajouter un SL ou TP).
2. Ouvrez le “blotter”, puis faites un double clic sur le trade de votre choic ou clic droit sur le trade + modify, le “trade dashboard” s’ouvre. (Vous pouvez ajouter et modifier un SL et/ou TP).
3. Ouvrez un chart, si vous observez votre trade, vous verrez ses SL et TP (si ils sont inclus dans l’intervalle de prix visible à l’écran)


III FAQ Questions Développeur

FAQd1 – Que faut-il avoir pour développer sous AlphaTrader

Pour le développement sous AlphaTrader, il faut:

Le framework .NET 4.
Visual Studio 2010 ou 2012/2013 (la version Express est gratuite).
AlphaTrader API (qui vient par défaut avec AlphaTrader).

Ensuite ouvrez le dossier CustomDevelopment et lancez la solution AlgoBoxSolution (C:/Alpha Novae/AlphaTrader/CustomDevelopment/AlgoBoxSolution.sln). Ou bien dans le menu “Strategy”, cliquez directement sur le bouton ci-dessous:

Créez vos stratégies, tactiques et indicateurs dans le projet “MyAlgos“.

Des tutoriels spécialisés sur le développement seront réalisés prochainement.

Si vous avez des questions ou des problèmes, n’hésitez pas à poser vos questions sur la section AlphaTrader du forum ou à contacter notre support.

FAQd2 – Comment débugger sous AlphaTrader

Note: Pour pouvoir utiliser le debug, il faut utiliser Visual Studio 2010 Pro ou Visual Studio 2012 Express ou Pro ou Visual Studio 2013 Express ou Pro.

Si vous essayez de lancer le debug dans Visual Studio via la commande usuelle F5, vous obtiendez le message ci-dessous car vous êtes en train d’essayer de lancer une librairie (dll) et non pas un exécutable (.exe).

Pour débugger, il faut procéder ainsi:

– Dans Visual Studio, ajoutez votre tactic/stratégie/indicateur dans le projet “MyAlgos” et pas “AlgoBox” (qui n’est pas compilé).
– Compilez (“F6”).
– Lancez AlphaTrader (double clic sur AlphaTrader.exe).
– Dans VisualStudio, menu Debug->Attach To Process. Puis séléctionnez AlphaTrader.
– Dans AlphaTrader, utilisez votre tactic/stratégie/indicateur pour appeler le code que vous souhaitez débugger.

Vous pouvez alors mettre vos breakpoints dans votre code et ca marchera.

Pourquoi mes points d’arret (break point) dans AlgoBox ne fonctionnent pas ?

A chaque mise a jour de la plateforme nous mettons AlgoBox a jour, la seule facon efficace de le faire consiste a remplacer integralement ce projet et ses DLL a chaque fois, c’est le role du fichier d’installation.

Afin que vous ne perdiez pas les travaux que vous avez vous meme programme nous avons mis a votre disposition le projet MyAlgos qui doit contenir votre code source. La DLL de MyAlgos sera produite dans le repertoire AlgoBox a la racine d’AlphaTrader.

Le projet AlgoBox present dans CustomDevelopment ne produit pas de DLL. En effet, la DLL AlgoBox utilisee par la plateforme est celle deja presente dans le repertoire AlgoBox a la racine d’AlphaTrader. Par consequent placer un point d’arret dans le projet AlgoBox du CustomDevelopment ne sert a rien, ce projet n’est la que pour vous montrer des exemples de code.

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Alertes et Calendrier de news sous AlphaTrader

Suite aux discutions liées à notre précédent article analysant les news avec AlphaTrader, nous avons intégré un calendrier de news et un mécanisme d’alertes dans AlphaTrader 2.1.

Via le panel principal de la plateforme, il est possible de visualiser en un clin d’oeil les annonces économiques de la journée, leurs importances et bien sûr leurs horaires. Un code de couleur dégradé du noir vers le rouge permet de rapidement repérer les news qui se rapprochent ainsi que leur importance.

(Cliquez pour aggrandir)

AlphaTrader 2.1

A partir des 5 minutes précédent une news majeur, une notification visuelle et sonore vous alertera toutes les minutes de l’arrivée de l’annonce.

(Cliquez pour aggrandir)

news alert alphatrader

Pour plus d’informations sur chaque annonce, il est également possible d’accéder au panel principal des news.

