Humains vs Ordinateurs

Voici un article de Jennifer Nille auteur du blog Fair Trade dont l’objectif est de faire découvrir le monde obscur du trading. Jennifer décrit comment les dark pools, algo-traders, MTFs,… fonctionnent, et ce qu’ils entraînent comme changement sur les marchés. Les autres acteurs (régulateurs et Bourses traditionnelles) sont également épinglés.

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En avril, lors du salon Trade Tech rassemblant le monde du trading, le professeur d’informatique de l’université de Bristol, Dave Cliff, a tenté de départager qui de l’ordinateur ou du trader offre la meilleure performance.

Et l’ordinateur en sort vainqueur.

Cette expérience vient confirmer le résultat d’une précédente compétition de ce genre, lancée par IBM en 2001. Oui, la société qui avait mis au point Deep Blue, l’ordinateur capable de battre Garry Kasparov aux échecs.

A l’époque, six traders spécialisés dans les matières premières ont affronté les bots (ces programmes informatiques spécialisés dans le trading). Ces derniers ont généré 7% de cash supplémentaires par rapport aux humains. Dave Cliff avait développé un des algorithmes utilisés pour l’expérience d’IBM.

Neuf ans plus tard, Dave Cliff a retenté celle-ci. Avec une variante. Ici, seuls deux ordinateurs affrontaient six traders expérimentés. L’un utilisait le même algorithme qu’employé en 2001 par IBM, et l’autre plus récent, inventé en 2008, le AA algorithm.

Celui-ci présente la particularité de s’adapter aux conditions de marché, même les plus volatiles.

Les résultats de cette expérience ne sont pas définitifs, précise Dave Cliff. Il en dégage toutefois une claire victoire pour l’ordinateur. Et cette fois-ci, il n’a plus déclaré, comme en 2001: ” Je n’ai pas créé ces algorithmes pour surperformer les humains”.

Rappelons tout de même qu’en 2008, après la faillite de Lehman Brothers, et plus récemment, le 6 mai, lorsque le Dow Jones a connu un krach éclair, les bots ont montré leur limite.

Le trader n’a donc pas dit son dernier mot contre les bots. Du moins, pour l’instant.

Notes : Un article de Automated Trader Magazine (Q2 2010) revient plus en détails sur cette expérience.

Témoignage de Colette, cliente du service de programmation

 

Cette nouvelle section appelée “Le trader et sa machine” a pour objectif de donner la parole aux traders utilisant l’aide informatique dans leur prise de décision. De la simple utilisation d’indicateurs, à celle d’un trading complètement automatisé, tous vos témoignages sont les bienvenus.

Pour commencer, voici le témoignage de Colette, une cliente fidèle du service de programmation de Trading Automatique qui nous explique son passage du trading manuell discrétionnaire au trading systématique automatisé et les portes que celui ci lui a ouvertes.

 

J’étais jusqu’il y a quelque mois un trader “classique”, utilisant l’analyse technique et des indicateurs “classiques” (sto, macd, bollinger, etc..)… et ayant des résultats “classiques” eux aussi (alternance de périodes fastes et de périodes de vaches maigres)… comme beaucoup de traders que je connais.

Je commençais à me fatiguer du trading,… de passer ma vie devant des écrans pour des résultats tout-à-fait contestables… : çà ne valait vraiment pas le coup… (le coût…)

Ma curiosité et le souhait de me donner une dernière chance m’ont un jour conduite sur le net… J’ai tapé “trading automatique” sur Google et je me suis retrouvée sur le site de Nicolas…

J’ai compris en le découvrant qu’il fallait backtester les stratégies, ce que je n’avais jamais fait, et ce que je n’avais jamais entendu dire autour de moi… Tous les traders que je connais utilisaient les Bollinger avec un écart type de 20, les moyennes mobiles 7 et 20 ou 23, un RSI 14, etc…

En backtestant, j’ai compris pourquoi je ne gagnais pas de manière régulière : j’utilisais toujours les mêmes paramétrages, quelles que soient les conditions de marché, les unités de temps, et le sous-jacent…

J’ai découvert qu’un indicateur paramétré d’une certaine façon peut être très performant en 60 mn sur le CAC par exemple, et être négatif sur une autre unité de temps ou un autre marché..

Le bactesting m’a également permis de réaliser que les indicateurs que j’avais l’habitude d’utiliser n’étaient pas parmi les meilleurs…

Et je me suis mise à rechercher sur le net et dans la bibliothèque Métatrader tous les indics qui me “parlaient”…

Nicolas m’a réalisé les EA de tout ce qui m’intéressait et je me suis remise à backtester dans tous les sens… Un travail de titan vous l’imaginez… ! Mais quelle satisfaction au final car les résultats dépassent mes espérances…

Nicolas m’a accompagnée durant toute cette période, corrigeant des indicateurs mal écrits, m’expliquant patiemment ce qui était obscur pour moi (je suis complètement béotien en informatique…)… travaillant la nuit ou le week-end pour tenir mes délais ou trouver la solution ad hoc… Je lui dois une sacrée chandelle car c’est bien grâce à lui si je suis là où j’en suis aujourd’hui…

Trois mois que je n’ai pas vu passer se sont écoulés… Du backtest je suis passée au test sur la plateforme démo, de la plateforme démo à la plateforme réelle, sans apréhension,… avec mes meilleurs EA…

Ma qualité de vie s’est considérablement améliorée : plus besoin de passer des heures devant l’écran… Je ne suis plus réveilée la nuit par les alertes sonores de ma plateforme lors de retournements sur l’Eurus, le Wti ou le Gold…!… Je n’entre plus de manière impulsive/compulsive lors d’un mouvement violent car je sais que “ma machine” le fera au bon moment à ma place…

Il m’est encore arrivé récemment, pour le fun me disais-je, de tenter un trade manuel… Croyez moi si vous le voulez, mais j’ai moins bien fait que mes EA… : je m’abstiens à présent… J’ai compris qu’il me fallait faire un travail sérieux en amont, et ensuite faire confiance…

Au moment où je vous écris je suis en vacances… Mes EA continuent de tourner en toute sécurité grâce à un VPS (bureau à distance) dont l’idée m’a aussi été suggérée sur le site de Nicolas… Vous n’imaginez pas la coolitude !… Un coup d’oeil par jour pour valider que les stratégies collent bien aux conditions de marché, un autre coup d’oeil sur la courbe de mon equity… et une grande satisfaction, celle de gagner régulièrement depuis la mise en service de mon premier EA.

J’ai donc écrit ce témoignage pour dire un immense merci à Nicolas, pour ses qualités humaines bien sûr, et pour son site, très bien fait et très complet.

Grâce à eux, j’ai repris goût au trading même si je passe désormais plus de temps à réfléchir à des stratégies, à rechercher d’autres indicateurs, qu’à cliquer sur la souris,… j’ai évolué vers plus de professionnalisme, et j’ai beaucoup gagné en art de vivre…


Vous aussi vous utilisez l’aide informatique dans votre trading? Contactez nous et nous publierons vos témoignages.