golfoo

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golfoo
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Messagepar golfoo » lun. nov. 15, 2010 10:22 am

Bonjour,
ce forum semble fréquenté par pas mal de "technos", ce que je ne suis pas....
J'ai 54 ans, de formation expert-comptable, plus proche de la finance que de la technique.
Je travaille depuis pas mal de temps (10 ans) sur des logiques de trading automatisés, et un ami m'aide à programmer en MT4.
Après moultes explorations infructueuses, j'ai l'impression de m'approcher d'une solution que je résumerai ainsi:
-gestion d'un "pool" de trades simultannés, dont le nombre peut être important (variable selon fréquence bougies)
-pas de hedging
-nombre de paramêtres le plus petit possible donc logique simple
-peu d'optimisation car risque d'"accord harmonique"
J'arrive à des résultats que je trouve assez sympatiques en backtest (chiffres arrondis) par exemple:
EURO/USD - 10 ans - période 30mn - 40 000 trades - Taux de profit = 6 - nb trades simultannés maxi = 3 000
si micro-lots et capital initial de 40 000 €, résultat= 900 000 € de profit (K x +20)
Trades gagnants= plus de 70% (80% long 55% short) - Retraces peu nombreuses et de faibles amplitudes
Voila, si cela interpelle quelqu'un, merci de me le faire savoir, et merci également de me dire si vous avez déjà
des expériences dans cette "voie".
A bientôt donc
Golfoo (assez passionné de Golf...pas ailleurs!)

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Jidé
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Messagepar Jidé » lun. nov. 15, 2010 11:01 am

Salut Golfoo, et bienvenue !

Je prédis un certain succès à ton premier post : 3000 trades simultanés ! Voilà un chiffre qui secoue les habitudes, pour dire le moins.

J'ai testé (par pure curiosité technique) la méthode consistant à envoyer en permanence des rafales d'ordres sur le même graphe.
Visuellement, c'est très joli :-) mais l'equity descend bien plus vite que la balance ne monte. Dit autrement, on engrange plein de trades gagnants mais on est plombé par les trades restés en arrière.
Oui, si c'était si simple, ça aurait déjà été fait.

Dans ce genre de gaminerie, j'ai pu avoir jusqu'à 100, 200 trades ouverts simultanément. Mais 3000, vraiment, je ne vois pas comment tu fais.

Mais je suis très intéressé par une approche menant à une telle situation. Elle autorise notamment un traitement statistique de l'ensemble des trades ouverts, ce qui mathématiquement peut ouvrir des voies intéressantes et être très fécond.

Pour mieux comprendre ce que tu fais sans te demander tes secrets : chacune de tes positions est-elle ouverte sur des critères qui lui permettraient d'être gagnante à elle seule, ou comptes-tu sur un "effet de masse" pour dégager des bénéfices ?

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nvitale
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Messagepar nvitale » lun. nov. 15, 2010 11:05 am

Bonjour Golfoo et bienvenue sur le forum,

tu as en effet l'art d'attirer la curiosite ;-)

En fait je ne vois pas comment MT4 et le broker associee permettrait de gerer les 3000 trades. J'ai un client qui s'ait fait blacklister apres une rafale de 200 trades...
Bref ca serait sympa si tu peux nous en dire plus a ce propos ;-)

A+

informatix
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Messagepar informatix » lun. nov. 15, 2010 12:03 pm

golfoo a écrit:

Bonjour,
ce forum semble fréquenté par pas mal de "technos", ce que je ne suis pas....
J'ai 54 ans, de formation expert-comptable, plus proche de la finance que de la technique.
Je travaille depuis pas mal de temps (10 ans) sur des logiques de trading automatisés, et un ami m'aide à programmer en MT4.
Après moultes explorations infructueuses, j'ai l'impression de m'approcher d'une solution que je résumerai ainsi:
-gestion d'un "pool" de trades simultannés, dont le nombre peut être important (variable selon fréquence bougies)
-pas de hedging
-nombre de paramêtres le plus petit possible donc logique simple
-peu d'optimisation car risque d'"accord harmonique"
J'arrive à des résultats que je trouve assez sympatiques en backtest (chiffres arrondis) par exemple:
EURO/USD - 10 ans - période 30mn - 40 000 trades - Taux de profit = 6 - nb trades simultannés maxi = 3 000
si micro-lots et capital initial de 40 000 €, résultat= 900 000 € de profit (K x +20)
Trades gagnants= plus de 70% (80% long 55% short) - Retraces peu nombreuses et de faibles amplitudes
Voila, si cela interpelle quelqu'un, merci de me le faire savoir, et merci également de me dire si vous avez déjà
des expériences dans cette "voie".
A bientôt donc
Golfoo (assez passionné de Golf...pas ailleurs!)



