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par jpsauvager
mer. mars 04, 2015 7:09 pm
Forum : LMAX Exchange
Sujet : LMAX No Last Look ?
Réponses : 2
Vues : 1173

Salut,

Je ne suis pas sûr de comprendre le problème. Mais apparemment ton ordre LIMIT est IMMEDIATE_OR_CANCEL. Donc s'il ne reçoit pas un fill sur le tick suivant il est automatiquement annulé si je ne dis pas de bêtise. Il faut le mettre GOOD_TILL_CANCELLED.
par jpsauvager
mer. mars 04, 2015 7:04 pm
Forum : Etudes et Recherche de stratégie
Sujet : Nouveau projet collaboratif: pair trading
Réponses : 30
Vues : 6766

Salut la compagnie,

Mon test a été suspendu pendant quelques temps à cause du changement d'environnement démo de LMAX. J'ai relancé le truc sur un nouveau compte et je vais donc continuer à observer le résultat.

Cette fois j'ai juste mis une version sans filtre mais qui indique la probabilité de stationnarité dans le commentaire du trade. Je vais essayer de voir s'il y a une corrélation entre le succès du trade et la probabilité n question afin de voir si le filtre a un intérêt réel. avant que mon compte ne soit supprimé, la stratégie sans filtre était passée devant la stratégie filtrée en terme de profit. Comme souvent il doit y avoir un compromis à trouver entre résultat global et drawdown.

En parallèle je continue à lire des articles sur les backtest sous R pour pouvoir tester cette stratégie sur des données historiques. Toujours pas d'amateur pour faire un test avec cAlgo ?

J'ai aussi lancé un test sur la paire XTIUSD-XBRUSD pour voir.
par jpsauvager
ven. févr. 06, 2015 8:42 pm
Forum : Etudes et Recherche de stratégie
Sujet : Nouveau projet collaboratif: pair trading
Réponses : 30
Vues : 6766

Salut,

Pas de stress de ce cote la ! moi aussi de mon cote je suis occupe car je suis au boulot (pendant 4 semaines 7/7 12h par jour sur un champ pétrolier, encore deux semaines a tirer avant de rentrer en recup) donc je n'ai pas trop le temps de m'occuper de tout ça.

J'ai cependant commencé a regarder le code pour R et j'ai installé une version portable de R et RStudio sur une clé USB. Apparemment j'ai choisi le même outil que toi. Ça devrait faciliter la communication.

En attendant je laisse toujours la stratégie tourner sur compte démo. Ma stratégie de base vient de faire son premier trade négatif. Elle reste quand même a 90 % de positif pour le moment. A suivre.
par jpsauvager
mar. janv. 27, 2015 11:19 pm
Forum : Etudes et Recherche de stratégie
Sujet : Nouveau projet collaboratif: pair trading
Réponses : 30
Vues : 6766

Je suis content de voir que j'ai réussi à piquer ta curiosité. C'est sympa de vouloir participer. En effet j'ai décidé de tout partager car je me suis dit que c'était le meilleur moyen de susciter l'intérêt. J'espère qu'on va réussir à embarquer d'autre personnes dans le truc pour tenter d'optimiser tout ça. De plus comme le concept est un peu plus compliqué que ce qui est discuté d'habitude sur les forums de robot trading, je me suis dis que ça allait filtrer naturellement les gens qui ne sont sur ce genre de forum que pour faire du copy-paste.

Avec ton aide je vais en effet pouvoir me mettre à R. Je vais regarder sur internet ce que je peux trouver sur ce soft et ce langage. Ca ne va pas être de la tarte car je suis au boulot en ce moment (voir mon post de présentation) et la connexion internet d'ici est assez mauvaise.
par jpsauvager
sam. janv. 24, 2015 1:46 pm
Forum : Etudes et Recherche de stratégie
Sujet : Nouveau projet collaboratif: pair trading
Réponses : 30
Vues : 6766

Je suis toujours intéressé par de nouvelles idées qui peuvent améliorer la probabilité de clôturer un trade en positif. Tu peux donner quelques détails sur la manière dont tu procèdes, quels indicateurs utilises tu pour la volatilité et comment tu en déduis le TP?

Sinon un petit article Wikipedia sur le test ADF via le lien suivant. Sinon Nicolas avait posté des videos YouTube sur les processus stochastiques qui étaient très intéressantes sur ce type de sujet également.

