Quel outils mathématiques pour le trading automatique

L'actualité du trading automatique et discussions générales le concernant.
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QUASAR
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Messagepar QUASAR » jeu. juin 06, 2013 8:05 pm

Bonsoir mes amis, goodevening gentmenl good evening Misses!
Je viens à vous pour discuter de mes toutes dernière trouvailles en matière de calculateur. Voici qu'on commencera par une petite piqûre de rappel:
-qu'est un produit gaussien: Un produit gaussien est un événement qui suit une loi de gauss! lol mais qu'est ce que c'est? et bien à vous de regarder wikipedia!!!, non , dans cet article on va chercher directement à battre le marché! On va passer sur les définitions de base et comme je ne suis pas programmeur pour un sou :))) on ira directement à l'essentiel pour ne pas dire au plus bref.
-si l'on ne peut pas connaître les conditions initiales car le nombre de candidats au prochain poste de valeur est tellement nombreux qu'il est seulement possible d'en dessiner un profil moyen comment peut-on faire pour contourner cela et choisir exactement ce qu'en théorie de l'ergodicité on énoncerait par:
la valeur moyenne de la condition initiale vaudra pour sur celle de la limite du flot au temps choisi
N'est ce pas c'est un peu flou ou flow...
Mais courage le chemin vers la victoire est parfois sinueux mais c'est le bon et en effet on s'intéressera plus particulièrement à la théorie des transformé en "wavelet" de fourier comme panneau indicateur de la direction. Car s'il est bien quelque chose de constant dans ce monde de brut c'est bien ces vieux attracteurs étrange dont l'itération correspondra à des valeur discrète mais pour sur convergente vers lesquelles la valeur numérique de notre variable stochastique ira diront dormir ou tout du moins souper, ce poser, bloquer ou encore s'y fixer.
Très bien, ok, mais tout cela nous mène à quoi., je dirais tout n'est qu'une question de goût ou de couleur ou plutôt les goûts et les couleurs ça ne se discute pas! et bien si quand il s'agit de mettre son argent vous m'en rendrez compte s'il vous plaît que je veux la couleur et même son contenu. C'est alors que les chose se corse et qu'on sort l'artillerie lourde... vous voyez un ballon!, euh oui.., et bien c'est la meilleures chose possible au sens stricte pour définir ce qu'on appel la covariation à longue porté. C'est quoi? C'est la représentation symétrique des vecteurs de dimension choisie qui conserveront le plus les traces recherché de celle non désiré qu'on définit plutôt par bruit blanc ou encore par perte d'information ou encore par mauvais trade. lol. Et c'est la que le choix de ma couleur est possible ??? Oui juste après en effet après avoir choisie la palette des étendus ou encore le spectre de mes choix j'irai chercher la seule et unique couleur que je préfère, euhhh que celle que ma femme "le marché" à choisie pour notre 'intérieur'. Je lui supposerai que mon choix tiendrai des faits établis que les algèbre de clifford ou encore les cascades mulitvariées m'auront incités à choisir cet état entropique plutôt adéquate avec la lampe dans le coin, ça fais classe et tout se marie bien.
Ok merci monsieur pour vos conseil! on en reparle dans quelques temps, que je puisse y réfléchir.

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surfeur
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Messagepar surfeur » ven. juin 07, 2013 7:31 am

C pas très très claire tout ça ...

bisemper
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Messagepar bisemper » ven. juin 07, 2013 10:27 am

j'aurais au moins appris ce qu'est la lois de gauss et "wavelet" :D

Si pour le reste, la forme est bien, le fond est assez euh "spectral" ^^

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jctrader56
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Messagepar jctrader56 » ven. juin 07, 2013 3:22 pm

Arrête les produits illicites !!! 8|

Zechatdoc
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Messagepar Zechatdoc » ven. juin 07, 2013 5:41 pm

J'attends avec impatience l'arrivée d'Ulysse dans ce thread.