Bonjour et bienvenue

J'adore l'expression "accord harmonique" pour traduire "curve-fitting". J'adopte.

Je suis étonné, comme les autres, par le nombre de trades simultanés. Quel est l'intérêt d'ouvrir autant de positions ? En plus, 3000 micro-lots, ça fait un minimum de 30 lots. 30 lots, c'est ce que je traderai si j'avais six ou sept fois ton capital. La prise de risque n'est-elle pas gigantesque ? Et as-tu pensé aux commissions que tu vas devoir payer pour toutes ces positions chaque nuit (commissions qui n'apparaissent pas dans les backtests MT4), plus le slippage (3000 pips de slippage, ça fait une sacrée différence à l'arrivée) ?

golfoo
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Messagepar golfoo » lun. nov. 15, 2010 1:42 pm

Quelques éléments:
-le nb de trades simultannés illimité est accepté, il faut par contre le demander quand on ouvre le compte. Je ne sais pas si tous les brokers le font...FXCM OK.
-pb fondamental: quand on décide d'ouvrir une position, quand est-ce qu'on décide de la clore? Sur objectif? sur stop? sur durée? Autant il est "facile" (relativement) de trouver des points d'entrée, autant il est difficile de définir le moment de vendre, car si on avait attendu plus,....etc tout le monde connait la suite!
-supposons qu'au close d'une bougie la condition est OK, alors on ouvre un trade. Et au close de la bougie suivante, la condition ne serait plus bonne?
-l'intérêt du multi-trade, c'est que mon approche n'est pas prédictive. Donc je ne tiens compte que du contexte actuel, donc au close de chaque bougie, si la condition est toujours bonne, j'en ouvre un autre dans le même sens et ainsi de suite jusqu'au signal de fin (cloture des positions) et éventuel début d'une nouvelle phase en sens inverse à priori, mais pas forcément.
-la difficulté réside dans l'identification de la condition "in" et "out", mais vous vous en doutiez....
-mes stats intègrent évidement tous les frais= mes résultats sont nets.
A plus pour d'autres infos si vous le souhaitez.
Golfoo

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Jidé
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Messagepar Jidé » lun. nov. 15, 2010 1:50 pm

informatix a écrit:

En plus, 3000 micro-lots, ça fait un minimum de 30 lots. 30 lots, c'est ce que je traderai si j'avais six ou sept fois ton capital. La prise de risque n'est-elle pas gigantesque ?


Ça lui fait un levier un peu inférieur à 100.
Si c'est atteint au bout d'une série de pyramidages (car ce qu'il fait est exactement du pyramidage), avec 80 % du gain déjà assuré, ça ne semble pas si déraisonnable.

informatix
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Messagepar informatix » lun. nov. 15, 2010 2:14 pm

golfoo a écrit:

Quelques éléments:
-le nb de trades simultannés illimité est accepté, il faut par contre le demander quand on ouvre le compte. Je ne sais pas si tous les brokers le font...FXCM OK.
-pb fondamental: quand on décide d'ouvrir une position, quand est-ce qu'on décide de la clore? Sur objectif? sur stop? sur durée? Autant il est "facile" (relativement) de trouver des points d'entrée, autant il est difficile de définir le moment de vendre, car si on avait attendu plus,....etc tout le monde connait la suite!
-supposons qu'au close d'une bougie la condition est OK, alors on ouvre un trade. Et au close de la bougie suivante, la condition ne serait plus bonne?
-l'intérêt du multi-trade, c'est que mon approche n'est pas prédictive. Donc je ne tiens compte que du contexte actuel, donc au close de chaque bougie, si la condition est toujours bonne, j'en ouvre un autre dans le même sens et ainsi de suite jusqu'au signal de fin (cloture des positions) et éventuel début d'une nouvelle phase en sens inverse à priori, mais pas forcément.
-la difficulté réside dans l'identification de la condition "in" et "out", mais vous vous en doutiez....
-mes stats intègrent évidement tous les frais= mes résultats sont nets.
A plus pour d'autres infos si vous le souhaitez.
Golfoo