ADF test Wikipedia (en Anglais)

J'ai fait tourner la stratégie cette semaine avec en parallèle une version avec filtrage par la probabilité de stationnarité par le test ADF a plus de 50% et une autre version sans filtre. Il semblerait que le filtre ait quand même un intérêt. La stratégie avec filtre continue a sortir un 100% de trades positifs alors que la stratégie sans filtre a ouvert plus de trades mais au final les trades négatifs ont mangé le profit des trades positifs. A noter que cette semaine la stratégie a généré moins de trades avec le filtre. Il semblerait que sur 200 barre M30 l'or et l'argent n’étaient pas tellement cointegrés cette semaine contrairement a la semaine dernière.

J'ai aussi une version qui tourne avec retour a la moyenne au lieu de retour a l'autre bande de Bollinger. Elle est un peu moins efficace que la stratégie initiale.

Je vais continuer a observer ce forward test.
par jpsauvager
sam. janv. 17, 2015 5:58 pm
Forum : Etudes et Recherche de stratégie
Sujet : Nouveau projet collaboratif: pair trading
Réponses : 30
Vues : 6766

Merci pour ton offre.

Par contre, comme tu peux le constater dans les attachements à mon premier post puis mon précédent post, cette stratégie est codée en C# pour le moment et est basée sur des dll que j'avais attachées également. Je ne suis pas sûr que tu puisses utiliser ces dll avec MQL4 ou 5. Pour les calculs matriciels, ils peuvent être remplacés par des boucles for. Par contre, pour recoder une régression linéaire et un test ADF dynamique en MQL, ça risque d'être compliqué. C'est pourquoi je pense que MT4/5 n'est pas forcément l'outil adapté dans ce cas précis. C'est la raison pour laquelle j'avais plutôt mentionné cAlgo pour faire ces backtests.

Mais si tu veux quand même regarder, pas de souci. Tu peux déjà regarder les différents attachements de mon premier post. J'ai essayé d'y décrire la philosophie de la stratégie. Pas de problème pour discuter plus en détails.

Pour moi la stratégie a du sens, c'est du pair trading basique. Pour le moment j'ai regardé surtout XAUUSD vs XAGUSD et WTI vs Brent, mais on peut appliquer cette stratégie à n'importe quels instruments que l'on pense cointégrés. Le petit plus de ma stratégie par rapport à du pair trading classique, c'est d'y avoir ajouté un test ADF(Augmented Dickey Fuller) "glissant" dans le but de filtrer les trades quand la paire d'instruments n'est localement plus cointégrée. Si jamais tu as regardé le fil depuis le début, tu verras que tutu pense que ceci est inutile. Mais justement un bon backtest pourrait montrer si j'ai eu raison de perdre mon temps à ajouter ce test ADF local ou non.
par jpsauvager
sam. janv. 17, 2015 3:23 am
Forum : Etudes et Recherche de stratégie
Sujet : Nouveau projet collaboratif: pair trading
Réponses : 30
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Salut,

Le problème c'est que je n'ai pas cAlgo et pas vraiment la motivation pour apprendre un nouvel API. C'est pourquoi je comptais sur un collaboration avec des personnes motivées.

J'attache à ce post un nouveau fichier .cs qui comporte quelques paramètres supplémentaires: un stop si on dévie trop loin du point d'entrée, la p value maxi du test ADF pour autoriser le trading, le multiple de l'écart type pour sortir du trade qui peut être différent de celui d'entrée.

Pour ce qui est de la collaboration sur le forum, j'ai déjà mentionné dans d'autres posts que si des personnes souhaitent adapter des robots pour Alpha Trader je suis prêt à jeter un oeil et à le faire si j'arrive à comprendre le code.

PairTradingLookBack.cs
par jpsauvager
mer. janv. 14, 2015 5:59 pm
Forum : Etudes et Recherche de stratégie
Sujet : Nouveau projet collaboratif: pair trading
Réponses : 30
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C'est bien tout le sujet de ce fil de discussion. Comme indiqué dans mon premier post, je travaille avec Alpha Trader en ce moment et j'ai laissé tombé toutes les autres plateformes. Mais pour le moment AT est uniquement une plateforme d'exécution. Sans vouloir faire de pub à Alpha Novae, c'est vrai que pour l'exécution de stratégies Alpha Trader est top mais toujours pas de backtest pour le moment, ils travaillent encore dessus. Si la partie backtest est aussi bien foutue que le reste, ça promet d'être super, mais je crois qu'il va encore falloir attendre un peu avant que ce soit disponible (quelques infos à ce sujet Nicolas ?).

