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Sweeney
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Messagepar Sweeney » lun. mai 02, 2011 11:16 am

jctrader56 a écrit:

ily'a forcément un bug dans ton BT

C'est un argument d'autorité qui n'a aucune valeur.

Tu déclares jctrader56 a écrit:

Rassures toi , il y'a sans doute plus malin que toi sur la planète et bien meilleur programmeur et personne n'a fait cette perf .donc il y'a un bug que tu n'as pas su appréhender.

Personne n'a fait cette perf ? Si, moi, je l'ai faite ! Je crois que les captures d'écran le prouve. Mais peut être veux tu dire : "personne n'a fait cette perf. en vrai, dans la réalité", si c'est ça que tu veux dire, alors prend au moins la peine de lire tous les messages avant de poster ce genre de commentaire.
Sweeney a écrit:

Et je me suis rendu compte de 2 choses :
1. Il n'y a pas de bogue
2. Cette perf. est impossible à réaliser dans un environnement réel.



En ce qui concerne le seconde partie de ton message, tu me dis :

jctrader56 a écrit:

tu pars à Londres avec ta copine et tu as peur de t'ennuyer mortellement ??!! j'arrive pas à croire qu'on puisse écrire çà à ton âge !! quel manque d'envie , de découverte., de curiosité, [...]

Ce que j'ai dit, à propos de Londres, était une "boutade", je voulais simplement introduire le fait que plutôt que d'être en vacance, j'aurais aimé bosser pour @nvitale. A ta décharge, je reconnais que ce genre de nuance passe mal à l'écrit, mais bon de là à écrire la tirade que tu as écrite, il y a quand même un pas ...

Au final, la seule chose avec laquelle je suis d'accord avec toi dans ton message, c'est quand tu dis :
jctrader56 a écrit:

il y'a sans doute plus malin que toi sur la planète et bien meilleur programmeur


Mais n'oublies une chose, c'est également valable pour toi !

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jctrader56
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Messagepar jctrader56 » lun. mai 02, 2011 12:57 pm

Pourquoi un titre si accrocheur !! Pour ton premier backtest ...tu assures qu'il n'y a pas de bug ..même hors du réel il y'a un bug dans le programme ou un problème de conception dans ton système.

Quant à ta" boutade", et bien tu t'exprimes mal à l'écrit et de manière détournée : demande à Nicolas direct , pas dans le cadre d'un post !! Que de programmer , profites de ce mois pour t'enrichir en culture : çà te sera très profitable pour le trading .

Quant à notre point d'accord , j'en suis intimement convaincu depuis belle lurette (tu n'étais pas né) !!

"Ma plus grande qualité est de connaître tous mes défauts "

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nvitale
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Messagepar nvitale » lun. mai 02, 2011 1:36 pm

Du calme les amis ;-)

En effet Londres est une ville internationale et par consequent tres dynamique. Tu ne devrais pas t'y ennuyer.

Pour les stages concernant Alpha Novae, je ne peux commenter publiquement les demandes sur les forums. Mais il faut savoir qu'ils sont apparemment tres convoites, et obtenir une place en ete demande de s'y prendre bien a l'avance...

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Jidé
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Messagepar Jidé » lun. mai 02, 2011 1:37 pm

Puisque cette discussion ne me concerne pas, je m'empresse de donner mon avis ;-)

Tu n'as rien à te reprocher, Sweeney, ni dans l'attitude, ni dans l'expression. Pour tout dire, tu es même exemplaire : tu remercies ceux qui te répondent, tu as pris la peine de te présenter, la qualité de ton expression te met au-dessus de 90 % de ta génération, et tu es tout à fait courtois, même quand tu es injustement pris à partie.

Je ne dis pas ça pour t'envoyer des fleurs, simplement je ne voudrais pas que tu sois découragé de venir sur ce forum à cause de l'attitude un peu déplacée d'un seul individu. Nous perdrions un membre de qualité, je le pense vraiment.

J'en profite pour te souhaiter la bienvenue, puisque je ne l'ai pas fait dans ta file de présentation :-)

Sweeney
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Messagepar Sweeney » lun. mai 02, 2011 4:56 pm

@Jidé, merci pour ton message de soutien qui me va droit au coeur car je t'avoue que je suis un peu piqué à vif, je ne m'attendais pas à être ainsi pris à partie...

