Pure Pip Production

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Re: Pure Pip Production

Messagepar Pure Pip Producer » mer. août 17, 2016 3:08 pm

Ceci étant, je comprends aussi la position de Darwinex. Je ne suis pas débile.

Les pauvres se voit attribuer des bonnes notes, des bons classements et des fonds à gerer, à de parfaites buses qui enchainent des mois négatifs...

C'est clair qu'ils doivent se poser des questions...

Qui ne le ferait pas à leur place?
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Re: Pure Pip Production

Messagepar FullPips » mer. août 17, 2016 3:14 pm

Le fait est que tenter par diverses métriques de savoir quel Darwin va gagner ou pas, c'est comme de deviner si le GBPUSD va monter ou descendre... si c'était simple...

Après les IA c'est autrement plus évolué que le ranking basique sur les autres plateformes de trading social.

Mais comme le suggère les indications sur le widget qui figure dans ta signature, ce qui importe, c'est le gain, avec quel DD et quel risque.
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Re: Pure Pip Production

Messagepar Pure Pip Producer » mer. août 17, 2016 3:17 pm

FullPips a écrit :Le fait est que tenter par diverses métriques de savoir quel Darwin va gagner ou pas, c'est comme de deviner si le GBPUSD va monter ou descendre... si c'était simple...

Après les IA c'est autrement plus évolué que le ranking basique sur les autres plateformes de trading social.

Mais comme le suggère les indications sur le widget qui figure dans ta signature, ce qui importe, c'est le gain, avec quel DD et quel risque.


Oui t'as raison sur ces points.

On va plutôt se concentrer sur l'essentiel.
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Re: Pure Pip Production

Messagepar Pure Pip Producer » mer. août 17, 2016 4:18 pm

Curieux hasard, étrange coïncidence...! Les traders Darwinex viennent de recevoir un mail qui comporte un lien qui nous renvoii sur une page web du blog Darwinex.

Voici le communiqué (appellons-le comme ça) :

Optimisation de nos algorithmes
August 17, 2016/0 Commentaires/dans Darwinex @fr /par Nicolas Faucheur

Comme vous avez pu le constater, cet été n’a pas été consacré au repos. Au contraire, nous travaillons dur au polissage de nos algorithmes. Nous vous présentons les améliorations introduites cette semaine:

1. Bugs mineurs (Grade & Performance)

Premièrement, nous avons fixé les bugs mineurs reportés par nos traders.

Pour rappel, plusieurs voies vous sont accessibles pour passer de Grade sur Darwinex (cliquez ici pour plus d’infos). Mais dans certains cas, les algorithmes ne trouvaient pas la bonne “voie” pour augmenter le niveau. Nous avons identifié la source et résolu ce problème. Cela n’arrivera donc plus à l’avenir.

Egalement, il nous a été rapporté que l’attribut Performance créait un gap mineur quand certaines stratégies atteignaient 6 D-Périodes. Ce souci est aujourd’hui résolu également.

2. VaR Simulations


Nos efforts se concentrent actuellement sur les améliorations majeures que nous souhaitons apporter au risk-manager lors du processus de réplication pour les investisseurs. La première étape a été mise en place: La simulation de VaR a été améliorée de façon significative. La manière dont était simulée la VaR affectait le calcul des D-Périodes. Cela causait un délai important dans l’analyse des comptes, souci qui a dorénavant été résolu. Les simulations de VaR sont maintenant indépendantes des D-Périodes, rendant plus facile (et plus rapide!) l’analyse des stratégies de trading par nos algorithmes.

Ce n’est qu’une simple étape au sein d’une série d’améliorations à venir sur notre risk-manager, actuellement en route vers l’évolution! Nous vous tiendrons dûment informés!

3. Attribut Régularité & swing trading


L’amélioration notable cette semaine se situe surtout au niveau de l’attribut Régularité.

Nous avons reçu tellement de “plaintes” de la part de swing traders qui étaient trop souvent pénalisés par la méthodologie. Car de façon générale, les traders négociant sur des unités de temps longues obtiennent plus difficilement des notes élevées en Régularité (ex: strategies sous-jacentes des DARWINs TSB ou PGH). Partant de là, nous avons modifié significativement la méthodologie de pondération sur chaque trade, sur les graphiques de Régularité sur Rendement & Régularité sur Durée.Snip20160817_11Jusqu’à maintenant, le poids était calculé de la façon suivante: Poids = Levier du Trade* VaR(20%) / VaR de la stratégie à la clôture du trade.

