Quel outils mathématiques pour le trading automatique

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Gillou
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Messagepar Gillou » ven. juin 14, 2013 11:40 am

ulysse a écrit:


Joli png tout de même. et comment arrives tu à une si jolie image? hehe.


quelques années de travail, une formation pluridisciplinaire, et la dernière version de photoshop (pour rester dans le' bitmap'....)

ulysse a écrit:


si seulement Qasar voulait bien causer "lumpen bitmap" il est certain que cela profiterait au plus grand nombre un peu moins lumpen et un peu moins bitmap.


J'aimerais bien aussi, mais pour le plaisir de la recherche ;)

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jctrader56
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Messagepar jctrader56 » ven. juin 14, 2013 7:28 pm

Zechatdoc a écrit:

ca me rappelle mes cours de maths dans le temps, ou le prof tellement passionné par son exposé partait complètement "en vrille" et ou personne n'arrivait a le suivre.
A ce moment la, j'ai compris que je n'étais pas assez intelligent.



Et c est dommage que tu sois tombé sur un prof....mauvais enseignant :) car en maths, rien n est très compliqué en compréhension ce qui est difficile c est le développement.
Des cours de centrale ou x , bien expliqués, c est limpide. (après, appliquer sur un cas c est différent )
Donc, sans vouloir préjuger de tes capacités , tu devais être assez intelligent pour comprendre et ton prof trop bête pour te faire comprendre.... :)
Voilà comment on dégoûte des tas d élèves des maths.

ulysse
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Messagepar ulysse » ven. juin 14, 2013 8:56 pm

et c'est bien dommage !!!!!
car ce faisant on ferait des littéraires qui aimes les sciences et des scientifiques qui aiment être compris...... plutôt que des trous du cul qui ne comprennent rien à rien

après quoi on se demande pourquoi il n'y a pas d'innovation.

Le plaisir, le plaisir

le gai savoir c'est ça le truc.
ça s'appelle un partage.... je sais c'est pas un truc de programmeur.... ha putain... I can't help it.
infernal cet ulysse

PS ce que j'aime par dessus tout c'est l'excitation de la découverte.... bon les profits aussi...; mais l'adrénaline du raisonnement bien torché... pas de comparaison

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QUASAR
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Messagepar QUASAR » ven. juin 14, 2013 10:11 pm

Bonsoir mes amis! Et bien c'est vrai que j'ai du mal à être plus expressif que mes précédents post en matière de bitmap ou je ne sais quoi mais j'ai pas fini de développer mes idées, qui viendront dans les prochains posts, et non je ne pense pas qu'on soit ici uniquement pour parler de stop-loss ou de take-profit ou encore de money management à l'infini. Bien entendu toutes ces équations ne servent pas non plus à interpoler un polygone dans un image bitmap mais il vrai qu'on pourrait y voir des similitudes je l'admet.

De plus je suis ouvert à toute question si vous en avez et je pourrais même vous donner des références pour les plus motivés,..., en vous résumant mes démarches.
- on part d'une variable stochastique
-on définit une condition faible de stationnarité
-on mesure une certain relation de covariance dans chaque composante d'un espace vectoriel
-on calcul les constantes grâce au transformé de fourier
-on isole ainsi un certain spectre du reste du bruit
-on cherche à mesure son magnitude par rapport à des espaces vectoriels en cascade qui représente une trace de plus haute symétrie
-on calcul un profil d'entropie résiduel et un estimateur asymptotique de notre dimension de covariation dans chacun des ces espaces connexes,
Donc on a pu analyser un spectre stable en haute symétrie (du même style que celle employé comme théorie des groupe pour les champs de force en physique, on obtient un espèce de fibré, une sorte de spineur.)
c'est enfin cette trace qui guidera le comportement au marché.....car on a une série statistiques de haute résolution qui se traduit au niveau macro comme un indicateur relativement fiable.

