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Jidé
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Messagepar Jidé » mer. avr. 06, 2011 12:43 pm

Alexandre a écrit:

Pourquoi vous obstinez vous à travailler sur un robot dont vous savez pertinemment que quelque soit le paramètre, puisqu’il est bâti sur une martingale à la baisse, il fera forcément sauter votre compte à un moment où à un autre? (déminstration mathématique très simple : puisque le capital dont vous disposez est fini, on démontre par l'absurde qu'il existe toujours n suffisamment grand pour que soit k le coefficient de la martingale, K^n >C)


Je ne suis pas dans cette voie de recherche, mais je la suis de près et je me permets d'ajouter ma réponse :

Imagine une loterie :
- si tu gagnes, tu as 1 000 €.
- si tu perds, tu meurs.

Personne ne voudra jamais jouer à ce jeu. Et pourtant : si tu sais que tu as une chance sur 100 millions de perdre, et que le reste du temps, tu gagnes, tu peux jouer en toute sérénité. Pour avoir une chance non négligeable de mourir, il faudrait jouer tous les jours pendant 5 siècles.
Résultat, tu gagnes tranquillement tes 1 000 € tous les jours, et tu as bien raison de jouer.

Une sorte de loto à l'envers. De mémoire, tu as quelque chose comme 10 000 fois plus de chances de crever avant le tirage que de gagner le gros lot :-)

Après, tu as raison de dire que le risque existe, c'est vrai. Mathématiquement, il existe toujours. Mais toute la beauté de cette recherche, c'est qu'elle consiste à négocier avec le Dieu des Mathématiques. En général, il est intraitable. Mais si à la fin, tu lui tapes sur l'épaule et vous êtes potes, tu as gagné.

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Alexandre
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Messagepar Alexandre » mer. avr. 06, 2011 12:50 pm

Re

Je me suis placé dans les conditions suivantes puisque c'est ce que fait votre robot: l'objectif n'a pas été atteint et on moyenne à la baisse de sorte à sortir gagnant en cas de retracement dans le bon sens (dites moi assez vite si je me trompe pour que je puisse bien poser mon problème et vous sortir la bonne proba)

Si les conditions sont bonnes alors on note:

N : la martingale dont le nombre de coup est supérieur à n (défini dans le post plus haut, n> ln c/ln K avec C capital de départ et K coeff de martinagle) et qui ruinerait le compte
B: la martingale dont le nombre de coup est inférieur à n et qui permet de sortir gagnant.

1-p: probabilité de l'événement N
p: probabilité de l'événement B

On montre alors aisément (temps d'attente et loi de série géométrique ) que la probabilité que le compte soit ruiné au k-ième coup est P(X=k) = p*(1-p)^k-1
L'espérance de cette loi de probabilité est 1/p, en d'autres termes, si vous avez survécu à 1/p + 1 écart type ne tentez pas le diable et fuyez en courant !!

Je ne sais pas comment vous pourriez expliquer cela au robot (je ne suis pas assez bon en mql4 pour vous aider) mais ça pourrait être intéressant d'y arriver. de toute manière je n'ai pas fini la résolution de mon problème. Il me reste désormais à quantifier p.

Si quelqu'un veut finir j'ai pour le moment il me faut exprime p= 1- somme (k=1 à n-1) [ N(X=k)] avec N une loi normale d’espérance nulle et d'écart type =k*racine carré de l'UT choisi en fonction de c et k.

Dès que ce sera terminé vous aurez p en fonction de k et c et vous aurez une espérance qui vous donnera un nombre de trades ne pas dépasser sous peine de vous retrouvez scotcher par le marché. Il pourrait donc être intéressant d'interdire à x!meter de trader en réel une fois ce niveau dépassé puis reprendre une fois que la grosse série perdante est passée. De toute manière, il faut aussi un momen tsortir des maths et ce dire que cette grosse série on peut la voir venir : elle est souvent lié à un événement macro difficilement encaissable par les marchés. Donc si niveau de sécurité dépassé et contexte géopolitique ou marco économique délicat, débranchez x!meter et rebranchez le une fois que les choses ce sont calmées.

