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Tony
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Messagepar Tony » sam. juil. 11, 2009 11:30 am

bonjour,
voilà le backtest d'un système que je viens de faire automatiser.
a l'origine il est fait pour travailler sur les futures,mais comme l'historique est limité sur ce genre de support j'ai décidé de backtester sur l'euro dollar.
backtest de 8mois en UT30 tick par tick et en mode visuel.
duré du test 24heures.


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Messagepar Tony » sam. juil. 11, 2009 11:34 am

j'ai un stop a 80ticks,sa me permet de limiter certaines pertes.
je pense que pour l'optimiser il faudrait adapter un genre d'effet de levier en fonction du nombre de trades perdants.
optimiser les gains au lieu de réduire d'avantage les pertes.
qu'en pensez vous?

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Messagepar madjes » sam. juil. 11, 2009 12:05 pm

ajouter un système de money management peut aider. J'ai lu un article très intéressant à ce sujet : http://trading-automatique.fr/Recherche-Strategie-Trading-Systematique/soyez-en-phase-money-management.html

Si tu réduis correctement tes pertes, tu pourras peut-être gagner en rentabilité. Sinon tu peux essayer de réduire tes pertes et essayer un système d'incrémentation pour maximiser les gains. ;)
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Messagepar Tony » sam. juil. 11, 2009 12:18 pm

j'ai lu l'article,je trouve intéressant mais un peu compliqué.
je préfère rester sur des choses plus simples.
minimiser d'avantage mes pertes va être dur,car c'est un système qui a besoin de respirer,si je ressert d'avantage mon stop sa risque de vraiment brider les performances.

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Messagepar madjes » sam. juil. 11, 2009 1:02 pm

améliore tes points d'entrées dans ce cas ;)
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Messagepar Tony » sam. juil. 11, 2009 1:19 pm

pour être honnête je vois pas trop comment.
ou alors essayer de "grater" un tick de moins a chaque ouverture de positions.
si sa passe c'est clair que sur 200 trades c'est 200 ticks de gagnés.
comme c'est sur du graph en 30minutes sa peut effectivement marcher.

sinon au niveau du money management,tu as d'autres articles?

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Messagepar madjes » sam. juil. 11, 2009 3:43 pm

Non pas d'autre article, après c'est à toi de chercher des méthodes. Par exemple faire en sorte que ton stop représente toujours 1% ou 2% de ton capital peu importe sa taille. Même si la volatilité augmente ça te permet d'ajuster ton stop et de rester cohérent avec ton money management.

Tu disais que ton système avait besoin de respirer, ce que tu pourrais faire, c'est lorsque tu as un signal d'achat par exemple, de placer ton ordre genre 10 - 20 pips en dessous. Et inversement pour une position short.
Tu pourrais rater quelques trades mais ta rentabilité serait bien meilleur, tu laisses le même TP qu'auparavent et le SL aussi.

Donc par exemple pour un TP 80 pips et un stop 60 pips avant, t'aurais TP 100 pips et stop 40 pips. ;)
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Messagepar Tony » dim. juil. 12, 2009 8:46 am

pour le stop j'ai pas raisonné comme tu me le conseil.
j'ai mis le stop sur un niveau ou je juge qu'il serra trop dur de remonter vers mon prix de reviens.donc l'objectif de mon stop et de ne pas géner les trades gagnants mais diminuer les trades perdants.

placer mon ordre d'achat (ou vente) 10 a 20pips en dessous du signal d'achat est un peut barbare comme méthode,elle me ferrait louper les plus beaux trades.
mais pourquoi ne pas renforcer sa position en cas de chute de 10 a 20 pts? sa peut être une solution.

pour info je n'ai pas de take profit,je laisse courir les gains,et c'est pour sa que si sa descend trop (ou monte) il serra impossible de re sortir de la position en plus value.ou alors il faudrait un crack ou une très très bonne news.

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Messagepar Tony » dim. juil. 12, 2009 12:05 pm

voici la suite du backtest sur l'euro/dollar
le premier est du 14 mai 2008 au 14janvier 2009
et celui ci est du 15 janvier 2009 au 10 juillet 2009

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Messagepar madjes » lun. juil. 13, 2009 6:58 pm

Si tu moyennes à la baisse, tu augmenteras tes pertes aussi. C'est vraiment pas facile d'optimiser un système...
A mon avis l'incrémentation reste une excellente solution, tu remontes le stop au fur et à mesure que les positions s'ajoutent.

Tu pourrais jeter un oeil à la stratégie des tortue, tu pourrais peut-être tirer une idée de leur money management ;)
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