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vamm972
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Messagepar vamm972 » dim. janv. 23, 2011 1:33 am

devise2 a écrit:



mais la corrélation/décorrélation n'est-elle pas le point fort du programme empêchant justement de trader toutes les paires en les choisissant soigneusement?



sauf que ce bot m'a pété un compte de 130 000 :))) , donc je reste septique

voici un petit test d'une martingale pure et dure de 30 pips min entre chaque trade avec prise de position sur nouveau signal , incrémentation de lot x2 , heureusement qu'il y a eu retracement car sinon boum le compte de 50 000 , je présise au passage que le point de sorti est calculer sur 7.5 pips moyenné ( voir tableau )





si j'insiste qu'une martingale x2 n'est pas viable c'est que comme je l'ai précisé dans un autre message , ca fait 2 ans que je travail sur ce principe , avec à la clef des centaines de bt
mais bon je suis pas la pour décourager qui que ce soit , juste pour apporté mon expérience personnelle ;)

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devise2
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Messagepar devise2 » dim. janv. 23, 2011 9:56 am

c'est intéressant et très parlant; je ne sais pas si ce test est fait récemment en prenant la martingale à 30 pips et incrémentation de lot x2 : si tu rajoutes en dessous un indicateur pertinent (lequel: cycle identifier, CCI, zigzag, autre...?) en ne prenant que les signaux majeurs (sur une unité de temps plus éloignée, exemple 1 heure) cela limiterait les prises de position et aller peut-être dans le sens souhaité ?

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FullPips
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Messagepar FullPips » dim. janv. 23, 2011 10:23 am

Pour répondre aux doutes parfaitement justifiés de Vamm, je dirais que tout va dépendre du changement essentiel dans la logique de trading que j'ai introduit avec l'implémentation du fameux paramètres "RevRecoverTrigger" et de la bonne optimisation de la valeur de "RecoverTrigger".

Encore que il s'agit d'une modification un brin grossière, qui devra être améliorée, comme beaucoup d'autres choses sur cet EA, afin de le rendre plus intelligent en ce qui concerne le Monney Management.

Si on arrive à paramétrer correctement la logique consistant à ne pas ouvrir de nouveaux trades de pyramidage en contre-tendance en utilisant le xMeter, on a de bonnes chances de succès. On peut même se permettre largement 3-4 faux signaux avant le retournement de tendance en notre faveur. En effet tant que l'on est dans le lot de base ou les 2-3 premier niveaux d'une martingale à par (bon) exemple facteur 1.3, on peut voir venir des contre-tendances de plusieurs milliers de pips le sourire aux lèvres.

Je sais de quoi je parle, Enola 0.3b dont la prise de trades supplémentaires est pilotée par un indicateur ZZ et des filtres supplémentaires, est capable de prouesses qui frisent le surnaturel en contre-tendance. Cela me fait penser qu'il faut un jour que je décrypte ces filtres. Ils ne sont pas de moi, et je n'ai jamais réussi à les comprendre.

Bref, je dirais que le !xMeter v2.2.2 FP est une excellente base de travail, un bon "châssis" pour développer un très très bon EA.

Par contre, il faut que nous puissions faire des BT, et cela passe par une version MT5 qui soit le reflet de la version MT4.

Qui serait prêt à participer aux frais de programmation d'une version MT5 par un pro ? A vue de nez, je dirais que c'est un mandat aux environ de $ 1'000.-- donc il faudrait une dizaine de participant prêt à mettre $ 100.--

J'attends vos inscriptions de principe sur le forum. Cela me permettra aussi de voir si certains sont sérieusement intéressés par ce projet ou pas.
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devise2
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Messagepar devise2 » dim. janv. 23, 2011 11:12 am

FullPips a écrit:


Bref, je dirais que le !xMeter v2.2.2 FP est une excellente base de travail, un bon "châssis" pour développer un très très bon EA.

Par contre, il faut que nous puissions faire des BT, et cela passe par une version MT5 qui soit le reflet de la version MT4.

Qui serait prêt à participer aux frais de programmation d'une version MT5 par un pro ? A vue de nez, je dirais que c'est un mandat aux environ de $ 1'000.-- donc il faudrait une dizaine de participant prêt à mettre $ 100.--

J'attends vos inscriptions de principe sur le forum. Cela me permettra aussi de voir si certains sont sérieusement intéressés par ce projet ou pas.



