Recovery zone: Hedging ou martingale? Viable ou poubelle?

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twalk
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Re: Recovery zone: Hedging ou martingale? Viable ou poubelle?

Messagepar twalk » ven. mai 06, 2016 9:45 pm

J'ai modifié l'EA avec une option scalping pour deux raisons. D'abord, ça va plus vite pour développer, comme je ne peux pas faire de backtests, en H1 c'est l'ennui intégral je vais en avoir pour des années. Ensuite, l'exposition est réduite au minimum puisque j'encaisse des mini profits en tant qu'EA scalpeur.

Donc la bonne nouvelle, j'ai fait 25$ avec des trades de 0.8$ chacune:

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111.jpg (145.36 Kio) Consulté 2272 fois


La mauvaise nouvelle, un truc que je ne savais pas c'est ce qui se passe vendredi à 23:00
Une sorte de mini crash sur quelques paires qui a mis mon EA dans la panade: Des trades ouverts beaucoup trop tard et des trades pas ouverts du tout. Il faut que je trouve un remède sinon c'est bel et bien la poubelle:

222.jpg
222.jpg (196.57 Kio) Consulté 2272 fois


On voit bien le mini crash et le short qui aurait du être ouvert bien plus haut. Est-ce du au timer de 2 secondes? Dois-je utiliser OnTick()? Ou mettre un timer en millisecondes? Ou désactiver le robot avant la fermeture? Et les news, alors? A quelle hauteur le prix va reprendre?

En tout cas on voit bien les risques à trader sans stop loss.
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Re: Recovery zone: Hedging ou martingale? Viable ou poubelle?

Messagepar twalk » mer. mai 11, 2016 10:17 pm

Hello!

Voilà encore pourquoi cette stratégie ne vaut pas un clou:

L'EA a hedgé 4 fois, le prix est monté mais pas assez pour compenser les commissions, donc pas de fermeture ni d'assurage. Comme par hasard le prix redescend dans la zone de recovery. Je vous laisse deviner la suite.

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gege.jpg (223.79 Kio) Consulté 2231 fois
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royaltea
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Re: Recovery zone: Hedging ou martingale? Viable ou poubelle?

Messagepar royaltea » jeu. mai 12, 2016 8:16 am

Bonjour twalk.
Si j' ai bien compris ta stratégie, tu prend les plus haut plus bas des jours précédent, tu en fait une zone ou tu trades c' est ça ?

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Re: Recovery zone: Hedging ou martingale? Viable ou poubelle?

Messagepar twalk » jeu. mai 12, 2016 12:37 pm

Non, c'est 2*ATR en dessus ou en dessous du premier trade, selon si c'est un buy ou un sell.
Je devrais prendre plus grand, ou alors prendre le maximum d'une période en arrière, parce que plus il est en range, plus la zone est serrée. Ca devrait être le contraire.
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Re: Recovery zone: Hedging ou martingale? Viable ou poubelle?

Messagepar twalk » jeu. mai 12, 2016 6:23 pm

A part ça ça se présente pas trop mal. J'ai trois paires qui sont parties dans une jolie tendance:

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111.jpg (219.99 Kio) Consulté 2197 fois


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222.jpg (196.2 Kio) Consulté 2197 fois


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333.jpg (192.19 Kio) Consulté 2197 fois


Pourvu qu'elles durent.
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tutu
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Re: Recovery zone: Hedging ou martingale? Viable ou poubelle?

Messagepar tutu » sam. mai 14, 2016 5:22 pm

Hello,
juste pour info, tes graphes 2 et 3 sont similaires, correlation de l'ordre de 0.9, donc bien que cela ne soit pas nécessairement apparent, car ceux sont 2 paires différentes, en fait tu trades 2 fois la mêmes la chose.
Mais sans doute es tu au courant et que c'est voulu, mais juste au cas où. A moins évidemment que tu ne te sois trompé dans tes images et que tu ais affiché les 2 même paires :P

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Re: Recovery zone: Hedging ou martingale? Viable ou poubelle?

Messagepar twalk » sam. mai 14, 2016 5:47 pm

Je me suis trompé, c'est les 2 mêmes images.
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Re: Recovery zone: Hedging ou martingale? Viable ou poubelle?

