Pure Pip Production

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Re: Pure Pip Production

Messagepar Pure Pip Producer » mar. mars 22, 2016 5:17 am

FullPips a écrit :
Pure Pip Production a écrit :Je sais, c'est un peu faible comme compte-rendu mais vous avez-là 2 myfxbook et c'est malheuresement les 2 meilleurs de tous mes tests :cry: :cry:

Ben ton compte prolo, il a fait presque 1% dans la journée !

2% par mois comme rendement cible, à raison de 20 séances, cela nous fait 0.1 % par jour.

Donc tu as gagné 10x trop aujourd'hui ! Et en plus il pleure ;)


Et en plus, ils ont étés fait avec un vilain drawdown :roll: :roll:
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FullPips
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Re: Pure Pip Production

Messagepar FullPips » mar. mars 22, 2016 9:08 am

FullPips a écrit :Le nerf de la guerre en trading algo c'est le back-testing.

Parce que ouvrir un compte démo le matin, et en tirer des conclusions le soir, ce n'est pas comme cela que tu vas avancer.

Donc, tu en es où dans tes back-tests ?
Pure Pip Production a écrit :La différence entre les résultats de mes back-tests (quand j"en faisais encore) était tellement énorme avec les tests normaux que j'y ai mis un terme.

Etablir des back-tests réalistes n'est pas chose simple. C'est même tout un art.

En tout cas rien à voir avec juste utiliser le testeur MT4 avec les données en carton de MetaQuotes.

Si tu veux avancer, tu dois arriver à effectuer des back-tests fiables.

Pour te situer le truc, quand je lance un back-test génétique, il mouline 5 millions de solutions sur 7 ans.

Soit un multiple de ton espérance de vie par heure de back-test :roll:

Tu maîtrises à la perfection les back-tests avec TickStory en appairant les paramètres spécifiques de ton broker ? C'est le nerf de la guerre !
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Re: Pure Pip Production

Messagepar Pure Pip Producer » mar. mars 22, 2016 10:16 am

FullPips a écrit :Pour te situer le truc, quand je lance un back-test génétique, il mouline 5 millions de solutions sur 7 ans.

Soit un multiple de ton espérance de vie par heure de back-test :roll:

Tu maîtrises à la perfection les back-tests avec TickStory en appairant les paramètres spécifiques de ton broker ? C'est le nerf de la guerre !


Je sais oui mais ça c'est sur la forme... Sur le fond, un back-test ça veut dire du 100% systématique (on y rentre des données binaires, c'est soit zéro, soit 1)---> Donc que 2 résultats possibles :

1- Le système ne s'est pas crashé. Conclusion : ça ne va pas tarder car 100% mécanique.

2- Le système s'est déjà crashé. Conclusion : on continue de chercher.


Finalement, on se retrouve dans une situation insoluble qui ne dit pas son nom. Ca rend fou et on perd du temps... etc etc


Apparemment, une vraie solution serait l'outil/méthode/simulation 'Monté Carlo' mais je ne l'ai pas. Je crois que ça coute un oeil...
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Re: Pure Pip Production

Messagepar Guonzo » mar. mars 22, 2016 12:19 pm

Hello à tous,

Pure Pip Production a écrit :Apparemment, une vraie solution serait l'outil/méthode/simulation 'Monté Carlo'


Une méthode dite de Monte Carlo (appliquée au trading) n'est en aucune façon meilleure que n'importe quel autre technique d'optimisation et ou de backtest (en fait cela n'a même rien à voir).

Très souvent la méthode est utilisée sur les résutats de systèmes automatique de la façon suivante: on récupère les résultats de backtest, on part de l'hypothèse que chaque résultat gain/perte est un évènement indépendant. On échantillonne et ré-arrange les résultats (P&L) autant de fois que possible et pour chaque réarrangement on en fait la somme cumulée. On obtient ainsi un autre résultat (théoriquement possible) de la même stratégie. Enfin on trace l'histogramme en fréquence des résultats. L'interprétation de cet histogramme donne une vision plus correcte de ce que tu peux attendre de la stratégie (et donc de la variation de comportement qu'elle pourait avoir dans le futur). Cela part de l'hypothèse d'indépendance des évènements et de stationnarité de ceux-ci. Ces hypothèses ne seront pas forcemment vérifiées en vrai, ce qui rend la méthode pas si géniale que ça (mais toujours mieux que le "au pif").

Pure Pip Production a écrit :mais je ne l'ai pas. Je crois que ça coute un oeil...

Tu te fais des idées... je pense pouvoir la faire en moins d'une heure. 4h si je voulais la vendre et la distribuer. Je sais ce qui me reste à faire... la programmer et me faire rémunérer à prix d'or (mais je ne vais pas le faire ;))). Sinon FullPips à raison, il faut d'abord apprendre à faire des backstests qui sont représentatifs. Si tu n'y arrives pas c'est qu'il te manque encore des éléments.

cordialement, Guonzo.
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Re: Pure Pip Production

Messagepar tutu » mar. mars 22, 2016 12:53 pm

@Guonzo
Ce que je reproche à la méthode monte carlo, mais corrige moi si je me trompe, est justement le côté indépendant des trades.
A supposer un système qui rentre long sur croisement haussier de 2 MM, et baissier dans le cas contraire, l'arrangement MC est à même de faire suivre 2 résultats de croisement haussier les uns derrière les autres, alors que dans la réalité ils auront forcément été entre coupé d'un croisement baissier.
C'est certes intéressant de distribuer les trades de manières différentes, de sortes à pouvoir avoir une idée plus précise de son DD, selon la distribution, mais dans la mesure où cela ne colle pas à la réalité, que peuvent bien valoir les résultats du test?