Oui, je suis prêt à participer à certaines conditions: que le programmeur suive le projet jusqu'au bout (pas question de devoir en changer en cours de route, compte tenu que le 1er jet sera une ébauche) et qu'il soit bon trader car un programmeur sans expérience de trading je ne sais pas ce que cela donne. Je suppose que tu veux "imbriquer" Enola avec xmeter; ce qui est une bonne idée surtout si on arrive à des performances "sécurisées" et supérieures aux 250% annuel du BT1.
Un idée simple c'est d'ouvrir un compte paypal ici même qu'on alimenterait après s'être inscrit pour ce projet.
NB: ce programme serait-il la possession de ceux qui se sont inscrit ou sera t-il livré au net?

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FullPips
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Messagepar FullPips » dim. janv. 23, 2011 11:57 am

devise2 a écrit:

Oui, je suis prêt à participer à certaines conditions: que le programmeur suive le projet jusqu'au bout (pas question de devoir en changer en cours de route, compte tenu que le 1er jet sera une ébauche) et qu'il soit bon trader car un programmeur sans expérience de trading je ne sais pas ce que cela donne.


Un programmeur qui à l'heure actuelle est compétant en mql5 est forcément impliqué dans le monde du trading automatique, voire est un passionné car MT5 est sortie en version finale seulement en juin 2010.
devise2 a écrit:

Je suppose que tu veux "imbriquer" Enola avec xmeter; ce qui est une bonne idée surtout si on arrive à des performances "sécurisées" et supérieures aux 250% annuel du BT1.


Enola et !xMeter sont tellement proche que je peux paramétrer !xMeter 2.2.2 FP pour qu'il trade avec des stratégies de type "Enola".

En ce qui me concerne tout éventuel rendement supérieur à ma cible de 100 % par année doit être affecté à la diminution du risque. Déjà 100 %, c'est complètement déraisonnable, mais très porteur au niveau symbolique. Juste un petit exemple de ce que donne un rendement annuel de 100 % par année à long terme :

Capital de départ $ 1'000.--
Après 1 année : $ 2'000.--
Après 2 années : $ 4'000.--
Après 3 années : $ 8'000.--
Après 4 années : $ 16'000.--
Après 5 années : $ 32'000.--
Après 6 années : $ 64'000.--
Après 7 années : $ 128'000.--
Après 8 années : $ 256'000.--
Après 9 années : $ 512'000.--
Après 10 années : $ 1'024'000.--

devise2 a écrit:

Un idée simple c'est d'ouvrir un compte paypal ici même qu'on alimenterait après s'être inscrit pour ce projet.
NB: ce programme serait-il la possession de ceux qui se sont inscrit ou sera t-il livré au net?



Comme je suis d'un naturel plutôt réaliste, à moins d'une bonne surprise sur les inscriptions, je vais financer le projet, et si les conditions de copyright négociée avec le programmeur le permettent, je transmettrais l'EA pour $ 100.-- à ceux qui se sont inscrits. Il est aussi possible que je n'insiste pas dans la voie Open Source et que la prochaine version s'appelle Enola XM.
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Messagepar FullPips » dim. janv. 23, 2011 12:07 pm

Nicolas au secours !!

Je voulais ajouter une colonne dans mon dernier message, donc avec les balises "Add Row", depuis mon message n'a plus aucun bouton qui permette de l'éditer, le citer, etc.

Edit :
Mince, c'est de pire en pire, maintenant il manque subitement plusieurs messages dans la file !!!

Edit II :
Tout est rentré dans l'ordre, j'ai pu supprimer ces balises. Mais il faudrait contrôler, car il me semble que cela affecte toute la page du forum et pas seulement le message...
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Messagepar devise2 » dim. janv. 23, 2011 1:39 pm

FullPips a écrit:


En ce qui me concerne tout éventuel rendement supérieur à ma cible de 100 % par année doit être affecté à la diminution du risque. Déjà 100 %, c'est complètement déraisonnable, mais très porteur au niveau symbolique. Juste un petit exemple de ce que donne un rendement annuel de 100 % par année à long terme :

