Mon automate de trading "Enola"

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FullPips
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Messagepar FullPips » sam. nov. 27, 2010 1:21 pm

Bonjour à tous,

J'ignore si je pose au bon endroit. En fait je cherchais la section du forum où les membres décrivent leur automate de trading et commentent leurs résultats. Donc si je ne suis pas au bon endroit pour présenter mon robot, merci de me le faire savoir.

D'emblée je précise que je ne suis pas un margoulin qui vient faire du "buzz" pour promouvoir son EA avec une idée commerciale derrière la tête.

Pour moi, vendre un EA fait partie de la même branche d'activité que les numéros surtaxés pour la voyance et autres arnaques du même acabit. C'est certes légal est très rentable, mais en l'occurrence, c'est vraiment pas mon credo.

Autant vous prévenir que ma stratégie est en général ressentie comme une véritable provocation par une grande majorité de trader. En effet, elle cumule à peu près tous les éléments recensés dans les bouquins sur le forex, dans la catégorie "à ne surtout pas faire" !

Ma stratégie est vite décrite : pyramidage avec martingale.

Ratio TP / SL = $ 20.-- / $ 500'000.--

Je sais, de prime abord c'est à ranger dans la catégorie farces et attrapes, et pourtant je crois à ma stratégie.

D'ailleurs mon EA tourne en live depuis bientôt un mois :
Enola

Il s'agit d'un compte en centimes auprès de LiteForex, le seul broker qui m'offre les conditions cadres pour déployer mon "monstre". Le montant du compte n'est pas limité en capital et la limite du nombre de trades ouverts et de 300.

MyFxBook patauge un peu dans la choucroute à cause du bonus de 30% qui figure dans l'équité mais pas dans la balance. Donc l'onglet "balance" est complètement à l'ouest, tout comme la courbe d'équité. Mais la courbe profit est correcte.

Si vous cliquer sur la barre du mois de novembre, vous verrez un joli "camembert" multicolore représentant les 27 paires que j'utilise.

Pour le moment le capital n'est que de $ 100'000.--. Comme je trade en daily, je rajouterais selon les nécessités. Suite à un bug dû à des erreurs du serveur, je suis mal parti sur plusieurs paires, donc la semaine prochaine risque d'être critique, surtout si l'Euro s'enfonce sans retracement.
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Messagepar Jidé » sam. nov. 27, 2010 3:52 pm

Salut Fullpips, ça faisait longtemps.

Merci de venir nous parler de ton EA. C'est toujours intéressant de confronter les avis sur un cas concret.

En ce qui me concerne, je ne suis pas encore très doué pour lire un rapport Myfxbook. Je remarque que tes trades partent de 0.1 lot, et que tu sors le plus souvent positif à 0.4 lots.
Si 95 % des pyramidages s'arrêtaient là, ce serait très raisonnable.
Mais d'après ce que je vois des trades en cours, environ 1 trade sur 3 reste perdant au-delà de 0.4 lots.

Et comme tu es engagé sur plus de 21 lots (!!!), sur une stratégie déjà dangereuse en elle-même, je suis un peu pessimiste sur ton espérance de vie.

Mais ce n'est que ma modeste contribution. J'attends de lire d'autres commentaires plus éclairés.

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Messagepar FullPips » sam. nov. 27, 2010 4:17 pm

Bien, maintenant que Nicolas a eu la gentillesse de mettre ma contribution dans la bonne section, je vais pouvoir développer un brin ma stratégie.

J'ai résumé mon projet en deux mots : pyramidage et martingale.

Théorie fumeuse de débutant naïf ? Chacun est libre de son jugement...

La martingale, cela fait 25 ans que je travaille dessus. Et certains autres l'on fait avant moi, comme Blaise Pascal, Jean le Rond D'Alembert et quelques millions d'autres !

La martingale est un outil puissant, mais très délicat à maîtriser, si tant est que l'on puisse la maîtriser.

Contrairement à la roulette où le casino se protège de la puissance de la martingale par des mises plafonnées, le forex offre de meilleures opportunités pour déployer un système à base de martingale.

Mais même sur le forex, les brokers semblent se donner le mot pour limiter la possibilité d'user de cet outil. Par exemple ceux qui offrent des micro ou des nano-lots s'évertuent à fixer des limitations qui entravent l'utilisation de la martingale. Par exemple en limitant la taille du capital à $ 1'000.--, ou la taille limite des lots engagés à 1 lot standard.

A force de chercher, j'ai trouvé une opportunité auprès du broker "LiteForex" qui ne limite pas le capital sur ses comptes en centimes.

