golfoo

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informatix
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Messagepar informatix » mer. nov. 17, 2010 12:05 pm

Jidé a écrit:

Non, c'est bien normal qu'il n'en dise pas davantage.


Je ne partage pas cet avis. D'ailleurs cette culture du secret dans le monde du trading commence à me lasser sérieusement. On voit dans les forums des tas de gens qui demandent de l'aide pour leurs stratégies ou leurs indicateurs mais qui ne postent pas leur code, ce qui donne des discussions souvent théoriques ou des solutions à côté de la plaque, et ne t'apportent finalement rien en retour.
Je comprends très bien qu'on ne veuille pas dévoiler quelque chose qui a mis longtemps à prendre forme et qui a demandé d'innombrables heures de travail. Moi même, ça m'embêterait de filer directement à quelqu'un mes stratégies. Elles m'ont coûté pas mal de temps et de pognon pour les mettre au point. Mais ça ne m'empêche pas de dire que j'ai utilisé telle ou telle méthode, telle ou telle règle de money management, tel ou tel indicateur, etc. Ca peut donner des pistes intéressantes à d'autres et - qui sait ? - avec un peu de chance ils contribueront par leurs idées à l'amélioration de ta propre stratégie. C'était mon objectif avec mes exemples de stratégie postés cet été.
Mais là... Qu'est-ce qu'on sait de la stratégie ? Elle est en UT 30 minutes et elle pyramide jusqu'à entasser 3000 trades. On n'a pas le moindre compte-rendu de backtest. De quoi veux-tu qu'on parle sur une base aussi maigre ? Est-ce que ça repose sur une analyse des cycles, sur des entrées à une heure précise, sur la taille des barres ? Et j'aimerais bien que quelqu'un me prouve qu'on risque autre chose que de susciter l'intérêt en parlant de ses stratégies.
Cela étant dit, je n'ai rien contre la présence de Golfoo parmi nous. Qu'on ne se méprenne pas. Il est vraiment le bienvenu. Il a certainement beaucoup de choses à apprendre aux débutants (et pas qu'à eux d'ailleurs). Je voulais juste dire que sa discussion sur sa stratégie me semble un peu vaine en l'état.

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Jidé
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Messagepar Jidé » mer. nov. 17, 2010 12:18 pm

Tu es un cas particulier, Informatix : tu disposes de plusieurs robots, et ta compétence propre consiste à savoir tester les stratégies proposées par les vendeurs de robots. C'est une compétence très enviable, car elle requiert des années de pratiques des BT, de gestion de bases de données, et une culture générale sur les différents types de stratégies qui te permet de juger très vite du potentiel de tel ou tel robot.
C'est une méta-stratégie tout à fait pertinente, qui en plus de donner de bons résultats te protège lors des échanges. Tu n'es pas en situation de te faire voler ton avantage.
Pour d'autres - la majorité des traders auto, qui comptent sur une stratégie personnelle - l'échange est plus dangereux.

informatix
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Messagepar informatix » mer. nov. 17, 2010 1:08 pm

Jidé a écrit:

Tu es un cas particulier, Informatix : tu disposes de plusieurs robots, et ta compétence propre consiste à savoir tester les stratégies proposées par les vendeurs de robots. C'est une compétence très enviable, car elle requiert des années de pratiques des BT, de gestion de bases de données, et une culture générale sur les différents types de stratégies qui te permet de juger très vite du potentiel de tel ou tel robot.
C'est une méta-stratégie tout-à-fait pertinente, qui en plus de donner de bons résultats te protège lors des échanges. Tu n'es pas en situation de te faire voler ton avantage.
Pour d'autres - la majorité des traders auto, qui comptent sur une stratégie personnelle - l'échange est plus dangereux.


C'est pourtant bien mes propres stratégies que j'ai exposées sur ce site ! Celles que j'ai postées cet été étaient des embryons de véritables stratégies qui tournent sur mes comptes. Et la stratégie dont je parlais récemment, qui repose entièrement sur le money management, est aussi une stratégie perso, qui a gagné plus de 10% ces cinq derniers mois.
D'après mes stats MT4i, mes gains se répartissent ainsi: 30% à la main, 50% avec des EA du commerce, 20% avec des EA persos. Si on compte toutes les fois où je suis intervenu à la main dans un EA pour lui éviter la débâcle, il faudrait grandement réduire la part de gain des EA. Donc, ma compétence, c'est d'abord de savoir trader sans l'aide d'un robot. Enfin, je crois.
Par contre, j'admets que je n'ai absolument rien inventé. Toutes mes stratégies m'ont été inspirées soit par des robots du commerce, soit par des bouquins, soit par des discussions dans des forums. Je suis encore trop jeune dans ce milieu pour avoir produit de l'inédit. Je n'ai même pas épuisé le champ de ce qui existe.
Mais bon, je ne suis pas le sujet. La question que je pose à tous ceux qui viennent nous parler de leur super stratégie perso dont ils ne dévoileront rien, est: à quoi bon ? Quel est l'intérêt pour la communauté ?

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Jidé
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Messagepar Jidé » mer. nov. 17, 2010 1:23 pm

informatix a écrit:

Mais bon, je ne suis pas le sujet.


Tu es trop modeste. Une file "Le cas Informatix : parcours, bilan, perspectives", aurait un grand succès :-)

informatix a écrit:

La question que je pose à tous ceux qui viennent nous parler de leur super stratégie perso dont ils ne dévoileront rien, est: à quoi bon ? Quel est l'intérêt pour la communauté ?


Laissons Golfoo répondre. En ce qui me concerne, je lui pose des questions auxquelles il répond volontiers jusqu'à maintenant, et je me félicite de sa présence sur le forum.

