Quel outils mathématiques pour le trading automatique

L'actualité du trading automatique et discussions générales le concernant.
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QUASAR
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Messagepar QUASAR » jeu. juin 13, 2013 7:16 pm

Bonsoir Mesdames, Messieurs , Mesdemoiselle, Ladies and Gentlemen!
Ce soir on introduira un concept des plus prometteurs celui des matrice d'itération chaotique mais de conformation gaussienne... si si .
On définit une matrice comme un espace vectoriel d'une dimension connue et qui constitue le "template" de notre variable stochastique. Pour les impatients s'il y en a... voici le type de matrice itérative:
A quoi cela sert-il ?? On s'amuse à définir ce qui est gaussien de ce qui ne l'est pas, on divise le spectre de fourier entre constantes dites "noir" de celle appelée "blanche". Comment est-ce qu'on s'y prend-t-on vindiouuuuu..
C'est assez délicat mais on définit un kernel qui représente une application conservant la trace d'un espace vectoriel Rn dans une projection d'un autre espace vectoriel R. Le sigma représenté est notre covariation entre indice j et i de notre champ de vecteur pour l'instant c'est ok mais ce qui ne l'est moins c'est qu'à partir de notre kernel on définit un produit de tribu notre borélien d'ordre noté K oui.. encore un indice qui est notre variable conservative dans la limite de notre espace de base vers notre espace unidimensionnel R. On obtient effectivement cet estimateur lorsque que la trace de la k-iéme itération vaut:

A partir de la il est possible de calculer cette dépendance pour plusieurs grandeurs ou dimensions d'espace vectoriel Rn et ainsi obtenir une valeur asymptotique de la covariance au sens gaussien de tout espace Rn convergeant dans un espace plus petit.....on passera ensuite sur le calcul des moments de cette matrice mais on pourra dire avec certitude qu'ile existent et qu'ils convergent. On pourrait éventuellement vous montrer la correlation entre deux points de ces densités de covariation de matrice gaussienne mais ça fais mal au yeux, allons-y quand même:

Ainsi de manière rapide mais quand même difficile vous l'admetrez avec moi;..; qu'on pourra définir des valeurs des moments de cette matrice et ainsi performé le même calcul sur quelconque matrices extraites de notre variable stochastique: par exemple comment peut-on calculer le n'ième moment d'un strike ou d'une espérance de gain fixé en fonction des valeurs de prix visités aux alentour de cet objectif,..., pour cela sachant la structure de notre spectre blanc et le comparant à l'itération k de valeur appelée dans notre condition de mesure on pourra déduire le reste et prédire au sens de la force des grands nombres l'estimation de correlation entre la position actuelle et du futur conditionnel: En bref notre espace de borelien kernelien est le suivant:

il suffira alors d'utiliser des intégrales des espaces d'indices afin de calculer que notre matrice sera limité par ce type de convergence afin d'en extraire la fraction gaussienne et donc la fraction aléatoire de la cascade multiplicative. Disons qu'on cherche une résolution systémique on calculera alors pour un certain temps la fraction moyenne d'incrémentation du prix sur un intervalle de correlation fixe donné par la fonction borné par cette matrice.
bien à vous mes chers amis!

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Trader55
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Messagepar Trader55 » jeu. juin 13, 2013 9:42 pm

Quasar,

que fais tu samedi soir ?

Es tu sur Paris ?, J'organise un diner avec des amis. Ils seraient tout autant que moi passionnés par ces sujets. Un de mes amis, editeur, serait sans doute interessé pour publier vos thèses.

Nous vous payerions bien sûr le voyage, si vous n'êtes pas près de la capitale.

Je vous envoie mes coordonnées en MP. Répondez moi vite, nous recevrons également un autre invité passionné de maquettes effectuées en allumettes.

Le diner promet d'etre interessant.

