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Zechatdoc
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Messagepar Zechatdoc » mar. déc. 30, 2014 3:26 pm

Tu peux pomper les trucs du chatdoc sans soucis.
Venir voir ou ?

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FullPips
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Messagepar FullPips » mer. déc. 31, 2014 5:15 am

QUASAR a écrit:


De plus au niveau statistiques savoir quelles lois nous prendrons, exemple si on est plus normal mais en cauchy, la variance tend vers l'infini et on va utiliser plusieurs fonction caractéristiques et on va utiliser des équations partielles comme générateur de solution stationnaire et de solution transitoire( x devient en gros log(x), on s'attache à l'ordre pour mesurer et uniquement). Donc finalement choisir ces stats pour ne pas se faire griller le compte.
OKAY? Qu'est-ce que vous en pensez.?


Hummm...


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QUASAR
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Messagepar QUASAR » mer. déc. 31, 2014 11:19 pm


/*
Creatin des moindres carres

SOMME (xi)
SOMME (yi)

SOMME (xi^2)
SOMME (yi^2)

SOMME (xi-xmoy)
SOMME (yi-ymoy)


SOMME (xi*yi)


SOMME (xi-xmoy)*SOMME (yi-ymoy)

estimateur des moindres carrees.
*/
double[] canal+;
double[] canal-;
double moy_X =0;
double moy_y =0;
double canalplus (double x,
double Bx2,
double Bconst)
{

return x-x2-x3;
}

double[] beta1 (double[] x ,
double[] y){
double SOMME_NUM=0;
double SOMME_DENUM=0;
double beta1=0;
double beta0=0;
double moindresCarres[]= new double[2];
int Range_Residus=0;

double MatrixResidu[] = new double[Range_Residus];
for (int i =0;
i < Period;
i++){
moy_x += x[i];
moy_y += y[i];}}
for (int i =0;
i < Period;
i++){
{
SOMME_NUM+=(x[i]-moy_x) *(y[i]-moy_y);
SOMME_DENUM+=(x[i]-moy_x)*(x[i]-moy_x) ;

}
beta1=SOMME_NUM/SOMME_DENUM;
beta0=y[0]-beta1*moy_x;

return new double[]{beta1,beta0};
}

double moindrescarres (double[] res){
double residu=0;
residu=MarketInfo("EURUSD",MODE_BID)[0]-res;
return residu;
}
/*choix des points (2 points) pour la droite de regression
en fonction d'un range sur range_residu_

*/
double Asymptote(double residusparam
, int range_residu_ )
{
double droite[] = new double [range_residu_ ];
/*
On test la droite de regression
epsilon doit etre une distance en TickSize
-Balance
-Balance - equity = marge
-marge*Leverage = Nominal
-Nominal /VOlume = nbLots
-On cherche sur la collection de droite présente dans Range_Residus
a chaque point laquelle est plus proche sur toute la serie
*/
double epsilon[];

for (int i =0;
i < range_residu_ ;
i++){
droite[i]= beta1(Period,MarketInfo("EURUSD",MODE_BID)[0])[0]
+ beta1(Period,MarketInfo("EURUSD",MODE_BID)[1])[1]*i;
if(MarketInfo("EURUSD",MODE_BID)[i]<droite[i]
|| MarketInfo("EURUSD",MODE_BID)[i]>droite[i])
{
epsilon[i] =Math.Round( MarketInfo("EURUSD",MODE_BID)[i] - droite[i]));

}
}
double MeilleureDroite =0;
double MoinsBonneDroite =0;
for (int i =0;
i < range_residu_ ;
i++){
for (int j =0;
j < i ;
j++){
if(j>0 && epsilon[j] - epsilon[j-1]>0){
MeilleureDroite =epsilon[j-1];
MoinsBonneDroite =epsilon[j];
}
}

}return 0;
}





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Messagepar Trader55 » jeu. janv. 01, 2015 4:43 pm

Hello Quasar, bonne année.

je suis surpris de te voir poster ici .

J'ai répondu à ton mail privé sur Gmail il y a quelques jours déjà.

A bientôt

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Messagepar FullPips » jeu. janv. 01, 2015 4:53 pm

Bonne année à tous =)

Quasar, tu as établi ta liste de bonnes résolutions ? =P

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Messagepar FullPips » jeu. janv. 01, 2015 4:55 pm

Trader55 a écrit:


Hello Quasar, bonne année.

je suis surpris de te voir poster ici .

J'ai répondu à ton mail privé sur Gmail il y a quelques jours déjà.

A bientôt



Tu as de la chance, moi j'attends des trucs depuis quelques mois déjà :/
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Messagepar QUASAR » jeu. janv. 01, 2015 6:50 pm

:)

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Messagepar QUASAR » jeu. janv. 01, 2015 6:51 pm

en fait je commence a ête limité avec mon pc mes backs tests prennent trop de temps pour avance sur 15 algos différent plus bosser 6 jours sur 7 en ce moment . SoRY mais on va gagner de l'argent en 2015 vous inquiétez pas..

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Messagepar QUASAR » ven. janv. 02, 2015 12:17 am

a trader55: c'est rien ca..

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Messagepar Trader55 » ven. janv. 02, 2015 2:32 am

QUASAR a écrit:


a trader55: c'est rien ca..



Heu, j'ai pas tout compris la réponse...

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