Messagepar twalk » ven. mai 20, 2016 3:36 pm

Rien de spécial cette semaine, sinon que les tendances se font rares. Un seul trade lancé, hedgé une fois et parti gagnant.
Je dois implémenter les choses suivantes:

- Zone de recovery de taille variable. L'ATR peut augmenter, même en range et vaut mieux agrandir la zone.
- Pas d'ouverture pendant les news. Il me faut relancer la récolte des données que l'ai laissé sur les plots.
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Re: Recovery zone: Hedging ou martingale? Viable ou poubelle?

Messagepar twalk » mer. mai 25, 2016 2:25 pm

J'arrête maintenant le "hedging" pour plusieurs raisons. C'est poubelle en gros parce que c'est extrêmement risqué et peu profitable.

- Il faut ouvrir des toutes petites positions. Dans le cas où elles sont justes on gagne très peu.

- J'ai observé des equity draw down de 600$ pour en gagner 10$, ce qui pour moi est ridicule.

- En cas de panne de l'EA, en admettant qu'on ait un VPS, si une position n'est pas prise c'est la catastrophe.

- Le prix peut varier très rapidement. Même avec un timer de 1 milliseconde, en tenant compte du splittage les positions ne sont plus équilibrées et il faut attendre longtemps avant que ce soit profitable. Dans l'intervalle la tendance peut être finie.

- L'EA devient de plus en plus compliqué. J'ai géré des augmentations de volatilité pour agrandir la zone de recovery. Ca marche mais ça devient beaucoup trop complexe si il s'agit de fermer et rouvrir le terminal.

Donc mettre encore des efforts sur un EA qui apparemment me fera perdre de l'argent pour en gagner très peu, pour moi c'est inutile. Je préfère ne garder que la partie détection de tendance et entrer avec une seule position bien plus grande, un bon vieux stop loss. C'est beaucoup plus profitable et plus rapidement. Avec le "hedging" j'ai grillé déjà 3 ou 4 comptes je me vois mal griller un seul compte réel, tandis qu'un seul essai avec une stratégie classique de tendance est bien plus prometteur.
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Re: Recovery zone: Hedging ou martingale? Viable ou poubelle?

Messagepar Pure Pip Producer » sam. juin 11, 2016 6:59 am

Salut twalk,

j'ai beaucoup lu et appris pas mal sur la 'détection de tendance' et mes conclusions sont sans appel.

ça ne sert à rien.

Pourquoi?

Je pourrais developper longuement mais tu ne me croirais sûrement pas.

Il faut lire les livres (les bons les livres, j'veux dire...)

Je t'écris ça, sans arriere pensée.

Les tendances sont le passé.

Le retour à zéro n'est qu'une question de temps.

La trajectoire est concave dans ce type de stratégie.

C'est une illusion.

Personne ne sait quand une tendance se dissoudra dans un range.

(Sauf celui qui a les moyens de la créer)

On dit, dans mon jargon, que c'est contre-productif.

Ceux qui les exploitent gagnent par chance uniquement sur une période de temps finie.

Ce n'est pas rentable à long terme.

Sauf dans certains cas.

Comme ceux de gros capitaux, tradant sans effet de levier, les matieres premieres.

Et c'est parce que c'est eux-mêmes qui font la tendance...

Ex : Ils cliquent sur un bouton qui fait lacher plusieurs milliards sur le 'Soja' qui fait que le prix monte, qui fait que les imbéciles s'engouffrent, les gros leur revendent alors que c'est eux-mêmes qui ont fait que monter les prix...

J'ai schématisé... mais c'est bien comme ça que ça se passe.

Les imbéciles plus malins que les imbéciles demeurés sortiront avant.

On pense toujours qu'on va sortir avant... lol

De mon point de vue, la solution, si on a pas les moyens de créer la tendance (comme les tres grosses mains ou l'escroc Warren Buffet), est dans la théorie des jeux.

Pas dans 'detecter la tendance' (et sa fin) avant tout le monde.

Il faut voir ça comme un jeu.

Qui l'organise?

Qui y joue?

Qui est le pigeon?

Chez moi, on dit, si tu t'assois à une table pour jouer et que tu n'arrive pas à détecter le pigeon... ça veut dire que c'est toi le pigeon.

C'est pour ça qu'il vaut mieux detecter le pigeon, que de détecter la tendance...

Encore une fois c'est mon avis.

Et c'est juste pour aider.

Pas pour autre chose.

Lis les bons bouquins.

Les bons bouquins ne sont pas des bouquins sur le trading technique.

Les bons bouquins sont des bouquins sur les fondements du trading.

Bon week-end à toi ;)
Dernière édition par Pure Pip Producer le sam. juin 11, 2016 7:31 am, édité 1 fois.
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