Interview et témoignage d’Edouard Martin, trader

 

Pour ce deuxième témoignage de la série “Le trader et sa machine“, voici l’interview d’Edouard Martin, trader et client du service de programmation de Trading Automatique.


– Bonjour Edouard et merci de nous consacrer un peu de temps. Pour commencer, puis je te demander quel est ton background?

Tout d’abord, bonjour Nicolas et bonjours aux lecteurs de Trading Automatique.

J’ai une formation de Master en Economie et Finance des marchés de université de Genève. Comme expériences, j’ai plusieurs années de trading pour compte propre, d’enseignement des marchés financiers, de développement de modèle de money management pour le trading, et je suis également le crétateur d’un blog consacré aux marchés financiers et spécifiquement au money management : www.trendis-yourfriend.com

– J’en comprends donc que le passage au trading automatique est quelque chose de relativement nouveau pour toi. Qu’est ce qui t’a poussé à franchir le cap?

Passer en trading automatique exige premièrement une formalisation complète et pointue de sa stratégie de trading. C’est un exercice salutaire pour tout trader car il permet de mettre sur papier la routine employée qui n’est finallement pas toujours limpide. Ce processus permet de se poser les bonnes questions.

Ensuite, le passsage en trading automatique permet de résoudre une des principales difficultés auxquelles est soumis tout trader : la gestion de soi-même et plus particulièrement de ses émotions dans le cadre du trading. Plusieurs journées négatives à la suite sont de nature à provoquer chez le trader des comportements non conformes à la stratégie arrêtée au départ.

Enfin et surtout, le trading automatique me permet d’économiser énormément de temps : inutile de rester scotcher devant l’écran durant la journée.


– Qu’est ce qui a changé dans ton trading apres l’automatisme?

Au final, rien ne change fondamentalement dans mon trading. La routine employée est la même qu’en manuel. Le trading automatique permet toutefois de ne manquer aucun signal et d’être encore plus réactif qu’en manuel. Je peux par ailleurs dégager du temps pour me consacrer au développement d’autres stratégies.

– Parlons donc un peu plus de cette activité de recherche caractéristique du trading automatique.

Avant d’arriver à implémenter ma stratégie, je suis passé par plusieurs étapes (travail de plusieurs années) afin d’identifier l’ensemble des éléments me permettant de développer une stratégie gagnante sur le long terme. Ce cheminement ne s’enseigne pas à l’université. Pour qu’une stratégie puisse gagner sur le long terme, il faut qu’elle repose sur 3 pilliers : un directionnel efficace, une gestion des risques maitrisée et un money management adapté. S’il manque un de ces trois pilliers, j’ai constaté que l’on finit toujours par perdre sur le moyen et long terme. C’est mathématique.

– Edouard, peux tu nous en dire un peu plus sur tes projets?

Le trading automatique est un fantastique accélérateur s’agissant de la réalisation de projets en lien avec la gestion de fonds et la commercialisation de signaux de trading. Les nouvelles technologies permettent de réaliser des projets impossibles à mettre en oeuvre il y a encore quelques années.
Par exemple, il est aujourd’hui possible de suivre les meilleurs traders et de sosucrire à leurs signaux sur un certain nombre de sites webs dédiés tel que Zulutrade.

Grâce au service de programmation de trading automatique, nous avons pu totalement automatiser notre stratégie de trading sur le FOREX. Celle-ci tourne désormais 24h/24h sur un serveur dédié et génère des performances conformes aux back tests.

La stratégie repose sur les 3 piliers indispensables à la production de profits sur longue période :

1. Le directionnel (système d’entrée-sortie de positions)
2. La gestion des risques (fixation systématique de stop loss, diversification du nombre de paires de devises tradées, gestion du nombre maximal de positions ouvertes et du levier)
3. Le money management (gestion de la taille des positions)

L’automatisation du trading a l’énorme avantage de supprimer les biais psychologiques auxquels le trader est fatalement confronté.

La stratégie est reliée à Zulutrade, lui donnant une visibilité publique, et permettant à tout trader de profiter du potentiel de la stratégie en y souscrivant ici comme “follower”.

Les résultats obtenus sur Zulutrade sont analogues aux backtests et donc très satisfaisants :

* Pips moyen par trade : entre 10 et 15 (net de spread)
* Nombre de trade annuel moyen : entre 1’000 et 1’400
* Nombre de paires de devises tradées : 5
* % transactions gagnantes : entre 60% et 70%
* Ratio Gain/Perte (Win loss ratio) : entre 0.8 et 1
* Espérance mathématique : entre 0.10 et 0.20
* MAR Ratio annuel : entre 2 et 10 (Un MAR ratio de 10 signifie que la stratégie produira 10*X% de rendement pour X% de Drawdown)

Pour un compte à 10’000, et 0.1 lot standard engagé par trade, la stratégie donne une performance moyenne annuelle de 100% pour un Maximum Drawdown moyen de 20%.

– Edouard, merci beaucoup pour toutes ces informations et bonne chance dans la suite de tes projets.

Pour ma part, je souhaite remercier l’équipe de Trading Automatique et plus particulièrement Nicolas Vitale, à la fois pour l’excellent travail réalisé mais aussi pour la grande patience dont il a fait preuve.

 

Si vous aussi, vous souhaitez donner votre témoignage en rapport avec le trading et l’informatique, contactez-nous dès à présent.

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