Bien à vous.
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philippe 33
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Messagepar philippe 33 » jeu. juin 13, 2013 9:55 pm

Je ne suis pas sûr que Quasar soit à ranger dans la même catégorie que l'invité du diner....;)
A mon avis, loin s'en faut.

Même si je vois mal comment la plupart d'entre nous pourrait dialoguer utilement avec lui... en dépit de ses efforts de simplification ;)

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Trader55
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Messagepar Trader55 » jeu. juin 13, 2013 10:06 pm

philippe 33 a écrit:

Je ne suis pas sûr que Quasar soit à ranger dans la même catégorie que l'invité du diner....
A mon avis, loin s'en faut.



C'etait une boutade , bien sûr ;) ainsi qu'un correlaire avec l'expertise pure qui aveugle parfois l'auteur qui lui meme a du mal à finaliser ce qu'il voulait démontrer.
Mais bref,... :D
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Messagepar jctrader56 » ven. juin 14, 2013 7:18 am

Incompréhensible.......ca fait un peu "diarrhée verbale".....je ne suis pas convaincu qu' il y ait une compréhension de l exposé. J espère me tromper.....

Zechatdoc
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Messagepar Zechatdoc » ven. juin 14, 2013 7:28 am

Ca me rappelle mes cours de maths dans le temps, ou le prof tellement passionné par son exposé partait complètement "en vrille" et ou personne n'arrivait a le suivre.
A ce moment la, j'ai compris que je n'étais pas assez intelligent. Ca fait mal, mais on s'y fait !
En tous cas même si son ego en prend un coup, c'est pas une raison pour être agressif... (même si on est passés du coup a côté d'une bonne partie du programme du semestre ^^)

(Mais ou est donc Ulysse ?!!)

ulysse
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Messagepar ulysse » ven. juin 14, 2013 7:29 am

C'est quoi l'idée?

Trader en Jpeg?
si c'est ça , faut le dire

philippe 33
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Messagepar philippe 33 » ven. juin 14, 2013 8:59 am

Ce qui est certain en revanche, et malgré l'indéniable savoir mathématique de Quasar, c'est que son exposé ne dit pas comment on se sert de ses -savants- calculs pour déterminer les buy, sell, les SL et TP...
C'est un peu ce qui nous intéresse ici.

Gillou
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Messagepar Gillou » ven. juin 14, 2013 9:22 am

Tiens Ulysse, pour trader en Jpeg en voici un (non c'est du png).




Notez l'apparition des signaux avec un C à la fin du nom (c'est pour confirmed LoL)
ceux-ci on de une très grande probabilité de réussite ....

et non, je suis malheureusement encore chez mon employeur :( (pour ceux qui suivent )

PS: HA et HAC = achat SH et SHC = short depuis ce matin 0h00

ulysse
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Messagepar ulysse » ven. juin 14, 2013 11:05 am

ho tu sais Gillou j'ai le cerveau genre bitmap. ça prend beaucoup de place mais ce n'est guère efficace. trading lourdaud et le reste à l'avenant.
Joli png tout de même. et comment arrives tu à une si jolie image? hehe.

pour en revenir au jpeg. je sais qu'on utilise des ondelettes dans l'algo de compression d'image sans perte d'information. de même pour classer rapidement des images, reconstituer des images partielles.... bref tout ce qu'on peut imaginer faire avec photoshop. c'est fou ce qu'on peut faire avec un même algo. alors pourquoi pas prévoir le prochain tick jusque là c'est même logique. en plus il y a moins de vecteurs qu'avec une image.... ça devrait être plus simple non?
à quand un photoshop dédié au trading?
c'est s^r qu'avec mon cerveau bitmap c'est pas demain la veille.

pour comprendre j'ai besoin d'images et qu'on soit très patient... je vous l'avais dit.... lourdaud et bitmap. c'est con parce que j'aime bien l'idée si seulement Qasar voulait bien causer "lumpen bitmap" il est certain que cela profiterait au plus grand nombre un peu moins lumpen et un peu moins bitmap.


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