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Re: Pure Pip Production

Messagepar FullPips » mar. mars 22, 2016 1:13 pm

Avant toute chose il faut arriver à des back-test fiables !

Autrement dit, il faut arriver à un niveau, où il y a par exemple une très forte corrélation entre l'ouverture et la clôture des trades entre le forward test et le back-test, par exemple sur la semaine écoulée.

Et là, il faut appairer le testeur au plus près les caractéristiques de son broker, soit spread, swap, et surtout commissions.

Beaucoup s'arrêtent dès que leur back-tests affichent 99 %, alors que ce n'est que la toute première étape.

Tester avec les paramètres par défauts de TickStory, cela n'est de très loin pas assez précis.

Après l'étape ultime, c'est de faire varier le spread avec les outils à Birt. Mais pour que cela aie du sens, il faut être absolument sûr d'être parfaitement en ligne avec les horaires des datas de Dukascopy et du serveur de son broker. J'avoue que je n'en suis pas encore là.
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Re: Pure Pip Production

Messagepar Pure Pip Producer » mar. mars 22, 2016 1:38 pm

Ben dis donc! j'ai à faire à des connaisseurs! Moi cette méthode m'interesse! Quand je disais que ça coûte bon-bon c'est pcq que je pensais à AlphaGo :D :D

Je vais continuer ma recherche optimisée au tamis :lol: :lol:

Je crois qu'on a un gagnant :twisted: au pire une belle grosse pépite, au mieux une mine :twisted: :twisted:
Dernière édition par Pure Pip Producer le mer. mars 23, 2016 1:53 pm, édité 3 fois.
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Re: Pure Pip Production

Messagepar Pure Pip Producer » mar. mars 22, 2016 1:41 pm

Si elle continue comme ça, j'en informerais l'assemblée en fin de semaine ;)

C'est juste que je ne m'evertu plus à gagner des pips ---> ça je sais faire!

Je m'evertu à ne plus les rendre ---> Mission en cours!
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Re: Pure Pip Production

Messagepar Guonzo » mar. mars 22, 2016 6:12 pm

Salut tutu,

en fait il me semble que ton interprétation de l’indépendance n’est pas la bonne. C’est une notion pas toujours évidente (enfin moi j’ai eu du mal au début). Précisons que la variable aléatoire que tu observes c’est le résultat du trade. L’indépendance veut dire que les résultats n’ont pas d’influence les uns sur les autres:

si tu as un croisement haussier et que tu fais gain cela ne veut pas dire que tu modifies la probabilité de faire un gain sur un croisement baissier juste après. (Si tu joues avec un dé, même pipé, le fait d’avoir un résultat à un instant 't' ne modifie pas la probabilité du résultat que tu auras à l’instant 't+1', dans ce cas précis la loi de probabilité reste toujours la même.)

En général tu as une probabilité de gain pour un signal haussier donné et une autre probabilité de gain pour un signal baissier, et ces deux lois ne sont pas liées entre elles. Mais je te l’accorde dans l’absolue avant d’appliquer la méthode il faudrait faire une étude d’indépendance des résultats sur le backtest de départ.

tutu a écrit : que peuvent bien valoir les résultats du test?


La question est posée, mais le fait de comprendre la méthode permet au moins d’être critique sur les résultats obtenus. Tout va dépendre de la typologie de la stratégie, on peut raisonnablement penser qu’il est pertinent d’utiliser la méthode avec une stratégie d’arbitrage déterministe ou statistique (par exemple).

Cordialement, Guonzo.

p.s. Pour être complet on parle parfois de méthode Monté Carlo lorsque l'on fait son backtest sur des données générées artificiellement. Je l'ai pratiqué fut un temps en simulant des cours générées à partir de loi stable. J'ai arrêté de le faire.
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Re: Pure Pip Production

Messagepar tutu » mar. mars 22, 2016 7:13 pm

On est d'accord, du moins si je comprends bien, cela dit mon raisonnement est le suivant.
Si tu as comme je le disais un système qui achète sur croisement haussier de 2 mm et shorte sur croisement baissier.
Nous aurons obligatoirement une alternance de short et de long.
Les résultats obtenus, je les mets dans la moulinette MC.
Il va sortir un résultat avec une distribution des trades, différente de celle qui a été faites à partir du BT, traitant chacun des trades indépendamment les uns des autres.
Jusque là, si j'ai bien compris, nous sommes d'accord.
Supposons donc que suite à mon BT j'ai comme résultat de trade la suite suivante: (Je rappelle que le système à nécessairement une alternance B/S vu qu'il travaille sur croisement de mm)
B:+10___S:+5___B:+6____S:-8___B:+4____S:+3___B:-5
MC fait sa moulinette et me sort l'EQ avec la distribution ci dessous:
+10_____+6_____+4_____-8___........
Le problème est qu'il a sortie la suite +10 et +6 alors que ceux sont 2 trades Buy, ce qui dans la réalité est impossible puisque le système alterne long et short!!
Maintenant peut être n'ai je pas compris le principe, mais si c'est celui décrit, alors il ne repose pas sur une distribution possible.


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