golfoo

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informatix
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Messagepar informatix » mer. nov. 17, 2010 3:07 pm

Jidé a écrit:

Ce n'est qu'un exemple parmi des quantités.
J'entends tes arguments, mais je reste pragmatique et je vois ce que je vois.


Nous ignorons tous les deux les raisons qui font qu'une stratégie ne marche plus à partir d'un moment donné. Je pourrai te dire que le marché a changé, au choix, pour des raisons fondamentales, parce que le HFT a fait son apparition, parce qu'il y a de plus en plus de traders privés et de robots sur les marchés, parce que la peur et la méfiance l'emportent, parce que les hegde funds pratiquent massivement la vente à découvert... Bref, toutes les pseudo-explications dont raffolent les sites boursiers. Comment savoir qui a raison ? Ce qui est pragmatique, c'est de ranger au vestiaire une stratégie qui ne fonctionne plus et d'en chercher une autre.
Tu as du voir certaines de tes stratégies perso bien fonctionner en backtest pendant un temps puis arrêter d'être profitable. Pourtant, cette stratégie avec ton jeu de paramètres n'a jamais été mise en oeuvre sur les marchés et personne ne te l'a piquée.

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Jidé
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Messagepar Jidé » mer. nov. 17, 2010 3:23 pm

Bon, j'ai Madjes et Informatix contre moi, deux poids-lourds du forum...
Je lève vite le drapeau blanc avant de me prendre un assaut de Nicolas sur mon aile droite :-))

Allez, vous avez sûrement raison, mais il en faudra plus pour me convaincre de lâcher mes stratégies sur le Net au bénéfice de tous les lecteurs fantômes qui passent sur le forum.

Et avec tout ça, pas de nouvelles de Golfoo. Il doit bosser, LUI ;-)

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madjes
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Messagepar madjes » mer. nov. 17, 2010 3:55 pm

Jidé a écrit:


Allez, vous avez sûrement raison, mais il en faudra plus pour me convaincre de lâcher mes stratégies sur le Net au bénéfice de tous les lecteurs fantômes qui passent sur le forum.


Personne ne parle de lacher complètement ta stratégie sur le net, tu peux te contenter de dire "je trade avec le RSI pour mes points d'entrées et sorties". On sera de quoi elle est composé, mais difficile de dire comment tu l'utilises. On ne connait pas la période, ni les niveaux que tu utilises, ni la façon... On sait juste que tu te sers du rsi et ça suffit pour discuter, on peut parler des indicateurs dans les stratégies, comment éventuellement filtrer avec d'autres solutions, etc..
C'est précis, mais sans l'être si tu vois ce que je veux dire ;-)

Et avec tout ça, pas de nouvelles de Golfoo. Il doit bosser, LUI ;-)


Surement, et il y en a d'autres qui tradent :p
"The market is like a beautiful woman - endlessly fascinating, endlessly complex, always changing, always mystifying."

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golfoo
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Messagepar golfoo » mer. nov. 17, 2010 6:47 pm

Bonsoir à tous,
-mise au point du principe: j'utilise une période au pif (choisie aléatoirement), il faut que ça marche sur cette période, puis sur une autre période de durée identique (précédente puis postérieure), puis sur les périodes cumulées (précédente, courante et postérieure), puis sur l'ensemble des données....ça prend du temps! Puis il faut que ça marche sur un autre tempo (par ex. 30mn, puis 1h, 4h) et enfin sur d'autres paires (ex GBP/USD ou EUR/CHF). Quand je dis que ça marche, ça veut dire même ordre de facteur de profit. Cela ne garanti pour autant pas que cela marchera dans le futur, mais la courbe obtenue doit avoir une allure acceptable (pas de retrace supérieure à la moitié du capital initial). Vos remarques sur les stratégies qui marchent en back-test et plus après, j'en ai mangé des montagnes.
-en 1H, le nombre de trades simultannés maxi est environ de la moitié (1 500), et le facteur de profit est (netement)meilleur.
Je ne veux pas provoquer la moindre polémique, je ne souhaite pas divulguer ma logique à ce stade car je suis en train de la lancer en réel. Je vous tiendrai par contre informé des résultats si vous le souhaitez.
Je ne suis clairement pas dans une logique de recherche de vente de mon système.
A plus tard pour d'autres développements.
Golfoo

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Messagepar Jidé » mer. nov. 17, 2010 6:58 pm

golfoo a écrit:

Je vous tiendrai par contre informé des résultats si vous le souhaitez.


Voui.
Bonne chance.

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Messagepar madjes » mer. nov. 17, 2010 7:29 pm

C'est sur qu'on est intéressé par les résultats, bonne chance à toi :)
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Messagepar golfoo » mer. nov. 17, 2010 9:20 pm

Informatix
je comprends ta réaction, donc pour essayer d'aller dans ton sens, car je perçois ta frustation ce qui me fait réfléchir à ma démarche en venant ici...donc si je parle de la comparaison de quantité de mouvement (en valeur absolue) sur une période quelquonque, est-ce que cela t'inspire quelque-chose? (en prenant en considération le fait qu'une statégie marche puis ne marche plus). qmvt=MathAbs(Close[1]-Close[100]);
A plus tard pour en parler si cela peut inspirer..
Golfoo

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Messagepar Jidé » mer. nov. 17, 2010 9:38 pm

Hum... Je suis désolé de gâcher l'ambiance d'une si belle réconciliation, mais je tiens à dire que je réprouve l'attitude qui consiste à faire pression sur les petits nouveaux pour qu'ils lâchent leur code.
Après tout, Gofoo n'a que 54 ans,c'est un âge où on est encore influençable, et il est reconnu par ailleurs que le golf est traditionnellement le refuge des êtres fragiles, et... ha ? ... Bon, d'accord, je m'en vais.

Désolé, hein Golfoo, j'aurais essayé. Mais on ne lutte pas contre Informatix.

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Messagepar golfoo » jeu. nov. 18, 2010 7:52 am

Bonjour,
partons du postulat que quand la condition de prise de position est remplie, on achète. Puis sur la bougie suivante, idem, etc...Le résultat est que si on continue a acheter, cela signifie qu'on est dans le vrai, donc que l'on est gagnant, donc que l'équité est bonne....Qui a dit "The Trend is your Friend"? Au bout d'un moment, potentiellement long, ce qui explique une accumulation de positions assez importante, le "pool" de trades devient fortement gagnant, donc même si on a un changement de sens fort rapide et brutal, la seule conséquence c'est que l'on gagne un peu moins....même pas grave! Et si le changement est "soft", alors c'est "Jackpot"!
A plus pour d'autres considérations.
Bonne journée à tous
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Messagepar madjes » jeu. nov. 18, 2010 10:23 am

c'est ce qu'on appelle exploiter la tendance au maximum lol
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