Le Risk Manager d’AlphaTrader 2.9

Le module « Risk Manager » d’AlphaTrader est un maillon indispensable à toute système de trading au sens large, qu’il soit mis en oeuvre par un trader manuel ou automatique.

L’objectif du Risk Manager est multiple:

I Eviter les dérapages, les fameux « fat finger ».

Dans la précipitation un trader peut placer un zéro en trop, cliquer sur un instrument qu’il ne trade pas… ou un automate peut calculer une taille de position trop importante à la suite d’un bug. Le Risk Manager d’AlphaTrader permer de bloquer ces trades… et de sauver votre compte en lui évitant un flash crash…

II Agir en tant que fusible.

Si la fréquence des ordres est trop importante, par exemple si un automate se retrouve dans une boucle infinie d’envoie de trades, le Risk Manager peut agir en court-circuit et bloquer tous les trades. En quelques mots, il aurait pu sauver 440 millions de dollars a Knight Capital…

III Protéger le trader de ses faiblesses psychologiques.

Le trader humain est connu pour avoir du mal a tenir les règles qu’il s’est (ou qu’on lui a) fixé. En lui permettant de configurer un seuil maximum de pertes et de gains journalier, seuil pouvant etre suiveur d’ailleurs, le Risk Manager est là pour jouer un rôle indispensable chez les professionnels. A la suite du dépassement de ces niveaux, le Risk Manager coupera toutes les positions et trades en cours et bloquera le trading.

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