A partir de maintenant, le poids assigné à chaque trade contiendra une “correction” prenant en compte la durée du trade. Le poids est dorénavant calculé de la sorte: Poids = Levier * (Racine carrée de la durée du trade) * VaR(20%) / VaR de la stratégie à la clôture du trade.

Cette amélioration a par conséquent donné lieu à une réévaluation des scores d’attribut Régularité (en général, meilleurs) au sein de la communauté.

A titre d’exemple, les traders négociant sur des unités de temps courtes, et laissant un trade spécifique ouvert plus longtemps qu’à l’habitude, seront plus pénalisés. Mais en revanche, les traders négociant sur des unités de temps longues et clôturant un trade spécifique plus tôt qu’à l’habitude, seront moins pénalisés qu’ils ne l’étaient par le passé.

D’autres améliorations sont en en route sur cet attribut particulier! Notamment dans les mois qui arrivent, l’attribut Régularité sera en mesure d’évaluer avec plus de pertinence les stratégies utilisant le “hedging”.

4. Améliorations en développement

Les prochaines améliorations de nos algorithmes sont déjà en production. En plus des modifications mentionnées ci-dessus, l’amélioration majeure concernera le risk-manager: la fçon dont il travaille aujourd’hui ne lui permet pas d’exploiter pleinement (=trop conservateur) lors de la réplique, les stratégies négociant très fréquemment, et laissant de nombreux trades ouverts en permancence. (ex: QNR). Nous poursuivons nos efforts afin que cela soit fixé au plus vite, nous vous tenons informés.

Comme toujours, n’h”sitez surtout pas à nous contacter à info@darwinex.com. Veuillez accepter nos excuses pour les désagréments causés sur le classement DarwinIA, nous vous promettons d’éviter autant que faire se peut de telles modifications en cours de mois, à l’avenir!



Source : http://blog.darwinex.com/?lang=fr

Comme quoi...

Ceci étant, ils n'ont d'autres moyens que de traiter la forme.

Sur le fond, c'est toujours la même limonade.

Si ils changent la règle aujourd'hui pour avantager certains c'est que d'autres seront lésés demain.

C'est comme déshabiller Paul pour habllier Jacques.

Ceux qui s'en sortiront seront toujours ceux qui auront les capacités d'adaptions.

C'est la vie.

Principe de la Selection Naturelle.

Principe de Darwin.

Que Darwinex devrait connaitre..
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Re: Pure Pip Production

Messagepar FullPips » jeu. août 18, 2016 2:25 pm

Pure Pip Producer a écrit :A moins que manipuler son 'Darwin' va devenir illégal? :lol: :lol:

Déjà que depuis aujourd'hui la commercialisation des CFD et du forex est interdite en Belgique...
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Re: Pure Pip Production

Messagepar Pure Pip Producer » jeu. août 18, 2016 5:09 pm

FullPips a écrit :Déjà que depuis aujourd'hui la commercialisation des CFD et du forex est interdite en Belgique...


T'es sérieux? :o :o

Moi qui était tout content de rester en Belgique car c'était le seul pays de la zone euro où aucun impôt n'était réclamé sur les profits du Forex... :D

Faut vérifier si c'est toujours le cas!

Sinon il va y avoir changement de cremerie :lol: :lol:

Quand tu dis 'commercialisation' ça ne veut pas dire qu'on a pas le droit de trader le Forex depuis la Belgique?

Ou bien c'est juste que les brokers ne peuvent plus opérer depuis ce pays?
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Re: Pure Pip Production

Messagepar Pure Pip Producer » sam. août 20, 2016 7:34 am

Je relis la traduction en français du fameux mail qui change les règles. (Très habilement appellé : "Optimisation de nos algorithmes") :lol: :lol: :lol:

J'en remarque une plus affligeante que les autres, dans le point 3. Attribut Régularité & swing trading.

La voici :

"Nous avons reçu tellement de “plaintes” de la part de swing traders qui étaient trop souvent pénalisés par la méthodologie......."

Suivit de : "A titre d’exemple, les traders négociant sur des unités de temps courtes, et laissant un trade spécifique ouvert plus longtemps qu’à l’habitude, seront plus pénalisés. Mais en revanche, les traders négociant sur des unités de temps longues et clôturant un trade spécifique plus tôt qu’à l’habitude, seront moins pénalisés qu’ils ne l’étaient par le passé."

