Flash Crash 6 Mai 2010

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surfeur
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Messagepar surfeur » mer. mai 11, 2011 5:18 pm

Ca va plaire a Madame alors lol :p

Tu l'as lu celui la nico ?

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nvitale
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Messagepar nvitale » mer. mai 11, 2011 5:26 pm

Il est sur ma table de chevet ;-) Tous les soirs, vers 1h30 du mat je medite sur un passage ;-) Ca plait moins a madame ;-)

Plus serieusement, je ne conseille que ce que j'ai lu.

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Miekelkak
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Messagepar Miekelkak » mer. mai 18, 2011 2:25 pm

nvitale a écrit:

2-3 lectures pour ceux qui souhaitent avoir une opinion differente de celle du cafe du commerce (ce qui n'est pas interdit):

http://www.amazon.com/All-About-High-Frequency-Trading/dp/0071743448 - Court et agreable a lire
http://www.amazon.co.uk/Trading-Exchanges-Microstructure-Practitioners-Association/dp/0195144708 - Un peu vieux mais le contenu est toujours d'actualite. Un classique pour tout trader pro.
http://www.amazon.co.uk/Algorithmic-Trading-DMA-Introduction-Strategies/dp/0956399207 - Tres recent et tres interessant pour ceux qui veulent aller plus loin.



Bonjour,
Je suis à la recherche d'un ou deux ouvrages de référence dans le trading auto qui pourraient m'aider à répondre aux questions suivantes :
- Quels indicateurs pour mesurer et suivre la performance d'une stratégie ?
- Comment définir une norme autour de ces indicateurs pour vérifier que la stratégie de dévie pas ?
- Quelles sont les éléments de décision qui permettent de valider le passage à l'étape suivante (backtest, forward, démo, compte réel avec augmentation progressive du levier) ?
- etc...
Même si j'ai déjà des éléments de réponse compte tenu des expériences vécues, mon objectif est de gagner du temps et de prendre connaissance de "l'état de l'art".
J'ai vu que Nicolas préconise ces ouvrages, mais je pense qu'ils sont en relation avec le flash crack.
J'ai repéré par exemple http://www.amazon.co.uk/Quantitative-Trading-Build-Algorithmic-Business/dp/0470284889
Qui a lu cet ouvrage ? Qui peut me conseiller ? Je lis beaucoup plus vite en français, existe-t-il des ouvrages en FR ?
C'est en tombant qu'on apprend LE marché
Mon point de vue n'est pas un conseil de trading

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Alexandre
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Messagepar Alexandre » mer. mai 18, 2011 5:03 pm

Tu as gestion quantitative aussi de Roncalli http://www.amazon.fr/gestion-dactifs-quantitative-Thierry-RONCALLI/dp/271785956X

Très poussé du coté du money management de la gestion des risques et de l'évolution d'une stratégie. Tu n'y trouveras aucune stratégie de trading pré établie juste des éléments de mesures de performances et des pistes pour améliorer une stratégie déjà profitable.

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Miekelkak
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Messagepar Miekelkak » ven. mai 20, 2011 8:53 am

Merci Alexandre, cela me semble correspondre à mon besoin.
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deadh
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Messagepar deadh » ven. mai 20, 2011 5:24 pm


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Ender
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Messagepar Ender » mer. avr. 11, 2012 5:40 am

Presqu'un an plus tard, Nanex remet en doute le rapport de la SEC au sujet du flash crash. Waddell & Reed ne semblent pas être les (seuls?) coupables.

L'analyse de nanex en question: flash crash analysis.

En tous cas, cela en dit long sur l'opacité du HFT.

@+
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nvitale
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Messagepar nvitale » mer. avr. 11, 2012 7:36 am

Merci pour le lien.
Opacite ou incompetence chez les regulateurs plus ou moins voulue? Analyser des milliers de transactions doit necessairement se faire de maniere informatique. Il n'est finalement pas si surprenant de voir Nanex, une boite informatique, donner des lecons a la SEC depuis le flash crash.

Les autorites de regulations doivent clairement s'adapter et donner plus de poids et de pouvoir aux techniciens. Bien entendu, ca doit freiner des 2 pieds en haut...

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rsi-macd
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Messagepar rsi-macd » mer. avr. 11, 2012 4:50 pm

ah je me souviens très bien de ce jour la jetait au travaille j'avais des ordres sur EUR/USD qui sont terminer en bonheur ce jour la les marchés financiers américains ont été catastrophique

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Ender
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Messagepar Ender » lun. mai 07, 2012 12:59 pm

Une petite vidéo en footprint chart du flash crash commentée par Ben Lichtenstein.

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