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Messagepar informatix » mer. nov. 17, 2010 1:37 pm

Jidé a écrit:

Tu n'es pas en situation de te faire voler ton avantage.


La question a été posée plusieurs fois à des vendeurs de robots ou des vendeurs de méthodes: pensez-vous que le fait de diffuser largement une stratégie puisse nuire à cette stratégie ? La réponse a toujours été unanime: non. Il est facile de comprendre pourquoi. Supposons que quelqu'un poste ici une stratégie miracle. Toutes les personnes du forum la copient. Entre les interprétations personnelles de la stratégie, les différences d'exécution, la faiblesse de nos capitaux, les problèmes de mise en oeuvre, les dates différentes de mise en oeuvre, etc., on ne va ni influencer le marché avec nos positions, ni avoir tous les mêmes résultats (ceux qui veulent une illustration parfaite de ce que je dis peuvent aller consulter le site de l'EA Crescendo: forexcrescendo.com/blog). Petit bémol: si une stratégie nuit à un courtier (parce qu'elle trade énormément à des heures illiquides par exemple), il peut essayer de la contrer ou t'interdire de l'utiliser. Mais c'est aussi vrai pour une stratégie perso, exécutée seulement sur ton compte.
Le vrai risque, c'est que quelqu'un te pique ton travail pour le vendre. Mais là, ça veut dire que tu as été généreux dans les détails, voire que tu as carrément fourni le robot. Parce qu'en partant simplement d'une idée, dix personnes feront dix stratégies différentes.

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Jidé
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Messagepar Jidé » mer. nov. 17, 2010 1:58 pm

informatix a écrit:

La question a été posée plusieurs fois à des vendeurs de robots ou des vendeurs de méthodes: pensez-vous que le fait de diffuser largement une stratégie puisse nuire à cette stratégie ? La réponse a toujours été unanime: non.


On part encore sur un autre débat, là. Le taulier ne va pas être content ;-)

Nous avons tous l'expérience de stratégies qui auraient fait des merveilles il y a quelques années et qui brusquement ne fonctionnent plus. Nicolas avait fait un post à ce sujet (que je ne retrouve plus, si tu peux nous remettre le lien, Nico), à propos d'une stratégie de mean-reverting. On voyait une progression très régulière (sur 10 ans et des milliers de trades, quand même) puis un plafond sur les deux dernières années.
C'est donc que le marché évolue, et que les stratégies innovantes vont assez vite (quelques mois ou quelques années) rejoindre le vaste bric-à-brac de "ce qui a déjà été essayé et que si c'était si simple tout le monde le ferait".

Par ailleurs, la naïveté de ton argument m'étonne - je suis content d'avoir pu te dire ça au moins une fois, ça va ensoleiller ma journée ;-)
imagines-tu un vendeur de robot répondre : "Bah non, maintenant qu'il est en vente, c'est sûr, il ne va plus fonctionner" ?

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Messagepar informatix » mer. nov. 17, 2010 2:33 pm

Jidé a écrit:

Par ailleurs, la naïveté de ton argument m'étonne - je suis content d'avoir pu te dire ça au moins une fois, ça va ensoleiller ma journée ;-)
imagines-tu un vendeur de robot répondre : "Bah non, maintenant qu'il est en vente, c'est sûr, il ne va plus fonctionner" ?


:)
Bien sûr, les clients inquiets vont s'entendre dire ce genre de choses pour les rassurer, mais ce qui compte, c'est surtout l'argument derrière et je le trouve tout à fait valable:
1 - Les clients des EA du commerce ont de petits capitaux et donc des mises faibles. Même un total de 1000 clients ne pèse pas lourd sur le Forex.
2 - Les copies de l'EA ne s'exécutent jamais toutes en même temps, avec le même spread, etc. Mon robot MegaDroid, par exemple, s'exécute rarement simultanément sur mes deux comptes car les cours et le spread ne sont pas identiques.

Craindre que sa stratégie ne va plus marcher si on la publie parce qu'elle risque d'être massivement utilisée est une crainte sans fondement. Il faudrait que plusieurs hedge funds s'en emparent et la jouent simultanément pour que d'autres hedges funds repèrent son fonctionnement et tentent quelque chose contre elle.

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Jidé
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Messagepar Jidé » mer. nov. 17, 2010 2:42 pm

Comme je te disais à l'instant, Jidé a écrit:

Nous avons tous l'expérience de stratégies qui auraient fait des merveilles il y a quelques années et qui brusquement ne fonctionnent plus. Nicolas avait fait un post à ce sujet (que je ne retrouve plus, si tu peux nous remettre le lien, Nico), à propos d'une stratégie de mean-reverting. On voyait une progression très régulière (sur 10 ans et des milliers de trades, quand même) puis un plafond sur les deux dernières années.


Ce n'est qu'un exemple parmi des quantités.

J'entends tes arguments, mais je reste pragmatique et je vois ce que je vois.

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Messagepar madjes » mer. nov. 17, 2010 2:54 pm

ce n'est pas parce qu'une stratégie s'arrête de fonctionner que cela vient du fait que tout le monde l'utilise. Et puis comme dit informatix, pour bloquer une stratégie il faut plusieurs hedge fund et ce n'est pas rien !
Ce n'est pas nos petites stratégies présentent sur le forum de trading auto qui vont être copié par les plus gros hedge fund du monde ;-)
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Jidé
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Messagepar Jidé » mer. nov. 17, 2010 2:58 pm

madjes a écrit:

ce n'est pas parce qu'une stratégie s'arrête de fonctionner que cela vient du fait que tout le monde l'utilise.


T'es un malin, toi !
Ça viendrait d'où, alors ? Une modification du champ magnétique terrestre ?
:-))


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