Edito Décembre 2009 : Ne tradez pas en aveugle sur les marchés

Nicolas Vitale

Comme le disait Niels Bohr, le célèbre physicien danois, père de la mécanique quantique, “la prédiction est très difficile, notamment lorsqu’il s’agit du future…”. Ceci semble une évidence mais renferme pourtant une sagesse qui fait défaut à la plupart des acteurs du monde financier. Un tas d’analystes nous démontre jours après jours comment nous aurions pu faire de l’argent en suivant leurs méthodes. C’était pourtant si simple! Une cassure de résistance par là, une épaule tête épaule par ici, un double bottom la semaine dernière et une triple salto arrière pas plus tard qu’hier (note artistique maximale).

Bref, a posteriori il semble très facile de faire de l’argent sur les marchés financiers. Quelques indicateurs colorés suffiront.

Malheureusement la réalité est toute autre quand on commence à travailler sérieusement, systématiquement en analysant le résultat de nos indicateurs. Il arrive qu’un de mes clients soit très surpris des résultats de leur indicateur une fois l’avoir testé sur des données passées. Le robot est bien perdant alors “que pourtant l’indicateur me semblait très bon visuellement”. Après un backtest, c’est à dire un test sur des données passées, la chute peut être dure au premier abord. Toutefois ce même backtest vous aura permis de ne pas perdre d’argent sur votre compte de trading réel, ce qui n’est pas négligeable, et de tirer des conclusions qui pourront alors aboutir sur un système gagnant.

Le backtest n’est pas une spécificité du trading automatique. Tout système obéissant a des règles logiques devrait être testé sur des données passées. Ne pas le faire est aller à l’encontre de gros problèmes et se rapproche plus du jeux de casino que du trading.

Ne me faites pas dire non plus ce que je n’ai pas dit. Un backtest gagnant n’est pas une condition suffisante de succès. Comme le font remarquer à juste titre les traders discrétionnaires… et les charlatants : on ne trade pas dans le passé mais dans le future, et ce future ne reproduit pas forcément le passé. Ceci est tout à fait vrai bien que cela peut être minimisé par le fait de prendre des historiques de données longs pour être représentatif des divers régimes de marchés (bullish, bearish, crises, incertitudes, etc).

Mais préférez vous naviguer en aveugle sur les marchés ou faire confiance à un vieux loup des mers ayant chaloupé sur tous les océans et toutes les conditions climatiques? Celui ci pourra certes être faillible, mais je ferai mon choix sans aucune hésitation.

Backtester reste une science et demande une certaine technique, un certain savoir faire. Le backtest classique qui consiste à faire tourner sa stratégie sur des données passées n’est pas le seul qui existe. Vous pouvez par exemple aussi tester seulement certaines  composantes de votre système. Le e-ratio permettant de tester les entrées en est un exemple.

Pour répondre entre autre à ce besoin essentiel qu’est le backtest, Trading Automatique a donc agrandit son équipe de deux nouveaux programmeurs et développeurs de systèmes de trading. Grâce à Laurent, alias “TraderSys”, vous pourrez désormais backtester vos systèmes sur une plateformes qui y est dédiée, à savoir MultiCharts, et Simon, allias “Lliane” spécialiste de MQL4 et un des premiers spécialiste de MQL5 entre autres choses va permettre à Trading Automatique et à son service de programmation de traiter ce flux de demande qui ne fait qu’augmenter jours après jours.

Noel et Metatrader 5 approchant, vous pouvez d’ailleurs commander dès à présent vos adaptations d’EA et indicateurs MQL4 à MQL5. Nous vous garantissons un service à la pointe du savoir faire pour vous proposer les prix les plus bas possibles. N’attendez pas toutefois la dernière minute lorsque tout le monde souhaitera la même chose.

Toute l’équipe de Trading Automatique se joint à moi pour vous souhaiter un bon rally de fin d’année, une bonne journée des trois sorcières… et surtout de très bonnes fêtes de fin d’année.

Nicolas Vitale
Responsable de Trading Automatique

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