Capital de départ $ 1'000.--
Après 1 année : $ 2'000.--
Après 2 années : $ 4'000.--
Après 3 années : $ 8'000.--
Après 4 années : $ 16'000.--
Après 5 années : $ 32'000.--
Après 6 années : $ 64'000.--
Après 7 années : $ 128'000.--
Après 8 années : $ 256'000.--
Après 9 années : $ 512'000.--
Après 10 années : $ 1'024'000.--

Comme je suis d'un naturel plutôt réaliste, à moins d'une bonne surprise sur les inscriptions, je vais financer le projet, et si les conditions de copyright négociée avec le programmeur le permettent, je transmettrais l'EA pour $ 100.-- à ceux qui se sont inscrits. Il est aussi possible que je n'insiste pas dans la voie Open Source et que la prochaine version s'appelle Enola XM.



Pour le rendement, je suis ok mais car il y a un mais (âge du participant et l'imposition, les règles d'harmonisation fiscale n'étant pas prêtes à être instaurées).
Sinon, pour le copyright, le grand bénéficiaire est le programmeur pendant tout le stade du projet.

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Messagepar Jidé » dim. janv. 23, 2011 1:52 pm

FullPips a écrit:

tout éventuel rendement supérieur à ma cible de 100 % par année doit être affecté à la diminution du risque.


Je propose d'instaurer un "best of" de trading-auto dans lequel cette phrase trouvera la place éminente qu'elle mérite :-))

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Messagepar vamm972 » dim. janv. 23, 2011 2:44 pm

devise2 a écrit:

c'est intéressant et très parlant; je ne sais pas si ce test est fait récemment en prenant la martingale à 30 pips et incrémentation de lot x2 : si tu rajoutes en dessous un indicateur pertinent (lequel: cycle identifier, CCI, zigzag, autre...?) en ne prenant que les signaux majeurs (sur une unité de temps plus éloignée, exemple 1 heure) cela limiterait les prises de position et aller peut-être dans le sens souhaité ?



j'ai fait ce bt hier soir , sur gbpusd en 2008 UT m15 les indic sont 3 zigzag et un cci mais peu importe l'UT car même en h1 d1 il y a des tendance qui dure et dure encore , si on veut appliquer un MM ce qu'il faut voir avant toute chose , c'est capital de départ , amplitude historique de la paire , ensuite prendre une marge de sécurité , exemple sur audusd on a dépasser en fin d'année 2010 le plus haut historique , voyez qu'une chose incroyable peut quand même arrivée , a partir du moment ou on connait le nb pip max historique on peut calculer facilement et en connaitre le nb pip entre chaque trade avant explosion du compte , car comme on insiste dans la contre tendance dans le cas ou la paire ne respecte pas son historique il y a forcément explosion du compte

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Messagepar FullPips » dim. janv. 23, 2011 3:10 pm

vamm972 a écrit:

si on veut appliquer un MM ce qu'il faut voir avant toute chose , c'est capital de départ , amplitude historique de la paire , ensuite prendre une marge de sécurité , exemple sur audusd on a dépasser en fin d'année 2010 le plus haut historique , voyez qu'une chose incroyable peut quand même arrivée , a partir du moment ou on connait le nb pip max historique on peut calculer facilement et en connaitre le nb pip entre chaque trade avant explosion du compte , car comme on insiste dans la contre tendance dans le cas ou la paire ne respecte pas son historique il y a forcément explosion du compte



Humm... c'est valable uniquement si on décide de pyramider comme des bourrins de manière mécanique avec un pipstep fixe, ou doté d'un coefficient de progression. Mais si on asservi les prises de trades de pyramidage à la détection de nouvelles tendances favorables, c'est très différent. C'est surtout plus du tout calculable, car cela dépend de la "topographie" de la courbe qui provoque de faux signaux. Le danger étant l'accumulation d'une série de faux signaux.

Une manière de répartir le risque d'explosion de compte, serait de répartir le capital sur plusieurs petits comptes auprès de différents brokers, avec les paramètres légèrement différents. Ainsi si on réparti par exemple de $ 50'000.-- sur 10 comptes à $ 5'000.--, que deux de ces comptes explosent, mais les 8 autres passent la rampe, il restera tout de même $ 40'000.-- de plus value, soit 80 %.

Edit : oups, je dois tenir compte des $ 10'000.-- de capital partis en fumée. Donc reste $ 30'000.-- de plus value. Ce qui reste meilleurs que 100 % de perte ;-)
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