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nvitale
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Messagepar nvitale » lun. mai 02, 2011 5:09 pm

Il faut savoir se faire prendre a partie dans ce metier ;-) Les traders sont une espece a part, je te le guarantis ;-) Regardes Jide. Tu ne l'approcherais pas a moins de 5m dans la rue, mais c'est un grand sensible.

Enfin a part mes clients, bien sur, tous parfaits ;-)

Sweeney
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Messagepar Sweeney » lun. mai 02, 2011 6:46 pm

swell et ptigo a écrit:

"Un autre piège concernant les backtests, est que ta bougie journalière ne représente pas les variations intra-day.
Sur prt (et d'autres plateformes) , dans une belle bougie rouge baissière qui en réel intra n'a fait que chuter, tu peux être long en achetant au plus bas et revendre au plus haut, ce qui était en réel impossible (contrairement à shorter le haut et se racheter ensuite). "

+1 ca m'ait aussi souvent arrivé



@Swell et @pitigo, j’ai essayé de reproduire le bug dont vous parlez, mais, sans succès. Savez-vous comment recréer ce bug ?

Voici comment je m’y suis pris :

J’ai repéré une bougie bien baissière et j’ai essayé, dans cet ordre chronologique :

1) d’acheter à la clôture
2) de vendre à l’ouverture.

Le but étant évidement de réaliser une opération impossible, à savoir, déboucler ma position dans un temps antérieur à son ouverture.

Résultat : PRT détecte que le second ordre est antérieur au premier ordre et place le second ordre au même moment que le premier. Bilan, il me génère un trade neutre.

On peut facilement reproduire le test

1 - Ouvrir PRT sur Air Liquide, se mettre en base journalière
2 –Créer un ProBackTest avec le code suivant :
BUY 100%CAPITAL AT MARKET NextBarClose
SELL 100%CAPITAL AT MARKET NextBarOpen
3 – Mettre la date de début au 30/12/2010 et la date de fin au 31/12/2010.

Voici résultat qu’on obtient :

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Messagepar Sweeney » lun. mai 02, 2011 6:54 pm

laurhaq a écrit:

Bonjour,

Sur plusieurs années, j'arrive à ce style de résultat en appliquant PhoenixLHT à Altran notemment.
Dans la vie réelle, ça n'est pas possible car j'aurais été obligé de déclarer une OPA .. lol !

lo



@lauraq, bon, ça me rassure, je ne suis pas le seul à obtenir ce genre de perf., cela veut donc dire que l'hypothèse du bug s'éloigne un peu plus...

Rassure moi, PhoenixLHT, n'est pas bugger au moins ? :-)

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Messagepar laurhaq » dim. mai 08, 2011 3:49 pm

Regarde ses résultats depuis 2008 ;) Ils sont live !

Dans la vie réelle, si tu passes des ordres avec un trop gros volume, c'est toi qui écrase les perfs de ton propre système :)
lo
Laurent

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Swell
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Messagepar Swell » dim. mai 08, 2011 5:54 pm

Bonjour Sweeney,
désolé pour le retard, je viens à peine de voir que tu me posais une question !
Je viens de réitérer ton test, avec Air liquide (vu que tu sembles bien l'aimer ;-) ).

J'ai appliqué le code suivant :

BUY 1 SHARES AT 87.2 LIMIT
IF LONGONMARKET THEN
SELL 1 SHARES AT 89.1 LIMIT REALTIME
ENDIF

à la bougie du 15 mars 2011.
Si je fais mon backtest du 14 mars 2001 au 15 mars 2011, j'obtiens ceci :



Tu remarqueras que le trade long ne s'achève pas à mon ordre limite, mais à la clôture , tout comme toi..
Ceci est du à la durée du backtest, 1 jour. Ta position est donc cloturée, tout comme la mienne, par la fin du backtest.
Si j'applique un backtest sur 2 jours (du 14 au 16) :



Non seulement, j'ai bien vendu à 89.1 (proche de l'open) mon long acheté à 87.2 (proche du clout), mais le trade du deuxième jour est bien clôturé au close, car c'est la fin du backtest qui cloture, et non mon code.

Ok , convaincu ?

Nota : j'ai mis "realtime" dans mon code, sinon il aurait attendu la bougie du lendemain pour lancer l'ordre de vente, ce qui aurait faussé le test.
Qu'ai-je amélioré aujourd'hui ?


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