(Cliquez pour aggrandir)

market news

A noter que si les alertes vous dérangent, il est toujours possible de les désactiver via le panel d’option. Tools -> Options -> Interfaces -> Décochez “Enable Notifications and Alerts”.

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Traders’ Day: Scalping Forex de Haute Précision

Alpha Novae est heureux d’organiser vendredi 4 Octobre un Traders’ Day spécial scalping et trading actif sur le Forex.

Pour la première fois, Alpha Novae sera à votre service pour toute une journée de formation au contenu inédit.

Le but de cette journée est de donner aux participants les connaissances et les outils de base leur permettant de mener dans les meilleures conditions une activité de scalping, ou plus généralement de trading actif, sur le Forex… de manière professionnelle.

Nous vous apprendrons comment améliorer en pratique vos interventions manuelles ou vos stratégies en y intégrant les concepts de microstructure de marché.

Par exemple, vous comprendrez comment les marchés fonctionnent, comment les prix sont formés et comment vous pouvez vous aussi les faire varier. Comment les différents brokers fonctionnent et gagnent de l’argent… parfois à vos dépens.
Comment vous pouvez vous aussi trader comme un broker market maker et gagner le spread. Comment économiser un demi à un pip supplémentaire par trade. On vous dévoilera également le secret pour éviter tout slippage lorsque vous scalpez. Etc.

 

A qui s’adresse la journée:

  • scalpers ou traders actifs forex (débutants ou avancés).
  • tous les intervenants actifs sur le forex pour qui le prix d’exécution (et les coûts de transaction) ont une importance.
  • traders forex souhaitant comprendre comment fonctionnent les marchés (microstructure) pour améliorer leurs interventions.
  • traders forex souhaitant être assistés par des algorithmes.
  • utilisateurs d’AlphaTrader.

 

 

Vidéo de présentation à voir en HD et plein écran.

 

 

Plan de la journée:

  • Présentation d’Alpha Novae.
  • Présentation de la journée.
  • Mise en contexte et perspective de l’activité du scalper Forex dans les marchés modernes (et ses challenges).
  • Comprendre l’environnement du scalper:–> Compréhension du fonctionnement (micro structure) des marches: structure, types d’ordres, etc.

    –> Compréhension du fonctionnement des brokers: fournisseurs (LP), contraintes, business model (dealer, ECN et Echange/MTF).

    –> Comment mesurer la qualité de son environnement: slippage, latence, spread, coûts de transaction, liquidité, etc.

  • Les familles de stratégies de scalping: momentum, market making, arbitrages, news trading, etc.
  • Présentation de l’environnement de travail idéal pour scalper sur le forex.–> Direct Market Access sur Echange/MTF

    –> Optimisation géographique.

    –> Plateforme de trading et outils associés. Focus sur AlphaTrader.

  • Comment réduire vos coûts de transaction avec AlphaTrader.
  • En Pratique: Approches d’intervention hybride homme-machine.
  • En Pratique: Exemple de réalisation d’un automate de scalping.
  • Bonus aux participants…

 

Que faire si je ne peux être présent le 4 octobre?

Les inscrits recevront en fin de session un lien vers les enregistrements de la journée. Donc même si vous ne pouvez être présent, vous ne raterez rien. Et vous aurez même droit au bonus aussi!

 

Réserver votre place:

 

Edit 05/10/2013: Trop tard, l’évènement est fini… Nous contacter à infos@alphanovae.com si intéressé.

Pour réserver vos places: http://www.tradersday.fr/

Attention, les places sont limitées! Ne perdez pas votre temps!

Si vous avez des questions, rendez-vous sur le forum.

Pour être tenu au courant des nouveautés, suivez-nous via notre newsletter ou sur les réseaux sociaux (twitter, facebook, linkedin).

Installation d’AlphaTrader

 

Installez AlphaTrader

Double-cliquez sur l’installeur et laissez-vous guider.

Nous vous conseillons de garder les paramètres par défaut, à savoir le répertoire d’installation: C:/Program Files/Alpha Novae/

 

Importez une stratégie, indicateur ou tactique compilée:

Déposez votre DLL dans le dossier AlgoBox du répertoire d’installation d’AlphaTrader. Par défaut: C:/Program Files/Alpha Novae/AlphaTrader/AlgoBox

Puis redémarrez AlphaTrader.