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QUASAR
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Messagepar QUASAR » sam. juin 08, 2013 10:24 pm

Bonsoir mes amis, mesdemoiselles, on ira ce soir faire une petit dans le monde bien plus réel des équations: Let's go!
Si on revenait sur notre problème de base qui est bien l'auto-similarité et la magnitude d'entropie, et effectivement toujours dans une optique d'obtenir une valeur sûr au sens de l'ergodicité au plus fort, on cherchera à classer par quelque méthodes que ce soit une ensemble de collection dans un autre ensemble indexé.
Une méthode tout à fait simple afin de rendre compte de la complexité de type "kolmogorovienne" est de classée sa suite de tribu par la notion de covariation:
-on peut alors définir ce qu'on appel une distance moyenne selon le protocole de convergence suivant :
-une collection de vecteur dans Rm tel que x = [x(1),...,x(N-m+1)] sont des représentations d'une variable stochastique u (i) dépendante continumment ou discrètement du temps t.
On trouve alors x(1) par exemple qui construit un sous espace vectoriel de notre variable u(1) et
x(2) = [u(1) , u(2)] i variant de 1 à N.
-on définit alors la correlation comme la valeur limite représenté par tout valeur non trivial j pour lesquelles le maximum de d[x(i),x(j)] vaudra
Cm(r) =|u(i+k-1)-u(j+k-1)|*(N-m+1) <= r avec k=1,2,...,m
Alors tout espace vectoriel engendré par cette condition est itéré en faisant convergé r vers 0 et N vers l'infini.....
A quoi ça sert?, c'est la dimension de covariation de notre variable stochastique. on la calcul en étudiant la limite du logarithme de Cm(r)/logr.
Explication de l'entropie d'un espace vectoriel sur un autre espace vectoriel: Selon le dictons les chiens ne font pas des chats, les conditions de cette itération est sensé nous donner la covariation qui au delà de cette valeur limite, le système deviendrai non déterministe. Ici on simplifiera l'analyse en disant que tout ce qui n'est pas intégrable n'est pas calculable(ou prédictible) c'est la que la notion d'entropie entre en jeu car bien que le système, on doit bien l'avouer est complexe est le nombre de solution très nombreuse, il est néanmoins trop rapide de conclure qu'il est imprédictible. En effet comme souvent c'est en prenant de l'altitude qu'on voit mieux la situation et en effet c'est en fixant les valeurs de N et de r mais en faisant varier le paramètre m uniquement qu'il est possible de d'obtenir selon l'équation suivante :
ApEn(m, r) = lim [Om(r) - Om+1(r)] avec Om(r) = (N-m+1)* Somme(log[Cim(r)]) pour i variant de 1 à N-m+1
(lorsque N tend vers l'infini) une estimation par zone de paramètre de contrôle donné par l'entropie maximum pour chaque index numérique de i et j des valeurs futures de chaque nouvel espace vectoriel de i selon j.
Ce qui en conclusion nous donnerons pour sur une valeur numérique exacte à chaque système fixé et passé de notre variable stochastique u(i). Vous me direz que la loi normale en donne une bonne approche mais je vous répondrai que cette information maximum est beaucoup plus proche de la réalité des système chaotique et aux alentour des zones de forte volatilité nous permettant de valider la projection réel alors que celle de gauss l'estimerai uniquement.

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Miekelkak
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Messagepar Miekelkak » lun. juin 10, 2013 11:04 am

Quel suspense !
Un épisode tous les 2 jours... Cet espace vectoriel serait-il prédictible ?...
La réponse ce soir en direct sur TA...
C'est en tombant qu'on apprend LE marché
Mon point de vue n'est pas un conseil de trading

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Messagepar jctrader56 » lun. juin 10, 2013 11:28 am

Intéressant.
J ai lu ca il y a qques années mais je crois qu' on ne peut pas faire de calculs précis , l exemple étant purement mathématique théorique.
Mais peut être Quasar as tu d autres données ?
J attends donc la suite de la démo avec impatience.....

ps : j ai menti ...j attends avec une extrême impatience ++++++ et si tu pouvais ajouter quel est le bel esprit qui a trouvé, ce serait super !!

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nvitale
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Messagepar nvitale » lun. juin 10, 2013 12:13 pm

Un épisode tous les 2 jours... Cet espace vectoriel serait-il prédictible ?...



Notre Quasar serait-il un Pulsar? :-)

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Trader55
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Messagepar Trader55 » lun. juin 10, 2013 4:28 pm

J'espere que la belle thèse se terminera par un lumineux algorithme de trades qui tiendra sur une dizaine de lignes de code MQ4.

Sinon, réjouissons nous du bonheur que nous avons prodigué à Quasar en lui ayant montré quelques lignes d'interet. Un partage de notre enthalpie vers ses systemes entropiques.

Tiens... j'irai bien sous les tropiques...
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