Donc par exemple, en déposant $ 10'000.-- sur un compte en centimes, j'obtiens la possibilité de trader 1 mini-lot de base sur un capital de 1 million de centimes et un levier de 1:500 !!

Bref, avec ces conditions, et avec une martingale sophistiquée (rien à voir avec une Hawks standard du type 1, 2, 4, 8, etc.), l'espoir de réduire le risque d'explosion du compte à une valeur raisonnable est permis.
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Messagepar informatix » sam. nov. 27, 2010 4:35 pm

En fait, rien n'est interdit dans le trading. On peut moyenner à la baisse, utiliser une martingale, risquer plus de 10% du capital à chaque trade, etc. Le tout est de savoir ce que l'on fait et de mettre en place des garde-fous au cas où le monstre échapperait à son créateur. Il existe des tas de martingales raisonnables et j'en utilise de plus en plus dans mes stratégies dès que le %tage de trades gagnants dépasse les 60%. J'essaierai d'ailleurs d'en montrer une dans un de mes articles sur MultiCharts.

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Messagepar FullPips » sam. nov. 27, 2010 4:43 pm

Jidé a écrit:

Je remarque que tes trades partent de 0.1 lot, et que tu sors le plus souvent positif à 0.4 lots.
Si 95 % des pyramidages s'arrêtaient là, ce serait très raisonnable.
Mais d'après ce que je vois des trades en cours, environ 1 trade sur 3 reste perdant au-delà de 0.4 lots.
Et comme tu es engagé sur plus de 21 lots (!!!), sur une stratégie déjà dangereuse en elle-même, je suis un peu pessimiste sur ton espérance de vie.



Salut Jidé :-)
Pour te faire une idée, il faut juger les trades fermés et pas les trades en cours ! J'ai pas de stats, mais à la louche je dirais que plus de 95% des trades ne dépassent pas 0.4 lots. Après il faut s'entendre si l'on parle de trades ou de séries de trades.

Il faut savoir qu'Enola trade en permance sur buy et sell, sans aucun signal d'entrée, soit de facto en tendance et en contre-tendance. Une grosse partie des trades sont des trades gagnants sans pyramidage ni martingale.

Il faut aussi être conscient que même si je suis en live, le développement d'Enola n'est de loin pas terminé, et je modifie donc régulièrement l'EA ou ses paramètres. Par exemple, l'EA intègre 4 types de martingales différentes, et je peux passer d'un type à l'autre.

Comme je l'ai indiqué dans mon 1er post, j'ai eu un bug la semaine passée qui a fait prendre des lots beaucoup trop élevés à l'EA.

Pour ce qui est des 21 lots engagés, ce n'est rien du tout : Marge utilisée 4'531.80 Marge disponible 127'213.05 et je n'ai mis actuellement que le 20% du capital prévu !!
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Messagepar FullPips » sam. nov. 27, 2010 5:01 pm

informatix a écrit:

Le tout est de savoir ce que l'on fait et de mettre en place des garde-fous au cas où le monstre échapperait à son créateur.



Salut informatix :-)
Effectivement, mon grand défi est le développement des "gardes-fous" !! Et cela c'est tout sauf simple.

Les $ 5'000.-- pour mon expérience en live actuelle sont déjà comptabilisé comme perdus, car la version actuelle d'Enola n'a aucune sécurité.

Par contre, le but final, c'est d'un jour de passer dans la cour des grands, avec des "vrais comptes" avec quelques centaines de milliers de $ dessus. Et là, il faudra d'autres arguments, que "cela devrait tenir" ;-)

Je pense hedger en pyramidant en tendance les séries qui subissent une importante contre-tendance. J'ai déjà des choses concrètes et fonctionnelles qui tournent, mais j'ai encore besoins de plusieurs mois de développement et de mise au point pour sortir un truc fiable.
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Messagepar Jidé » sam. nov. 27, 2010 5:10 pm

FullPips a écrit:

Pour te faire une idée, il faut juger les trades fermés et pas les trades en cours ! J'ai pas de stats, mais à la louche je dirais que plus de 95% des trades ne dépassent pas 0.4 lots.


99 % exactement.
15 trades sur 1450 ont dépassé les 0.4 lots.

FullPips a écrit:

Il faut savoir qu'Enola trade en permance sur buy et sell, sans aucun signal d'entrée, soit de facto en tendance et en contre-tendance.


Une application du "principe de madjes" (qui vaudra à son auteur le prix Nobel vers 2035), à savoir qu'on peut entrer n'importe quand, seule compte la sortie.
Mais tu entres vraiment au hasard ?

FullPips a écrit:

l'EA intègre 4 types de martingales différentes, et je peux passer d'un type à l'autre.