Je ne saisis pas très bien ce que tu attends de nous. Si ton système est aussi profitable, pourquoi ne pas le mettre en production ? Un test en réel est plus pertinent que tous les avis du monde. Tu verras, par exemple, si les positions sont exécutées au bon prix quand tu sors de ton pyramidage. Avec des positions aussi nombreuses, je ne vois pas comment tu vas échapper à un important slippage sur la sortie. J'ai utilisé jusqu'en avril 2010 un robot qui ouvrait 10 positions progressivement et les fermait d'un coup. Le prix de sortie n'était pas vraiment le même entre le premier et le dixième ordre, contrairement aux résultats (idéaux) du backtest. Cette stratégie avait un profit factor de folie, des dizaines de milliers de trades en 10 ans, un drawdown ridicule et s'annonçait comme la machine à cash idéale. Sauf que la réalité est toujours un peu décevante en trading. J'aurai pu jouer gros sur cette stratégie, mais j'ai préféré risquer le minimum, par expérience. Elle a gagné correctement pendant quelques temps (bien en-dessous des prévisions), puis en avril 2010, elle a rencontré un événément de marché imprévu -> 4000 euros de perte en un mois. Fin de la partie pour ce robot. A mon avis, oublie tout de suite ton idée de dépasser 500 positions et reste dans une situation où ton capital pourra accuser le coup. On croit avoir tout prévu, et paf! le marché nous rappelle qui est le plus con des deux. Ca serait dommage que tu quittes le trading et ce forum. Mais bon, tu as 10 ans d'expérience, tu dois savoir ce que tu fais.

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nvitale
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Messagepar nvitale » lun. nov. 15, 2010 2:42 pm

En effet M avec son context busy n'est pas ideal pour gere le multi ordre. On ne peut ouvrir/fermer un ordre seulement lorsque le precedent a deja ete traite.
Pour fermer 3000 trades ca va prendre du temps. Mais la demo offre une premiere simulation a ce niveau. Le reel sera forcement plus long.
Du coup tut te trouves avec une position rendue techniquement illiquide. Techniquement je dis bien car une seule position globale sera executee 3000 fois plus rapidement.

informatix
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Messagepar informatix » lun. nov. 15, 2010 2:42 pm

Jidé a écrit:

informatix a écrit:

En plus, 3000 micro-lots, ça fait un minimum de 30 lots. 30 lots, c'est ce que je traderai si j'avais six ou sept fois ton capital. La prise de risque n'est-elle pas gigantesque ?


Ça lui fait un levier un peu inférieur à 100.
Si c'est atteint au bout d'une série de pyramidages (car ce qu'il fait est exactement du pyramidage), avec 80 % du gain déjà assuré, ça ne semble pas si déraisonnable.


Aucun gain n'est jamais assuré. 18/03/2009 18h: 334 pips en une heure sur l'EURUSD, plus de 500 pips dans la journée. Autre record: 22/09/2000 11h: 324 pips. Des barres de 200 pips, il y en a un bon paquet. Si tu n'es pas dans le bon sens, ta position pyramidée en prend un sacré coup sur la cafetière. Surtout que, vu la vitesse de la descente, c'est assez difficile de se positionner dans l'autre sens pour hedger et limiter la casse.
Pour ce qui est du levier, tu sais très bien qu'il est dangereux de l'utiliser à fond. Ma mise maximum pour 20000 euros est 6 lots, et encore je me fais peur à chaque fois vu le montant des pertes potentielles. Ma mise habituelle ne dépasse guère 1 lot. Alors 30 lots pour 40000 euros, je ne trouve pas ça raisonnable. Mais ça n'est que mon avis.

golfoo
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Messagepar golfoo » lun. nov. 15, 2010 2:46 pm

voila ce que j'attends de ce forum par exemple: en fait en même temps que tu me pose la qestion tu y réponds (au moins partiellement) avec ton expérience. C'est ce que je recherche, car je me doute bien que tout ou beaucoup a déjà été tenté, exploré, fouillé, trifoullé.... mais bon, le récit d'expériences aide a éviter les plus gros pièges.
En ce qui concerne mon EA, pour clore les positions, il a le temps, plusieurs minutes ne posent pas de problèmes, car toutes les positions sont à fermer après le close d'une certaine bougie: si la fermeture prend du temps, statistiquement on peu perdre un peu de gain sur certaines et gagner sur d'autres...donc pas de soucis car le gain par trade est vraiment conséquent. Ce système ne permet pas (encore à ce stade) de tempo trop rapide (inférieur à 30mn).


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