Universite Pro-At 2012

L'actualité du trading automatique et discussions générales le concernant.
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Swell
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Messagepar Swell » lun. mars 19, 2012 6:58 pm

nvitale a écrit:

Cool! Cette bonne nouvelle sauves ma journee ;-)


Laquelle ? David Guetta et les danseuses nues ? Moi qui te pensais sérieux, eh ben .... ;-)
Bon , si ça échoue, on se rabattra sur quelques pintes au bar en faisant connaissance (ou un Thé anglais pour ceux qui doivent parler le lendemain en public !! ;-) )

Ok, je ---->
Qu'ai-je amélioré aujourd'hui ?

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nvitale
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Messagepar nvitale » jeu. mars 22, 2012 2:55 pm

David Guetta et les danseuses nues de Swell devrait meme convaincre les plus geeks de Trading Automatique de venir nous rejoindre a Lyon ;-)

Bon , si ça échoue, on se rabattra sur quelques pintes au bar en faisant connaissance (ou un Thé anglais pour ceux qui doivent parler le lendemain en public !! ;-) )



Apres 2 ans et demi a Londres, ce serait une insulte de finir au the anglais ;-)

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Messagepar FullPips » jeu. mars 22, 2012 4:19 pm

En fait samedi soir, on fait quoi ? Table ronde studieuse avec les artistes du diamant sur graph, bouffe entre nous ?
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Swell
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Messagepar Swell » jeu. mars 22, 2012 6:12 pm

Pour ma part, je ne conçois pas de sauter le repas :-) (à moins de vouloir me découvrir en mode "Ours grognon")
Qu'ai-je amélioré aujourd'hui ?

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Messagepar Miekelkak » jeu. mars 22, 2012 6:37 pm

Bonjour,
Je serai également présent dès le samedi fin d'après-midi et pour toute la durée de l'université.
J'ai assisté aux éditions 2009 et 2011 et je partage totalement l'avis d'Artalica sur la convivialité, Artalica que j'ai d'ailleurs dû croiser l'année dernière !... mais on ne se connait peut être pas.
L'année dernière, nous étions une très faible minorité à parler entre nous de trading auto, recherche statistique et backtests.
Mais visiblement, ce ne sera pas le cas cette année, y compris au sein des intervenants, et je m'en réjouis d'avance !
Je vous rencontrerai avec plaisir à cette occasion et je prépare actuellement une liste de questions plus particulièrement orientée exploitation des systèmes : robustesse, redondance, persistance des données, remontées d'alerte, gestion des incidents, reprise sur panne, indicateurs de suivi, etc...
En tant qu'utilisateur, ce qui m'intéresse, c'est la vision des clients et des prestataires pros sur la question.
A bientôt
Didier
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Messagepar nvitale » jeu. mars 22, 2012 7:17 pm

Encore une bonne nouvelle!
N'hesites pas a faire fuiter la liste des questions ;-) Ca me permettrait d'y repondre particulierement.

Liste a jour:
NVitale
Artalica
FullPips
Swell
Miekelkak
JRB (a confirmer)

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Messagepar Miekelkak » mar. mars 27, 2012 1:52 pm

Pas de problème Nicolas, ça fuitera en avril...
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Messagepar nvitale » mar. mars 27, 2012 9:09 pm

Un message d'Alain, le gerant de Pro-AT.

Il vous reste encore quelques jours (jusqu’au 31 mars 2012) pour bénéficier d’avantages tarifaires pour vous inscrire à la 5°édition de notre Université qui aura pour but cette année de vous aider à comprendre les marchés modernes.

La concentration bancaire que nous observons depuis la faillite de Lehman Brothers et la montée en puissance des algorithmes de trading (qui prennent désormais une part de plus en plus importante dans les volumes traités sur les marchés) a profondément modifié le fonctionnement des marchés.

Face à ce constat, j’ai choisi cette année comme thème de notre Université :
Comprendre les marchés modernes

Accueil dès 17h le samedi 12 Mai 2012
Dîner à partir de 19h30 (en option) et Table ronde dès 21h (ouverte à tous). Y participera l’ensemble des conférenciers présents au repas.

Vous pourrez ainsi tout à la fois assister à l’intervention de Nicolas Vitale qui programme de tels systèmes pour des hedge Fund et à celle de Kevin Toch qui lui se bat au quotidien face à ces algorithmes à l’aide de ses techniques de trading.

Alors qu’Eric Lefort vous proposera un système de trading sur Future CAC 40 avec une application en live sur compte réel ; Yannick Colleu pour sa part vous expliquera comment il s’est adapté à cette mutation des marchés modernes.
Benoit Fernandez Riou et Philippe Lhermie seront également présents pour décrire l’influence des structures fractales et proposer des stratégies de trading avec les options sur le Forex. Bernard Prats Desclaux nous réserve sa seule intervention public de l’année et il nous parlera de la manière de construire un système de trading adapté aux marchés modernes.

Enfin, Christophe Nicquevert et moi-même assurerons également des interventions avec pour Christophe une présentation de son tout nouveau service club et pour ma part, je vous présenterai une conférence autour de la formation du prix puis la manière d’en analyser son action.

Cette édition 2012 de notre Université est OUVERTE à TOUTES et TOUS (quelque soit votre niveau), que vous ayez une expérience de Trading ou que vous envisagiez d’intervenir prochainement en Bourse, l’ensemble des conférences de notre Université vous aideront à comprendre les marchés modernes.

Cette Université est la vôtre, c’est vous qui la financez, il n’y a aucun sponsor, aucune présence de broker et tous les intervenants sont parfaitement libres d’utiliser les outils qu’ils emploient au quotidien pour trader. Le montant du pass conférences que nous vous demandons sert exclusivement à financer la location de l’Espace Valpré et à défrayer les traders-conférenciers (transport & repas).

Comme vous pouvez le constater, cette manifestation est UNIQUE et vous devez absolument faire tout votre possible pour y assister si vous souhaitez comprendre les marchés modernes.

En vous inscrivant AVANT LE 31 MARS , vous bénéficier d’une remise de 5% sur le pass conférences et de 10% sur les DVDs qui reprendront en vidéos l’ensemble des conférences.
Je rappelle que les DVDs sont réservés en exclusivité aux personnes qui participent à l’Université.


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Messagepar nvitale » mar. avr. 03, 2012 2:46 pm

La date approche...
Pas d'autres interesses?

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Messagepar FullPips » mar. avr. 03, 2012 5:27 pm

Allez quoi, viendez !!

Il faut bien que nos fabuleuses plus-values servent à quelques choses ;-)
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