Le Risk Manager d’AlphaTrader 2.9

Le module « Risk Manager » d’AlphaTrader est un maillon indispensable à toute système de trading au sens large, qu’il soit mis en oeuvre par un trader manuel ou automatique.

L’objectif du Risk Manager est multiple:

I Eviter les dérapages, les fameux « fat finger ».

Dans la précipitation un trader peut placer un zéro en trop, cliquer sur un instrument qu’il ne trade pas… ou un automate peut calculer une taille de position trop importante à la suite d’un bug. Le Risk Manager d’AlphaTrader permer de bloquer ces trades… et de sauver votre compte en lui évitant un flash crash…

II Agir en tant que fusible.

Si la fréquence des ordres est trop importante, par exemple si un automate se retrouve dans une boucle infinie d’envoie de trades, le Risk Manager peut agir en court-circuit et bloquer tous les trades. En quelques mots, il aurait pu sauver 440 millions de dollars a Knight Capital…

III Protéger le trader de ses faiblesses psychologiques.

Le trader humain est connu pour avoir du mal a tenir les règles qu’il s’est (ou qu’on lui a) fixé. En lui permettant de configurer un seuil maximum de pertes et de gains journalier, seuil pouvant etre suiveur d’ailleurs, le Risk Manager est là pour jouer un rôle indispensable chez les professionnels. A la suite du dépassement de ces niveaux, le Risk Manager coupera toutes les positions et trades en cours et bloquera le trading.

RiskManager

De haut en bas et de gauche à droite:

– Enable Risk Manager: Permet d’activer ou de désactiver le Risk Manager.
– Re-enable trading daily: Permet de réactiver le trading une fois par jour, uniquement si aucune limitation n’a été enclenchée par le Risk Manager. Cette option est utile pour les utilisateurs n’étant pas administrateur de la plateforme. Dans le cas où la perte maximale quotidienne a été atteinte la veille par exemple, l’utilisateur peut ainsi réactiver le trading pour la nouvelle journée.
– Position/Order Size Circuit Breaker: Permet de configurer une taille maximum pour un trade (size) ou une position globale.
– Order Frequency Circuit Breaker: Permet de sélectionner une fréqence d’envoie d’ordres maximum. Choisir le nombre par unité de temps (seconde, minute ou heure).
– Stop/Limit Price Circuit Breaker: Permet de sélectionner une distance maximale pour les ordres limites et stop. Le nombre à entrer est en points.
– Exposition Circuit Breaker: permet d’indiquer une exposition maximum pour un instrument dans un sens du marché. La différence avec la position est qu’ici on intègre dans nos calculs les ordres en attente (limite et stops). L’exposition correspond a la position auquelle on ajoute la taille des ordres limites ou stops.
En dessous, il est possible d’exprimer le notionel de l’exposition maximum en monnaie du compte. A noter que cette fois-ci, l’exposition concerne l’ensemble des instruments.
– Max Loss/Profit: Permet de sélectionner le montant de perte ou de gain maximal pour la journée, la semaine ou le mois déclenchant l’arrêt du trading. Il est aussi possible d’activer un suivi (Enable trailing) sur le jour, la semaine et le mois. Si le profit dépasse la valeur Trigger, le seuil d’arrêt du trading suivra l’équity de votre compte avec la distance précisée. L’ensemble des valeurs sont exprimées en pourcentage de la balance du compte au début de la journée, de la semaine ou du mois. Attention, pour que cette fonctionalité puisse fonctionner correctement, il est sous-entendu que l’on commence la période de trading (jour / semaine ou mois) sans position ouverte. Dans le cas d’une periode “jour”, il ne faut donc pas faire un rollover de positions en overnight.
– Enable Instrument Filtering: Si activé, permet de sélectionner une liste d’instruments sur lesquels il sera possible de trader. Les trades sur les autres instruments seront rejetés.

En fonctionnement normal, le trading est autorisé (cf ci-dessous). Vous pouvez manuellement, si vous le souhaitez, désactiver le trading à tout instant en appuyant sur le bouton »Disable Trading ».

ATTradingEnabled

En cas de problème, le Risk Manager désactive le trading (cf ci-dessous). Tout trade est filtré. Il faut appuyer sur le bouton devenu rouge « Enable Trading » pour pouvoir recommencer a trader.

ATTradingDisabled

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