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devise2
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Messagepar devise2 » mer. juin 15, 2011 5:57 pm

FullPips a écrit:

Selon mon "enquête", ce genre de problème pourrait être volontairement provoqué par le broker pour t'inciter à aller voir ailleurs...

Tu as fais des plus-values indécentes ;-) Tu scalpes ?

Les seuls indices que j'ai trouvé c'est que c'était une mesure pour empêcher les trades de moins de 2 minutes qui contreviennent aux conditions générales. Mais ils ont opté depuis pour une autre solution.

Bizarre, bizarre.



J'ai fait 50% de plus values en 1 mois mais petit compte (faut toujours tester), sinon je ne crois pas que c'est à cause du scalp je pensais plutôt à un problème hedging (version US ? qui bloque) un truc de ce genre. Enfin, il faut bien nous laisser tranquille; déjà que l'on bosse pour eux (LF Boom) --> petit robot 22% de gain non récupérable pour le moment.
De toute façon, difficile de dormir tranquille avec un gros compte (???) et fatalement de devenir riche.
Question: y a t-il parmi vous chez un broker en réel un gros compte MT4, genre $100 000 ?

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FullPips
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Messagepar FullPips » mer. juin 15, 2011 7:31 pm

devise2 a écrit:

J'ai fait 50% de plus values en 1 mois mais petit compte (faut toujours tester), sinon je ne crois pas que c'est à cause du scalp je pensais plutôt à un problème hedging (version US ? qui bloque) un truc de ce genre. Enfin, il faut bien nous laisser tranquille; déjà que l'on bosse pour eux (LF Boom) --> petit robot 22% de gain non récupérable pour le moment.
De toute façon, difficile de dormir tranquille avec un gros compte (???) et fatalement de devenir riche.
Question: y a t-il parmi vous chez un broker en réel un gros compte MT4, genre $100 000 ?



Non, aucun problème de hedging. Ce sont des russes avec une société offshore aux Seychelles, donc les réglementations US, ils s'en tamponnent allègrement.

Tu as eu un échange par e-mail avec leur support ? Si oui tu peux le publier ou me le faire parvenir par mail ? Je pense éventuellement bosser avec eux sur mon projet avec le FullPips, donc je préfère savoir exactement où je mets les pieds. Et ton cas semble relativement unique et curieux.

Au pire, remet $ 10.-- sur le compte et envoies-moi les codes d'accès, je ferrais des tests depuis chez moi, et si cela persiste avec moi, je vais les torturer jusqu'à trouver le fin mot de l'histoire.

Pour les $ 100'000.-- ma stratégie serait plutôt d'avoir 100 comptes à $1'000.-- réparti auprès de plusieurs broker, ou alors 10 comptes à $ 10'000.--

Pour des gros montants, je viserais un broker qui accepte une garantie bancaire (l'argent est bloqué sur MON compte en banque). Dukascopy et d'autres le proposent.
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devise2
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Messagepar devise2 » mer. juin 15, 2011 8:23 pm

Oui, j'ai eu un contact avec le support: ils sont présents et m'ont demandé simplement de désinstaller puis de rebooter pensant que la panne était résolue.
Rien d'autre, et comme je n'avais pas envie d'attendre j'ai préféré clôturer le compte en fermant tout (le floating + les trades limit en cours) en le leur demandant puisque de mon côté je ne pouvais pas agir. Sinon, rien de spécial dans le contenu des mails. (je t'envoie l'adresse mail de contact)
Sinon, très bien au niveau rapidité intervention et mon argent via moneybookers reçu today.

Pour le moment je laisse tomber; j'ai trop à faire et je reprendrai après les congés.

Ce qui m'énerve c'est que MT4 sert à beaucoup de choses; tant côté client (normal) mais aussi côté brokers; et mettre des logiciels entre pour nous empêcher de bien fonctionner c'est pas normal (ce qui ne veut pas dire que c'est le cas d'aujourd'hui; mais que ce risque existe et est usuellement utilisé -j'en suis à peu près sûr-).