 

Lancement d’AlphaTrader

Double cliquez sur l’icone ou AlphaTrader.exe se trouvant par défaut dans C:/Program Files/Alpha Novae/AlphaTrader.

Par défaut, au premier lancement, la plateforme vous demande de configurer votre connexion au broker.

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Etape automatique a la premiere utilisation
Cliquez sur "Create new" pour faire votre connexion
Cliquez sur “Create new” pour faire votre connexion
Une fois avoir choisis votre type de connexion, dans le dernier formulaire cliquez sur "Connect on startup" si vous voulez que la connexion soit lancee automatiquement au demarrage/redemarrage de la plateforme
Une fois avoir choisis votre type de connexion, dans le dernier formulaire cliquez sur “Connect on startup” si vous voulez que la connexion soit lancee automatiquement au demarrage/redemarrage de la plateforme sans vous demander de nouveau le login et le mot de passe
Enfin, cliquez sur Start pour lancer votre connexion et profiter pleinement d'AlphaTrader.
Enfin, cliquez sur Start pour lancer votre connexion et profiter pleinement d’AlphaTrader.

 

Développez sous AlphaTrader:

Pour le développement sous AlphaTrader, il faut:

Le framework .NET 4.5
Visual Studio (la version Express est gratuite) ou pour le debug Visual Studio 2010 Pro ou Visual Studio 2012 Express ou Pro ou Visual Studio 2013 Express ou Pro ou superieur.

Ensuite ouvrez le dossier CustomDevelopment et lancez la solution AlgoBoxSolution (C:/Program Files/Alpha Novae/AlphaTrader/CustomDevelopment/AlgoBoxSolution.sln). Ou bien dans le menu “Strategy”, cliquez sur le bouton ci-dessous:

Créez vos stratégies, tactiques et indicateurs dans le projet “MyAlgos“.

Un lien de lancement rapide de Visual Studio directement via AlphaTrader, menu stratégie, sera présent dans la prochaine version.

Des tutoriels spécialisés sur le développement seront réalisés prochainement.

Si vous avez des questions ou des problèmes, n’hésitez pas à poser vos questions sur la section AlphaTrader du forum ou à contacter notre support.

Comment éviter les news et les flash crash avec AlphaTrader

 

Tout trader expérimenté, qu’il fasse du trading automatique ou du trading discrétionnaire, craint les effets d’annonces importantes (news). En quelques secondes… ou plutôt milli-secondes désormais, le marché décale de manière éclair et peut tout balayer sur son passages. A cause de la rapidité des décalage et du manque de liquidité les spreads peuvent se compter en dizaine de pips… ainsi que les slippages.

Cela signifie aussi que tout stop loss sera exécuté avec ces dizaines de pips de décalage, ce qui peut faire mal, voire très mal en cas de réaction extrême. Seul un ordre limite est garanti d’être exécuté sans slippage, mais étant par définition contre le mouvement du marché, les probabilités d’exécution de ceux-ci sont faibles.

Tout trader recherchant un brin de stabilité et de sécurité cherche donc en général à éviter ces mouvements violents dont la direction est peu prédictive. Une solution consiste a noter de manière manuelle ou automatique le calendrier des annonces importantes, et de sortir du marché un peu en avance. Cela marche bien pour les annonces classiques et donc prévues… si bien entendu votre calendrier et correcte a la seconde près…

Il existe un moyen empirique plus fiable qui permet de ne pas se tromper d’horaires… ni d’en oublier, qu’elles soient prévues de longue date ou pas.  Voyons cette méthode ci-dessous avec AlphaTrader et la NonFarm Payroll du 6 septembre 2013, soit vendredi dernier.

Voyez ci-dessous le graphique en tick. La ligne rouge montre le ask, la noir indique le bid. Il manque une ligne intéressante, la valeur des derniers trades exécutés en bleu. Vous l’auriez eu en temps réel, mais malheureusement elle ne fait pas partie des historiques enregistrés et je ne peux donc vous la montrer ici.