J'imagine que c'est un peu trop théorique et je me suis peut-être trompé en lançant tout ces concepts à la volée dans un blog alors que ce sont les sujets des dernière thèses de recherche mais je me suis dit que peut être qu'on recherche tout le même but et que l'échange même brute pourra toujours créer des motivations voir des collaborations..

Si vous êtes intéressé vous viendrez lire la suite. A bientôt chers traders!

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jctrader56
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Messagepar jctrader56 » ven. juin 14, 2013 11:07 pm

No comment

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Messagepar Trader55 » sam. juin 15, 2013 7:13 am

QUASAR a écrit:

et non je ne pense pas qu'on soit ici uniquement pour parler de stop-loss ou de take-profit ou encore de money management à l'infini.



Ben disons, que si ton exposé ne conclue pas rapidement par :
"Voilà ce que çà rapporte" ou "Ainsi votre compte bancaire grossira pendant que vous sirotez des cocktails sans alcool au bord de la piscine" , et bien les lecteurs vont vite déserter ta file !!
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Messagepar jctrader56 » sam. juin 15, 2013 7:31 am

Même pas trader55....juste être clair !!! Ci dessous ma réflexion du jour....

Pour optimiser la valorisation quantitative, chaque trader doit flexibiliser ses frameworks de back office.

Steell
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Messagepar Steell » sam. juin 15, 2013 7:43 am

Bonjour QUASAR

Sans en percevoir tous les détails, ni d’ailleurs présumer de sa pertinence, ou arrive a discerner (plus ou moins) le sens de ta démarche.

Mais là...

QUASAR a écrit:

-on mesure une certain relation de covariance dans chaque composante d'un espace vectoriel



... j'avoue sans honte que suis un peu largué. J’espère que tu va approfondir.

QUASAR a écrit:

Si vous êtes intéressé vous viendrez lire la suite



Comme beaucoup, je n'y manquerais certainement pas

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Messagepar Trader55 » sam. juin 15, 2013 8:00 am

jctrader56 a écrit:

Pour optimiser la valorisation quantitative, chaque trader doit flexibiliser ses frameworks de back office.




Je rajouterai... et vice et versa =D =D

D'ailleurs :

Mais comme moi dis toi
Qu´il est tellement plus mieux
D´éradiquer les tentacules de la déréliction
Et tout deviendra clair

:D :D

http://www.dailymotion.com/video/xedzs_les-inconnus-et-vice-et-versa_music
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QUASAR
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Messagepar QUASAR » sam. juin 15, 2013 3:15 pm

A Stell.
On cherche à mesurer le produit de circonvolution de deux variable aléatoire définit pour chacune dans un espace Rd, en admettant une certaine covariance qui est définit par n'import quel fonction de produit,ou de constante de couplage permettant au minimum l'additivité stable, c'est représenter par des série de Lepage et des intégrale de Morse transue. L'idée est de trouver toujours un espaces vectoriel qui donne une symétrie supérieur en itérant à chaque mesure un nouvelle espace contenant la trace de cette série de Lepage, ce qui se traduit par des mesures en cascade de la covariance ou covariation de sous espace vectoriel connexe.
Une simple covariance dans un espace euclidien orthogonale doit satisfaire un produit vectoriel nul pour définir que ces variable sont indépendantes, c'est calculer une à une les composante de produit vectoriel et c'est dire que chaque composante une à une sont orthogonale et c'est la définition de base par la réciproque:
u ^ v = 0 si ces vecteurs sont orthogonaux.

J'espère avoir été clair et plus simple.

Aux autres membre du forum et à ulysse, je veux bien causé Bipmap et prédiction si tu veux lancer le sujet en premier... let's go for the battle :))))
j'aimerais bien aussi vous proposer un plan de rendement sur ce genre de robot mais comme je l'avais dit je suis un gros nul en programmation et il faudrait en core quelques mois afin d'y développer ces idées dans un automate opérationnel.

Bien à vous!


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