Quand décider de mettre un ea en réel?

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doudou
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Messagepar doudou » mer. juin 16, 2010 9:45 am

Je ne sais pas trop si ce sujet et bien placer mais je me pose une question et je pense que les échanges vont me permettre d'y répondre, voilà avec un ea, nous faisons beaucoup de backtest, certain arrive à faire de bonne optimisation mais tout ca c'est avec des chiffres du passé. On peut arriver à gérer les speads, mais comment décider de mettre un ea en route en réel?
Est-ce que le fait d'avoir un bon drawdown est suffisant et pourquoi? sur quelle durée de temps faire des tests pour être assez confiant.

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madjes
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Messagepar madjes » mer. juin 16, 2010 9:52 am

Cela dépend, il y a plusieurs cas de figure.

Par exemple si tu viens d'automatiser une stratégie avec laquelle tu trades en manuel depuis 2 ans, quelques backtests suffiront pour voir si l'EA fait bien ce qu'il doit faire. Puis après tu le passes direct en réel.

Si c'est une nouvelle stratégie et que les backtests donnent de bons résultats, tu peux le faire tourner en démo pendant plusieurs mois pour voir si tout va bien (comme fait Pensera avec le TSPN). Et après ça tu peux le passer en réel en toute sécurité si tu n'as eu aucun problème durant la période de test.
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doudou
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Messagepar doudou » mer. juin 16, 2010 11:26 am

La j'ai tendance à répondre mais combien de temps en live demo. Par exemple si j'ai une stratégie qui est positive sur le plupart des mois mais que sur 1 an il y a environ 2 grosses pertes mensuel, cela veut dire que je doit faire un test live sur plus d'un an?

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Messagepar nvitale » mer. juin 16, 2010 11:51 am

Il n'y a pas de recettes magiques malheureusement.
On ne fait pas de la cuisine... ;-)

C'est a toi de fixer tes propres delais en fonction du systeme (court terme, moyen terme ou long terme) et de tes attentes.

Tu n'auras pas les memes procedures non plus si tu trades qu a ton compte ou si tu veux construire un track record pour des investisseurs potentiels.

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doudou
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Messagepar doudou » mer. juin 16, 2010 2:02 pm

Oui je sais bien mais les professionnel ont bien des idées. Si je comprends bien lorsque l'on a un bonne courbe d'équité, on peut se poser la question et d'autre par je pense que si on connais bien son système de trading, il est plus facile de lui faire confiance, c'est pourquoi je ne suis pas partant des ea que l'on trouve en libre circulation car on ne sait pas toujours ce qu'ils fond. Pour moi il est primordiale de savoir programmer sinon, je croix que je n'ai aucune chance d'avancer dans le domaine pour peut être me faire un peu d'argent.

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Messagepar madjes » mer. juin 16, 2010 2:36 pm

c'est subjectif comme décision. Comme dit Nvitale, il n'y a pas de recette miracle. Chacun fait ce qu'il juge être le mieux ;)
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Messagepar nvitale » jeu. juin 17, 2010 7:55 am

D'après l'interview d'un fond full auto a Londres, ils font leurs etudes sur 4 ans de data puis iks valident par 2 ans de donnees cachees et enfin 6 mois en demo live.

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Messagepar laurhaq » jeu. juin 17, 2010 11:12 am

Bonjour,

Je travaille actuellement sur des EA forex. Pami ceux ci, j'ai trouvé une formule que j'ai commencé à travailler sur la période Janvier-Mai 2010 UT 1h00 Une fois optimisée, je l'ai testé sur 2009 . Avec plus de 3000 trades un taux de réussite > 85% et un rendement ++ spread incorporé, ce système est très prometteur.
Je le teste sur la période 2008-2009 ; les résultats sont toujours aussi positifs. 2006-2008, les résultats s'atténuent. Par résultats, je veux dire % de gain net . Le taux de réussite, lui ne variant pas restant > à 85%.

2006-2010 UT 1h taux de réussite >85% (aussi bien en long qu'en short), voila de quoi commencer sereinement un investissement sur cet EA....
Je décide de tester par sections entre 1999 et 2006. 2004-2006 le résultats sont catastrophiques, 2002-2004 mauvais et 1999-2002 quasi stable.

En conclusion : tu ne seras jamais certain que le système mis au point tiendra la distance. Par contre ce que tu connais, c'est ce que tu acceptes de perdre "au cas où" ..... Il faut donc te fixer une règle de perte maxi, de prise de bénéfice (car c'est quand même l'objectif !) et surtout, il faut s'y tenir. En cas d'échec, il est nécessaire d'accepter la défaite et ne pas s'obstiner. C'est évident quand on le lis.... moins dans la pratique. Donc c'est ton money management qui décide en fin de compte.


Une technique utilisée par les gestionnaires est l'utilisation de plusieurs système différents. L'échec d'un système est alors compensé par les autres qui continuent à produire des résultats positifs.

lo
Laurent

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Messagepar nvitale » jeu. juin 17, 2010 11:44 am

Une technique utilisée par les gestionnaires est l'utilisation de plusieurs système différents. L'échec d'un système est alors compensé par les autres qui continuent à produire des résultats positifs.



C'est meme une constante de tous les fonds pro au vrai sens du terme.
Ceux que je mentionnais précédemment font donc tourner plusieurs strats (je ne me rappelle plus le nombre exactement) et ils se donnent chaue trimestre le droit d'entrer/sortir des strats. Ils sont un global stop pour chaque strat par jour et global leur perrmettant d'activer/desactiver celle ci.

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Messagepar madjes » jeu. juin 17, 2010 11:58 am

c'est déjà assez difficile de trouver un système, alors en trouver plusieurs... lol
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