Pour les amoureux de la gestion quantitative, tout cela se modélise encore une fois en faisant intervenir la vol implicite des marchés. En effet, généralement lorsque la vol implicite est très élévée cela veut dire que les marchés ont très peur et que les opérateurs se couvrent contre cette "potentielle série perdante supérieur à n qui réduirait à néant le capital".

Vous pouvez donc très simplement incorporé dans x!meter un contrôle de vol implicite permanent sur le marché qu'il est en train de trader. Dès que ce niveau n'est plus acceptable, il coupera TOUTES (ou j'ia bien dit toute il en va de votre survie) les positions qu'elles soient gagnantes ou perdantes et se mettra en stand by.

J'espère avoir été assez clair et pas trop brouillon et avoir pu apporter ma petite contribution à votre joli projet

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Messagepar FullPips » mer. avr. 06, 2011 12:51 pm

vamm972 a écrit:

suis je le seul à avoir remarquer qu'il prend systématiquement dans le mauvais sens , j'ai constater qu'a chaque foi qu'il prend une position on pourrait prendre l'inverse de lui et faire 10 pips à coup sur il faudrait en inverser la logique et peu être que la il commencerait à être intéressant



En fait il suffirait de compter le nombre de premiers trades gagnants par rapport aux séries de trades. Je vais compter quand j'aurais le temps...
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Alexandre
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Messagepar Alexandre » mer. avr. 06, 2011 12:53 pm

Jidé a écrit:

Je ne suis pas dans cette voie de recherche, mais je la suis de près et je me permets d'ajouter ma réponse :

Imagine une loterie : 
- si tu gagnes, tu as 1 000 €.
- si tu perds, tu meurs.

Personne ne voudra jamais jouer à ce jeu. Et pourtant : si tu sais que tu as une chance sur 100 millions de perdre, et que le reste du temps, tu gagnes, tu peux jouer en toute sérénité. Pour avoir une chance non négligeable de mourir, il faudrait jouer tous les jours pendant 5 siècles.
Résultat, tu gagnes tranquillement tes 1 000 € tous les jours, et tu as bien raison de jouer.

Une sorte de loto à l'envers. De mémoire, tu as quelque chose comme 10 000 fois plus de chances de crever avant le tirage que de gagner le gros lot  :-)



pas tout à fait d'accord. Quelle est la probabilité de crever à chaque loterie? Dans ton exemple tu sous entend qu'elle est exxxxxxxxxxxxxxxtrééééééééééééemmmmmmmmmmmmennnnnnnnt faible (je pourrai même la calculer). Sur les marchés, la probabilité de perdre à ce petit jeu là est trèèèèèèèèèèssssssssssss élévé, (j'espère sortir la loi assez vite).

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Messagepar Jidé » mer. avr. 06, 2011 12:57 pm

Alexandre a écrit:

pas tout à fait d'accord. Quelle est la probabilité de crever à chaque loterie? Dans ton exemple tu sous entend qu'elle est exxxxxxxxxxxxxxxtrééééééééééééemmmmmmmmmmmmennnnnnnnt faible


Oui, c'est l'idée. Le risque est gros (on explose le compte) mais sa probabilité est faible.
Jidé a écrit:

si tu sais que tu as une chance sur 100 millions de perdre


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Messagepar Alexandre » mer. avr. 06, 2011 12:58 pm

Jidé a écrit:

Personne ne voudra jamais jouer à ce jeu. Et pourtant : si tu sais que tu as une chance sur 100 millions de perdre, et que le reste du temps, tu gagnes, tu peux jouer en toute sérénité. Pour avoir une chance non négligeable de mourir, il faudrait jouer tous les jours pendant 5 siècles.