En gros, il faut se plaindre! Et beaucoup! Comme ça ils changent la règle chez Darwinex?

Si, d'aventure, les scalpeurs se mettaient à se plaindre en masse, Darwinex changera t-il la règle?

Biensûr que non! :lol: :lol:

Sinon, les scalpeurs n'auraient qu'à faire une "class action" à l'americaine et bombarder de emails Darwinex pour qu'ils changent la règle. :lol: :lol:

Et le pire c'est la suite : les traders sont désormais pénalisés si ils scalpaient puis décident de partir en swing.

C'est consternant! Hahahahaahahahah :lol: :lol: :lol:

Parce que ça, ça veut tout simplememt dire que vous n'avez pas le droit d'être un vrai trader!

Puisque, clairement, un vrai trader change d'avis et sait partir en swing quand il le sent.

On nage en plein délire.

Faut vous reveiller Messieurs là!

Déjà que Darwinex était clairement Pro-Swing trader sans le dire... Maintenant ils sont non seulement Pro-Swing trader mais ils sont aussi Anti-Scalper assumé.

Ils devraient plutot mettre un ecriteau "Recherche Swing Traders, Urgent S.V.P." :lol: :lol: :lol:

Bref, l'erreur vient du fait qu'ils écoutent les plaintes de swing traders.

Qui ne sont que swing traders dans leurs rêves.

Les plaintes que Darwinex écoute, en fait, sont tout simplement celles de salariés qui sont "swing traders" par défaut.

Ce sont des gens qui travaillent et qui n'ont pas le temps d'etre autre chose que "swing traders". (Pseudo-swing traders soyons précis!)

Ils écoutent des salariés d'entreprises diverses et variées :lol: :lol: :lol:

Des employés de bureau quoi !

Pas des pros.

Grossière erreur :lol: :lol:

Qui ne m'impacte en rien, soyons clair.

Mais au niveau de la Justice et de l'égalité de traitement, c'est pas pour aujourd'hui.

Faudra repasser, Messieurs... :lol: :lol: :lol:
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Re: Pure Pip Production

Messagepar Pure Pip Producer » mer. août 24, 2016 8:13 am

FullPips a écrit :L'info date d'hier et émane directement des ingénieurs de Darwinex : 1 D-période correspond à 18 décisions ET 15 jours de trading

Après que fait-on si la condition 'ET' n'est pas remplie ? Bonne question...


Salut,

là, je constate que dans ma barre d'avancement j'ai atteint les 50% ! :

https://www.darwinex.com/fr/summary/D.13202/

Etant donné que Darwinex a besoin de 2 D-Periods pour pouvoir commencer à 'darwiner' (du verbe du 1er groupe :lol: :lol: Je darwine, tu darwines, il darwine, nous darwinons, vous darwinez, ils darwinent !! :lol: :lol: :lol: )

Puis-je en déduire que j'ai obtenu ma 1ere D-Period?

J'ai bon? :D
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Re: Pure Pip Production

Messagepar Pure Pip Producer » jeu. août 25, 2016 12:03 pm

Mois d'aout terminé...

Obectif atteint.

On stop le trading pour une semaine.

Reprise des amabiltés Le 1er Septembre ;)

Esperons que le Darwin Pur Pip Production soit opérationnel assez vite.

Je n'ai aucun moyen de l'estimer.

Je dirais courant ou fin septembre à vu de nez :oops:
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Re: Pure Pip Production

Messagepar FullPips » jeu. août 25, 2016 2:28 pm

Pure Pip Producer a écrit :Etant donné que Darwinex a besoin de 2 D-Periods pour pouvoir commencer à 'darwiner' (du verbe du 1er groupe :lol: :lol: Je darwine, tu darwines, il darwine, nous darwinons, vous darwinez, ils darwinent !! :lol: :lol: :lol: )

Puis-je en déduire que j'ai obtenu ma 1ere D-Period?

J'ai bon? :D

Non, en fait il faut 0,5 d-période et un mois calendaire.

Le mois calendaire c'est presque bon il me semble, reste le 0.5 D-periode !

Attention à ne pas confondre 'décisions de trading représentatives' et nombre de trades !!

Bon vu que tu n'ouvres qu'un trade à la fois, cela devrait correspondre.

C'est pas impossible que demain ou lundi ce soit bon par exemple. Il ne faut pas trop se fier à la jauge. Et peut vouloir dire que 1 des 2 conditions est remplie (50%), pas que tu es à la moitié du chemin en terme de temps.
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