Puisque c'est sans signal d'entrée, j'imagine que tu choisis le type de matingale selon l'évolution de la situation. Tu peux en dire plus ?

FullPips a écrit:

Pour ce qui est les 21 lots engagés, c'est rien du tout : Marge utilisée 4'531.80 Marge disponible 127'213.05 et je n'ai mis actuellement que le 20% du capital prévu !!


En effet. Tu es en levier 16 en ce moment. J'avais fait un mauvais calcul :-)

Mais profit = 25 000 € et equity (open trades) = -23 000 €... Sachant que tu fonctionnes en martingale, ça semble dangereux. Ce n'est pas une opposition de principe à toute martingale, c'est juste le constat que cette equity peut doubler rapidement...

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Messagepar FullPips » sam. nov. 27, 2010 5:58 pm

Jidé a écrit:

FullPips a écrit:

Il faut savoir qu'Enola trade en permance sur buy et sell, sans aucun signal d'entrée, soit de facto en tendance et en contre-tendance.


Une application du "principe de madjes" (qui vaudra à son auteur le prix Nobel vers 2035), à savoir qu'on peut entrer n'importe quand, seule compte la sortie.
Mais tu entres vraiment au hasard ?



Dès qu'un trade ou une série de trades est clôturée, l'EA ouvre immédiatement un nouveau trade.

J'ai "inventé" de beaux signaux d'entrées, avec des indicateurs soigneusement affutés. Cela fonctionne remarquablement bien, et c'est même très "beau" à voir sur un graph, sauf que c'est TOUJOURS moins efficace que pas de signal du tout ! C'est quelque part tout à fait logique : il est forcément plus rentable d'être en permanence "dans" le marché que d'y entrer de temps en temps. C'est implacable !

Jidé a écrit:

FullPips a écrit:

l'EA intègre 4 types de martingales différentes, et je peux passer d'un type à l'autre.


Puisque c'est sans signal d'entrée, j'imagine que tu choisis le type de matingale selon l'évolution de la situation. Tu peux en dire plus ?



Je bosse encore sur l'idée de changer de martingale suivant la situation. Mais je suis pas du tout sûr que c'est efficace. Cela reviendrait de fait à avoir un "signal" pour le changement de martingale, et comme je suis pas un fan des signaux...

Jidé a écrit:

Mais profit = 25 000 € et equity (open trades) = -23 000 €... Sachant que tu fonctionnes en martingale, ça semble dangereux. Ce n'est pas une opposition de principe à toute martingale, c'est juste le constat que cette equity peut doubler rapidement...



Je crois que tu mélanges le floating négatif et l'équité.

Enola a un floating négatif de "croisière" estimé à $ 27'000.--, soit $ 1'000.-- par paire, soit $ 500.-- pour le buy et le sell de chacune des 27 paires. Mais ce floating négatif va monter jusqu'à $ 250'000.-- sur une seule paire embourbée dans une contre-tendance lourde avec une "topographie" de la courbe défavorable (pas de retracement assez marqué).

Si j'ai besoin d'un capital de $ 500'000.-- voire d'un million pour un mini-lot de base, c'est pas pour faire joli, mais c'est parce que le prix à payer pour l'emploi efficace d'une martingale, c'est un capital énorme. Après on peut être tenté d'utiliser une martingale, mais avec un SL relativement bas. Sauf que cela ne fonctionne pas, car il y aura toujours une série de SL rapprochés qui ruinera le compte. D'où la stratégie du capital tellement énorme qu'il survit à une importante contre-tendance, sachant qu'il y aura forcément un retracement.

Cette stratégie est théoriquement totalement imparable, puisqu'il suffirait de mettre un capital tellement important qu'aucune tendance ne pourrait en venir à bout. La faille c'est que le rendement ne suit pas ! Le rendement de mon EA est d'environ 1'000.00 centimes par jour, soit environ $ 2'500.00 par année pour un capital de $ 5'000.-- soit 50 % de rendement annuel. Si je met $ 50'000.-- de capital, le rendement ne sera plus que de 5 % et si je mets $ 500'000.-- ce sera plus que 0.5 %.

Pour info, avec un capital de 500'000 unités pour un mini-lot, je passe tous les BT sur 10 ans.
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Messagepar Jidé » sam. nov. 27, 2010 6:54 pm

FullPips a écrit:

il est forcément plus rentable d'être en permanence "dans" le marché que d'y entrer de temps en temps. C'est implacable !


Je souscris :-)

FullPips a écrit:

Dès qu'un trade ou une série de trades est clôturée, l'EA ouvre immédiatement un nouveau trade.


Mais cette stratégie (consistant à sortir pour re-rentrer aussitôt, dans le même sens aussi bien, puisque tu entres sans signal) t'oblige à payer les frais inutilement, car tu reprends la position que tu viens de quitter.