(Cliquez pour aggrandir)

AlphaTrader news tick chart

 

Comme on peut le voir ci-dessus, le 6 janvier à 12h 30m 00s GMT, le marché décale de 35-40 pips en 2s. Il est intéressant de noter que les traders dégainent à la dixième de seconde. Oui, avant même que celle-ci apparaissent sur leur écran Bloomberg ou Reuters… Normal, puisque des services connus permettent désormais d’envoyer en basse latence les résultats des annonces en format lisible par ordinateurs. Bref, n’essayez pas d’aller plus vite ou vous prendrez un slippage de 25 à 35 pips…

On peut voir qu’avant la news, c’est calme plat avant la tempête. Encéphalogramme plat. Pas grand-chose à en tirer… ou presque.

Revenons un petit peu en arrière, 4 minutes avant la news, et rajoutons l’indicateur Spread d’AlphaTrader traçant en jaune la moyenne de période 1000 du spread et en rouge le spread actuel.

(Cliquez pour aggrandir)

AlphaTrader news tick chart

 

On peut se rendre compte que le spread oscille actuellement autour d’une valeur moyenne de 0.4 pip.

Rapprochons nous ensuite de 12h30.

(Cliquez pour aggrandir)

AlphaTrader news tick chart
On peut voir qu’à 12h28m30s, les effets avant-coureur de la news commencent à se faire sentir… Le spread actuel arrête d’osciller autours de sa moyenne de 0.4 pip et atteint plus de 1 pip une minute avant la news. Le spread continue à augmenter et atteint 3.5 pip 10 seconde avant l’annonce. Avec un spread à 700% plus élevé que le spread moyen, il n’y a plus aucun doute. Il est temps de tout débrancher et de laisser les joueurs s’amuser!

(Cliquez pour aggrandir)

AlphaTrader news tick chart
Pendant le coeur de la news, le spread aura atteint ce jour-là à son maximum 10 pips.

Avant de retourner petit à petit à la normale.

(Cliquez pour aggrandir)

AlphaTrader news tick chart

 

On peut résumer cette méthode de détection de news ou de flash crash en quelques mots: faisons confiance aux market-makers, les faiseurs de marché, qui seront toujours mieux informés que les traders… Ce sont eux qui principalement apportent la liquidité et pilotent donc le spread. Quand ils sentent une période d’incertitude arriver, une hausse de la volatilité, ils débranchent leurs algos ou s’écartent du marché. La liquidité s’assèche et les spreads augmentent.

Donc n’hésitez pas à rajouter une routine dans vos stratégies étudiant la valeur du spread courant par rapport au spread moyen. Ou ajoutez vous une alerte si vous faites du trading manuel. De cette manière, vous ne pourrez pas dire que vous n’étiez pas averti 😉

Bien entendu la prochaine version d’AlphaTrader sortant ce mois-ci (septembre 2013) contiendra un tel générateur d’alerte. Pour être alerté lors de sa disponibilité, il suffit de créer un compte sur Trading Automatique.

 

[Edit 18-09-213] Un autre bel exemple…

 

news alphatrader

Les discussions à ce propos sur le forum par ici.

Alpha Novae sur E-Forex Juillet 2013: Embedding algorithms into FX buy-side strategies

eforex coverNicolas Vitale, directeur d’Alpha Novae, a été interrogé par William Essex pour l’article “Embedding algorithms into FX buy-side strategies” publié sur le 50ème numéro du magazine e-Forex (édition Juillet 2013).

Depuis 2000, date de son lancement, le magazine e-Forex s’est rapidement imposé comme l’un des leaders mondiaux des publications consacrées au trading électronique du forex et des produits OTC.

Avec le future du Forex étant façonné par un plus grand nombre de participants et de transactions basées sur l’accroissement des flux de capitaux commerciaux et spéculatifs, e-Forex s’évertue à remplir le besoin de publications de haute qualité pour aider les institutions financières, les investisseurs institutionnels et les entreprises à maintenir leur efficacité et leur compétitivité tout en tirant parti des nouvelles technologies de trading en ligne.

William Essex vous propose de découvrir quels types d’algos FX se sont avérés les plus populaire du coté des acteurs Forex buy-side, et comment leur utilisation est en évolution.

“Algorithmic trading of FX is relatively new. We know that. You can’t just plug an equity algo into an FX trade and expect it to impress you. We know that too. You need to use an algo built specifically for FX, of which there are many. […]”

Extrait de l’article sur le site d’e-Forex.

Téléchargez l’article complet “Embedding algorithms into FX buy-side strategies” (nécessité d’être identifié ou de s’enregistrer gratuitement sur Trading Automatique ici).

Nicolas Vitale EForex