golfoo

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golfoo
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Messagepar golfoo » jeu. nov. 18, 2010 10:38 am

J'ai ouvert un sujet "TTP" dans forum stratégies

informatix
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Messagepar informatix » jeu. nov. 18, 2010 11:04 am

golfoo a écrit:

Bonsoir à tous,
-mise au point du principe: j'utilise une période au pif (choisie aléatoirement), il faut que ça marche sur cette période, puis sur une autre période de durée identique (précédente puis postérieure), puis sur les périodes cumulées (précédente, courante et postérieure), puis sur l'ensemble des données....ça prend du temps! Puis il faut que ça marche sur un autre tempo (par ex. 30mn, puis 1h, 4h) et enfin sur d'autres paires (ex GBP/USD ou EUR/CHF). Quand je dis que ça marche, ça veut dire même ordre de facteur de profit.


Je suis admiratif quand je lis que tu as une stratégie qui marche du tonnerre quelle que soit l'UT et la paire de devises, mais aussi un brin sceptique. Si ta stratégie examine la situation à la fin de chaque barre, on aura un examen tous les jours avec une UT jour et un examen tous les quarts d'heure avec une UT 15 minutes. On sera plus réactif aux évolutions du marché dans un cas que dans l'autre, mais aussi plus sensible à des mouvements brefs. Il ne m'a jamais semblé que cette différence était neutre et que avantages et inconvénients se compensaient. Me confirmes-tu que tu n'as pas de grosse différence entre l'UT jour et l'UT 15 min par exemple ?

informatix
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Messagepar informatix » jeu. nov. 18, 2010 11:13 am

Jidé a écrit:

Hum... Je suis désolé de gâcher l'ambiance d'une si belle réconciliation, mais je tiens à dire que je réprouve l'attitude qui consiste à faire pression sur les petits nouveaux pour qu'ils lâchent leur code.
Après tout, Gofoo n'a que 54 ans,c'est un âge où on est encore influençable, et il est reconnu par ailleurs que le golf est traditionnellement le refuge des êtres fragiles, et... ha ? ... Bon, d'accord, je m'en vais.

Désolé, hein Golfoo, j'aurais essayé. Mais on ne lutte pas contre Informatix.


Je suis un racket-trader. Donne-moi ton code ou je cogne ! :)
Et pour Noël, n'oublie pas les identifiants de ton compte réel. Je dois changer ma BMW.

informatix
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Messagepar informatix » jeu. nov. 18, 2010 11:18 am

golfoo a écrit:

donc si je parle de la comparaison de quantité de mouvement (en valeur absolue) sur une période quelquonque, est-ce que cela t'inspire quelque-chose? (en prenant en considération le fait qu'une statégie marche puis ne marche plus). qmvt=MathAbs(Close[1]-Close[100]);


C'est ce qu'on appelle un momentum.


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