100 comptes, bigre... déjà que 3 ça me monte à la tête !

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devise2
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Messagepar devise2 » jeu. juin 16, 2011 8:50 am

Quand ce n'est pas le broker c'est la connexion échouée; du coup mon trailing stop 15 points n'a pas fonctionné sell €/$ 2lots à 7h45 ! ah là là! ;-)

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Messagepar nivti1 » dim. juil. 03, 2011 6:32 pm

Bonjour,

J'ai vu que la corrélation a été réglée à 0.75. Les résultats ne seraient-ils pas de meilleure qualité si on la poussait à 0.8?
Quelqu'un a-t'il essayé cela?

Cordialement

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Messagepar FullPips » lun. juil. 04, 2011 6:14 am

nivti1 a écrit:

Bonjour,

J'ai vu que la corrélation a été réglée à 0.75. Les résultats ne seraient-ils pas de meilleure qualité si on la poussait à 0.8?
Quelqu'un a-t'il essayé cela?

Cordialement



Salut,

A 0.8 tu diminue le facteur de corrélation, donc l'efficacité de ce filtre.

Ce qui revient à dire que tu augmentes l'agressivité de l'EA, et donc forcément son rendement, mais aussi le risque.

Le risque que filtre la corrélation, c'est d'être dans la "gonfle" sur plusieurs paires simultanément.

Au passage, je signale que pour invalider ce filtre, il suffit de régler le paramètre sur 1
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Messagepar nivti1 » lun. juil. 04, 2011 10:29 am

FullPips a écrit:

A 0.8 tu diminue le facteur de corrélation, donc l'efficacité de ce filtre.

Ce qui revient à dire que tu augmentes l'agressivité de l'EA, et donc forcément son rendement, mais aussi le risque.

Le risque que filtre la corrélation, c'est d'être dans la "gonfle" sur plusieurs paires simultanément.



En fait je cherche à rendre l'EA un peu moins risqué justement. Donc il me faudrait diminuer légèrement ce facteur?

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Messagepar FullPips » lun. juil. 04, 2011 4:43 pm

Oui, il faudrait faire des tests comparatifs.
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Messagepar nivti1 » jeu. juil. 07, 2011 5:49 pm

Bonjour,

en parcourant le code j'ai trouvé un petit bug sur l'application de la martingale :
au lieu de :
if (sellorders >= MartingaleShield) lt = NormalizeDouble(MathPow(Martingale, sellorders - 2) * InitialLotSize, lotPrecision);
il faut écrire :
if (sellorders >= MartingaleShield) lt = NormalizeDouble(MathPow(Martingale, sellorders - MartingaleShield + 1) * InitialLotSize, lotPrecision);
même chose bien sûr dans le cas d'un buy.

Par ailleurs je constate que le code pourrait être optimisé et ainsi éviter de faire travailler inutilement le processeur.
Si ça vous intéresse je veux bien le faire à partir de la dernière version en cours, et après on effectuera les ajouts à partir
de cette version optimisée.

Bonne journée
Nicolas

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Messagepar nivti1 » jeu. juil. 07, 2011 11:36 pm

J'ai constaté que la fonction start() exécute une lourde tâche à chaque tic.
Aussi je vous propose d'installer un système de contrôle du temps à l'entrée de la fonction.
Si un appel intervient moins de X secondes après le dernier, on refuse l'entrée...
Cela permettra de soulager vos ordinateurs et VPS, sans nuire à l'efficacité du programme...
1) déclarer une variable pour stocker le temps de la dernière entrée dans start() :

// Time control to prevent to much calls at start() when the tics are very close
// ( market very active )
datetime tic=0;

2) à l'entrée de start() :
if((TimeCurrent()-tic)<2) return (0); // we let a 2 seconds period between each EA solicitations
tic=TimeCurrent();

Je l'ai réglé à 2 secondes mais on peut descendre à 1 seconde...

Nicolas


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