Passez du trading démo en réel avec succès

 

Voici un témoignage de Fred, alias Informatix, sur les embûches du passage au réel. Vous pourrez retrouver les commentaires et participer à la discussion ici sur le forum.

Comme certains sur Trading Automatique n’ont pas encore passé le cap de la démo, attendant de trouver la stratégie miracle qui leur donnera suffisamment confiance pour passer au réel, je vais essayer de leur expliquer ce qui les attend. Bien entendu, ça ne reflète que mon expérience.

1) Ca y est ! Vous avez enfin une stratégie avec des backtests flatteurs. Vous l’avez appelé “MakeMeRich”, les yeux pleins d’espoir, et vous avez ouvert un compte réel où vous avez migré vos économies. Première erreur: on ne joue sur les marchés que son argent de poche, jamais de l’argent dont on peut avoir besoin. Ce n’est pas seulement une question de prudence, c’est indispensable pour votre état d’esprit, pour la maîtrise de vos émotions. L’énorme différence entre la démo et le réel, c’est l’aspect psychologique. Le stress et la peur vont vous faire faire beaucoup de bêtises. D’autant plus si les sommes que vous allez perdre correspondent à des choses dont vous devrez vous privez (des vacances à l’étranger, une nouvelle voiture, etc.).

Il m’est arrivé de gagner 47 fois d’affilée sur un compte de démo et de faire une perf de +60% en une semaine. Or 60% en réel, c’est ce que je voudrais bien faire en une année. Quant à gagner 47 fois d’affilée (bon, OK, j’ai battu ce record en réel, mais avec des mises ridicules)… Autrement dit: la démo vous donne une fausse confiance dans vos capacités de trader. Vous n’aurez une idée claire de votre potentiel que lorsque vous serez passé au réel, donc commencez avec peu d’argent et des mises raisonnables. Il n’y a aucune honte à plomber son compte au début. J’ai perdu deux fois 50% de mon compte à mes débuts en quelques jours (et c’est dans un état d’extrême fébrilité et de stress dévorant que j’ai regagné cet argent, ce qui n’était pas très agréable pour mon entourage).

2) Il faut savoir trader à la main, même quand on est un pur trader auto. Pour une raison très simple: vous rencontrerez de temps en temps des problèmes techniques qui vous obligeront à sortir de vos positions à la main. Exemple classique: le broker a envoyé une cotation erronée et la rectifie en réajustant toutes les positions. Votre trade a été annulé puis réouvert, mais sans son Magic Number. Votre EA ne peut plus l’identifier. C’est à vous de gérer les choses maintenant. Si vous paniquez en manuel, si vous manquez de confiance en vous, votre trade sera perdu et vous aurez du mal à couper cette perte, ce qui amplifiera encore le désastre.

3) Les problèmes techniques sont rares mais ils existent et, dans un système de suivi de tendance, ils peuvent vous faire perdre le super trade qui n’arrive qu’une ou deux fois par an et qu’il vaut mieux ne pas rater (ça m’est arrivé en début d’année). Plus souvent, vous serez confrontés au cas des trades qui n’ont pas été ouverts ou fermés comme vous l’espériez et les résultats de l’EA vont s’en ressentir. Par mesure de prudence, vous devez envisager que votre drawdown en réel sera nettement supérieur au drawdown estimé d’après les backtests.

4) Le slippage ! C’est quelque chose qu’on ne voit pas en démo car tous les ordres sont exécutés au prix demandé. En réel, il n’est pas certain que vous obtiendrez le prix affiché. Exemple récent: j’avais une position de 6 lots sur l’EURUSD qui végétait depuis plus d’une heure autour de 1.2660. Je décide de sortir quand les cours atteignent 1.2665. Or, nous sommes en pleine nuit et je ne suis pas le seul apparemment à vouloir ce prix. Résultat: je suis exécuté à 1.2657. 8 points plus bas ! Des centaines d’euros de perdues !

La plupart du temps, on a le prix qu’on demande, surtout si on a des petites mises et qu’on trade dans les heures les plus liquides du marché. Mais vous verrez de temps en temps des écarts significatifs avec ce que vous demandez et vous verrez même des stops ou des take profits non exécutés parce qu’il n’y a personne en face (généralement quand le prix a formé un pic très bref ou à l’heure des news).

4) S’ajoutent aux problèmes techniques et au slippage, les événements rares de marchés. Ces trois dernières années, j’ai vu trois ou quatre situations que je pensais presque impossibles (du genre, 6 pertes d’affilée pour une stratégie qui n’avait jamais perdu plus de 2 fois d’affilée depuis 1999). Même si votre stratégie n’utilise pas de stop, mettez au moins un stop anti-ruine, placé suffisamment bas pour ne pas gêner votre stratégie, mais très utile pour sauver une partie de votre compte si les cours s’écroulent comme lors du flash crash du 6 mai 2010.

5) Pour en revenir au point crucial de la gestion de soi, il vous arrivera peut-être (mais je ne vous le souhaite pas) de vous retrouver face à un gros drawdown et à des questionnements sur vos différentes stratégies. On perd facilement les pédales quand son compte a fondu comme neige au soleil. On commence à douter de sa meilleure stratégie, même si celle-ci n’a pas un drawdown supérieur aux attentes. On hésite entre réduire ses positions pour diminuer son risque (mais on diminue du même coup ses chances de redresser la situation), arrêter les stratégies les plus déficitaires (mais peut-être n’ont elles connu qu’un problème passager) et vouloir prendre encore plus de risque en mettant en oeuvre de nouvelles stratégies ou en augmentant la mise des meilleures stratégies.

En réduisant vos positions, vous allez beaucoup moins stresser (les pertes ultérieures seront moins importantes, les mises vous feront moins frémir) et vous gagnerez cette sérénité nécessaire pour bien analyser la situation et remettre la machine en marche. A contrario, augmenter les mises (comme le proposent certains EA du commerce quand ils perdent) va vous faire stresser encore plus et, à la prochaine grosse perte, vous allez franchement faire n’importe quoi. Quant à arrêter vos stratégies, ça n’a pas grand sens si vous avez des backtests solides pour vous montrer qu’il ne s’agit que d’un accident. Mais c’est psychologiquement inconfortable de continuer à faire confiance à une stratégie qui a beaucoup perdu. Donc, pour votre santé mentale, il vaut mieux l’arrêter quelques temps, puis la remettre en service quand elle aura fait la preuve dans des backtests récents qu’elle est redevenue profitable.

En espérant que ça vous aidera à affronter le monde impitoyable du trading en réel,
Fred

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