D'ailleurs sur les marchés la probabilité de perdre ainsi est très largement supérieur à 1/100 millions (c'est ce que j'essaie de calculer précisément mais pas besoin d'aller beaucoup plus loin que ce que j'ai produit pour le moment pour le comprendre).... ce serait trop bon et la finance serait alors presque du communisme... "C'est la lutte finale! Levons nous dès demain, la finance sera le genre humain" le rêve ! Je n'aurai plus à me faire insulter quand je dis que je fais du trading !

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Messagepar FullPips » mer. avr. 06, 2011 2:34 pm

Alexandre a écrit:

Si quelqu'un veut finir j'ai pour le moment il me faut exprime p= 1- somme (k=1 à n-1) [ N(X=k)] avec N une loi normale d’espérance nulle et d'écart type =k*racine carré de l'UT choisi en fonction de c et k.



Inutile de déployer de grande démonstrations mathématiques, puisque le risque d'exploser un compte sur le forex est déjà statistiquement très élevée, et il est vrai que l'emploi de martingales ne diminue pas forcément ce risque ;-)

Je pense que la meilleure stratégie est d'intégrer le fait qu'un compte puisse exploser dans sa stratégie de trading globale. Je suis en train de réfléchir à une solution de trading ou j'aurais par exemple 100 comptes lancés à intervalles régulier pour une durée déterminée. Par exemple je lance chaque jour un nouveau compte qui trade durant 60 jours, puis le compte se met en phase de déclenchement durant 60 jours max. S'il a explosé tant pis, sinon on retire la plus-value réalisée et il retourne dans le circuit. Si cela est pertinent, il sera également possible de faire cela au sein d'un compte unique avec un seul EA en exposant des tranches de capital délimitées et en utilisant plusieurs magic numbers.
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Messagepar Alexandre » mer. avr. 06, 2011 2:54 pm

FullPips a écrit:

Je pense que la meilleure stratégie est d'intégrer le fait qu'un compte puisse exploser dans sa stratégie de trading globale



Chacun sa manière de trader mais pour moi c'est no way ! Par contre ton raisonnement tiens la route par la suite ! Tiens moi au courant de tes résultats

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Messagepar FullPips » sam. avr. 09, 2011 10:57 am

FullPips a écrit:

vamm972 a écrit:

suis je le seul à avoir remarquer qu'il prend systématiquement dans le mauvais sens , j'ai constater qu'a chaque foi qu'il prend une position on pourrait prendre l'inverse de lui et faire 10 pips à coup sur il faudrait en inverser la logique et peu être que la il commencerait à être intéressant



En fait il suffirait de compter le nombre de premiers trades gagnants par rapport aux séries de trades. Je vais compter quand j'aurais le temps...



Voilà, j'ai fait les comptes : sur mon compte réel où l'indicateur xMeter semble le mieux affuté, j'obtiens 86% de réussite sur le 1er trade. Je trouve qu'on est loin du "systématiquement dans le mauvais sens" qu'évoque vamm972.

Pour effectuer ce calcul, il suffit de compter le nombre de trades #1 par rapport au nombre de trades #2 (ces indications sont disponibles dans les commentaires). On est très proches des statistiques indiquées par MyFxBook, même si ces dernières sont faussées à cause du moyennage. Le fait que le ratio entre le nombre de pips gagnés et la plus value réalisée soit assez proche de 1, démontre que l'on abuse pas de la martingale et que l'EA a un comportement sain.

Ce qui me séduit dans l'indicateur xMeter, c'est que contrairement à tous les autres indicateurs qui se basent sur le mouvement des prix d'une paire, le xMeter se base sur le mouvement des prix des devises qui composent les différentes paires qui se trouvent dans la market watch.

Je suis persuadé que le xMeter est un indicateur intéressant, le grand problème c'est qu'il n'est pas back-testable sous MT4, donc on ne peut que tâtonner en forward tests.
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Messagepar FullPips » sam. avr. 09, 2011 4:24 pm

Selon mes recherches, le père du "Currency Strength Meter" dont les théories sont à l'origine de la toute première version du !xMeter s'appelle Tom Yeomans.

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