C'est pourquoi je comptais sur un spécialiste de cAlgo pour traduire ma stratégie pour cette plateforme car elle est en C# comme AT. J'ai joint mon fichier .cs et toutes les dll nécessaires sauf MathNet Numerics qui est facilement téléchargeable via NuGet. Tout ça est attaché à mon premier post. En fait j'espère que à partir de mon fichier C# pour l'API Alpha il ne sera pas trop compliqué de reproduire la stratégie pour cAlgo. Mais pour le moment pas d'amateur cAlgo à l'horizon sur le forum. Je crois que QUASAR fait partie des utilisateurs de cette plateforme que je ne connais pas du tout. Il me semble que d'autres membres avaient également fait mention de cAlgo.

Voilà en gros dans mon premier post j'ai mis tout mon travail en partage en espérant qu'un bon Samaritain s'y intéresse et veuillent perdre son temps dessus pour le backtester et l'optimiser, et en mêle temps lancer quelques discussions théoriques sur le sujet. Tout est open source, j'avais même mis le code source de la dll ADFTest dans un autre post sur le forum pour qui serait intéressé.
par jpsauvager
mer. janv. 14, 2015 3:44 pm
Forum : Etudes et Recherche de stratégie
Sujet : Nouveau projet collaboratif: pair trading
Réponses : 30
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Salut la compagnie,

Je suis un peu déçu que mon sujet ne fasse réagir que tutu pour le moment mais je ne désespère pas de susciter de l'intérêt chez tous les autres.

Pour info, par rapport à mon post d'hier sur le décalage XAU/XAG, sur mon compte LMAX démo la stratégie a finalement clôturé le trade qui était mal parti avec un petit profit sur celle qui fonctionne avec les bandes de Bollinger à +2/-2 écart type. Celle qui fonctionne à +1/-1 a quant à elle clôturé son trade sur une petite perte. Je reste donc sur 100% de trades positifs sur la stratégie +2/-2. Je suis à 80% sur la +1/-1. Par contre je me suis pris un equity drawdown assez important des deux côtés mais pas plus de 15%.

Je ne sais pas si cette petite semaine de trading en démo est un échantillon représentatif de ce que ferait cette stratégie sur une période plus grande, d'où la nécessité de faire des BT, mais ça me paraît encourageant.
par jpsauvager
mar. janv. 13, 2015 8:43 pm
Forum : Etudes et Recherche de stratégie
Sujet : Nouveau projet collaboratif: pair trading
Réponses : 30
Vues : 6766

En effet, peut-être que je fais une erreur théorique. Il me semblait cependant que dans une série stationnaire, on tend vers une moyenne en ayant une répartition gaussienne autour de cette moyenne. Dans tous les cas il faudrait que je fasse un essai avec retour à la moyenne sans aller chercher la bande opposée.

Pour le moment, j'essaie de faire tourner cette stratégie sur XAUUSD vs XAGUSD sur un compte démo LMAX et ce qui donne le meilleur résultat jusqu'ici c'est de trader entre deux bandes équivalente à deux fois l'écart type. J'ai fait +15% en trois jours avec un levier de 10 et 100% de trades positifs, mais aujourd'hui il semble que l'argent décale par rapport à l'or et que je doive essuyer une perte. J'attend que la position déboucle selon la stratégie pour voir quel va être mon draw down. Faire tourner en compte démo est ma seule solution comme je ne peux pas backtester. Je n'ai pas essayé avec un simple retour à la moyenne. Pour faire ça il faut que je modifie un peu le code car pour le moment ce n'est pas possible tel qu'il est écrit. Par contre en parallèle j'ai mis la même stratégie avec toutes choses égales par ailleurs mais les bandes de bollinger à un écart type. Elle m'a fait 100% de trades gagnant aussi avec un peu plus de trades mais le résultat est moins bon et pour le coups aujourd'hui elle prend encore plus cher sur le décalage de XAG.

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