40 lignes de codes, quand pensez-vous ? (4 mois de backtest)

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nvitale
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Messagepar nvitale » ven. nov. 16, 2012 2:01 pm

Sans rentrer dans la business logic, au niveau technique, pourquoi utilises tu une DLL?

philippe 33
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Messagepar philippe 33 » ven. nov. 16, 2012 2:28 pm

Gillou a écrit:

On va quand même attendre la confirmation sur compte démo (prochainement)


Tu n'es pas tenté d'essayer tout de suite ? Juste pour avoir une idée. :) Comme ça, je dirais qu'avec une position toutes les 3 s environs pour prendre un bout du spread, ça risque d'être sensible à l'exécution. Mais franchement, si ça tient (même quelques mois) je serai évidemment admiratif.

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Messagepar Gillou » ven. nov. 16, 2012 2:30 pm

nvitale a écrit:

Sans rentrer dans la business logic, au niveau technique, pourquoi utilises tu une DLL?



calculs d'indicateurs ;)

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Messagepar Gillou » ven. nov. 16, 2012 2:42 pm

philippe 33 a écrit:

Tu n'es pas tenté d'essayer tout de suite ? Juste pour avoir une idée. smile Comme ça, je dirais qu'avec une position toutes les 3 s environs pour prendre un bout du spread, ça risque d'être sensible à l'exécution. Mais franchement, si ça tient (même quelques mois) je serai évidemment admiratif.



Tu es plus pressé que moi LoL, mais je suis serein (cui-cui) car çà marche sur des unités de temps encore plus fines, à l'époque sur le dax http://vimeo.com/39527370 çà cartonnait alors sur le forex cela devrait être bon ... (de toute façon je suis maitre du temps ;) )

les positions tiennent plus de trois secondes en moyennes, c'est en cas de retournement que les trades (perdants ) sont courts.

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Messagepar nvitale » ven. nov. 16, 2012 2:46 pm

Il y a de la doc pour faire ca avec MC?
Attention a la demo en effet. Il n'y a personne en face, et les flux sont (donc) moins nerveux.

philippe 33
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Messagepar philippe 33 » ven. nov. 16, 2012 2:57 pm

Gillou a écrit:

Tu es plus pressé que moi LoL, mais je suis serein (cui-cui) car çà marche sur des unités de temps encore plus fines, à l'époque sur le dax    http://vimeo.com/39527370  çà cartonnait alors sur le forex cela devrait être bon ... (de toute façon je suis maitre du temps   )

les positions tiennent plus de trois secondes en moyennes, c'est en cas de retournement  que les trades (perdants ) sont courts.



Je te le souhaite, Gillou, franchement, je te le souhaite. Je me souviens de la vidéo que tu m'avais montrée en mess privée. C'est pour ça que je ne t'ai pas cru quand tu te qualifiais de "bille". Je suis plus curieux que pressé. Mais, si tu confirme en démo, puis réel, c'est clair, j'habiterai bientôt pas trop loin du mec le plus riche du dpt
Et comme tu en auras plus que moi, c'est toi qui payera l'apéro. ;)

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Messagepar Gillou » ven. nov. 16, 2012 2:59 pm

nvitale a écrit:

Il y a de la doc pour faire ca avec MC?



non j'ai rien de plus que le SDK.

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Messagepar Gillou » ven. nov. 16, 2012 3:02 pm

philippe 33 a écrit:

Et comme tu en auras plus que moi, c'est toi qui payera l'apéro



Pas de problèmes pour l'apéro :D je te ferais même gouter mon foie gras 'maison' sur toast de pain d'épice le tout arrosé d'un Sauterne !

LoL le bactest depuis septembre 2010 fait ramer mon i7 X940 et sur huit cœurs !

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Messagepar philippe 33 » ven. nov. 16, 2012 3:18 pm

Gillou a écrit:

Pas de problèmes pour l'apéro je te ferais même gouter mon foie gras 'maison' sur toast de pain d'épice le tout arrosé d'un Sauterne !


Tu comprends mieux pourquoi je tiens à ce que tu te dépèche ;)

Gillou a écrit:

LoL le bactest depuis septembre 2010 fait ramer mon i7 X940 et sur huit cœurs !


Je suis pas surpris. Dans les petits temps sur plus de 300 jours, même avec 20 lignes de code (plus toutes celles que tu as dans la dll, canaille ;)), ça tire. Tu backtestes bien avec le bid/ask ticks en deux flux ? Dans ce cas, c'est assez précis avec l'intrabarordergeneration true, et l'extended backtest.

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Messagepar Gillou » ven. nov. 16, 2012 4:30 pm

philippe 33 a écrit:

Je suis pas surpris. Dans les petits temps sur plus de 300 jours, même avec 20 lignes de code (plus toutes celles que tu as dans la dll, canaille wink), ça tire. Tu backtestes bien avec le bid/ask ticks en deux flux ? Dans ce cas, c'est assez précis avec l'intrabarordergeneration true, et l'extended backtest.



vi vi c'est bien çà


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