Je continue mes remarques (pas pour pinailler, hein ! Je suis très intéressé par les démarches purement mathématiques) :FullPips a écrit:

Cette stratégie est théoriquement totalement imparable, puisqu'il suffirait de mettre un capital tellement important qu'aucune tendance ne pourrait en venir à bout. La faille c'est que le rendement ne suit pas ! Le rendement de mon EA est d'environ 1'000.00 centimes par jour, soit environ $ 2'500.00 par année pour un capital de $ 5'000.-- soit 50 % de rendement annuel. Si je met $ 50'000.-- de capital, le rendement ne sera plus que de 5 % et si je mets $ 500'000.-- ce sera plus que 0.5 %.


Tu es à 1700 $ de bénéfice (si tu soldais maintenant toutes tes positions) avec un capital de 130 000 $.
Soit 1.3 % en un mois.
Comparé aux chiffres que tu donnes ci-dessus, il semblerait que ton EA démarre bien mieux que ce qui était attendu.
8.6 fois mieux, pour être précis. Ce n'est pas rien.
(1.9 % annuel attendu, soit 0.15 % mensuel, contre 1.3 % constaté)
Pour une stratégie qui repose sur de la statistique pure, un "mieux que prévu" est aussi inquiétant qu'un "moins bien que prévu".
As-tu une explication pour cet écart ?

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Messagepar FullPips » dim. nov. 28, 2010 12:01 pm

Jidé a écrit:

FullPips]Dès qu'un trade ou une série de trades est clôturée, l'EA ouvre immédiatement un nouveau trade.


Mais cette stratégie (consistant à sortir pour re-rentrer aussitôt, dans le même sens aussi bien, puisque tu entres sans signal) t'oblige à payer les frais inutilement, car tu reprends la position que tu viens de quitter. [/quote]

Parfaitement exact ! Encore un chantier sur ma liste : un super trailling-stop d'une efficacité redoutable. Il faudra surtout qu'il soit encore plus efficace que mon système actuel qui est certes rustique, mais fiable et fonctionnel. J'ajoute qu'Enola pondère automatiquement à la hausse son TP selon le spread de la paire, histoire de ne pas tout donner au broker ;-)

Jidé a écrit:

Je continue mes remarques (pas pour pinailler, hein ! Je suis très intéressé par les démarches purement mathématiques) :[quote=FullPips a écrit:

Le rendement de mon EA est d'environ 1'000.00 centimes par jour, soit environ $ 2'500.00 par année pour un capital de $ 5'000.-- soit 50 % de rendement annuel. Si je met $ 50'000.-- de capital, le rendement ne sera plus que de 5 % et si je mets $ 500'000.-- ce sera plus que 0.5 %.


Tu es à 1700 $ de bénéfice (si tu soldais maintenant toutes tes positions) avec un capital de 130 000 $.
Soit 1.3 % en un mois.
Comparé aux chiffres que tu donnes ci-dessus, il semblerait que ton EA démarre bien mieux que ce qui était attendu.
8.6 fois mieux, pour être précis. Ce n'est pas rien.
(1.9 % annuel attendu, soit 0.15 % mensuel, contre 1.3 % constaté)
Pour une stratégie qui repose sur de la statistique pure, un "mieux que prévu" est aussi inquiétant qu'un "moins bien que prévu".
As-tu une explication pour cet écart ?



L'explication c'est que tu te mélanges les pinceaux ;-) Attention à ne pas mélanger les cents et les dollars !

Pour simplifier, restons en $.

Capital de départ : $ 100'000.-- + $ 30'000.-- de bonus (soit une balance de départ de $ 100'000.-- et une équité de départ de $ 130'000.--)

Plus-value réalisée au 26 novembre depuis le 27 octobre 2010 : $ 25'036.09
Floating négatif au 26 novembre 2010 : $ -23'291.24
Soit plus-value comptable nette au 26 novembre 2010 : $ 25'036.09 - $ 23'291.24 = $ 1'744.85
Plus-value extrapolée sur 1 année : $ 25'000 x 12 = $ 300'000.--
Rendement ciblé : 50 % de $ 500'000.-- = $ 250'000.--

Donc le rendement réalisé est clairement conforme aux prévisions.

Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Enola est une énorme machine, le système comprend 27 Expert Advisor qui tournent sur 27 plateformes MT4 et qui trade en permanence sur 54 vecteurs financiers, à savoir 27 paires du forex sur buy et sell. Enola a une importante inertie, en particulier pour couper le système, puisqu'il faut compter un bon mois si ce n'est plus pour que toute les pyramides en cours sortent en gain.
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