Journal de NewsImpactLHT

Actualité et suivi des résultats de vos systèmes.
Avatar de l’utilisateur
laurhaq
Messages : 143
Inscription : mer. févr. 03, 2010 12:41 pm
Localisation : Melun
Contact :

Messagepar laurhaq » mar. avr. 20, 2010 10:47 pm

Dans cette nouvell partie, je vais expliquer ma méthode de travail et les outils que j'utilise :

Chaque soir, je récupère les news pour le lendemain. Je les intègre dans un tableau excel.



Date : date et heure prévue de la publication
Pays : pays qui publiera la news
Nom : Intitulé de l'info

Vient ensuite la partie traitement :


Cette partie consiste à déterminer le moment, l'action à mener pour cette information.

nbre observations : Nombre d'analyses effectuées pour cette news; c'est le nombre de fois qu'elle est apparue depuis que j'effectue cette étude
nbre gains : Nombre de fois ou 11 pips mini ont été atteints dans les conditions de trades annoncées (moment et durée, voir plus loin)
Déplacement probable : déplacement mini/maxi constaté en pips pour cette news dans les conditions de trades annoncées.
Moment prévu d'entrée dans le trade : Souvent la rumeur fait bouger le titre avant que la news soit publiée. Ce moment moyen constaté donne l'heure de positionnement du trade.
Durée maxi probable : Durée maxi rencontrée pour atteindre le déplacement mini
Probabilité : % de réussite constaté pour l'atteinte du déplacement mini dans les conditions (moment et durée).
Confiance : Indice indiquant la confiance pour que la probabilité soit respectée. Il se base sur le nombre d'obseervation.

et enfin la partie constat :


Déplacement constaté : nombre de pips constatés pour le trade dans les conditions de trade déterminés pour cette news.
Moment constaté : sert pour les ajustements (voir après)
Durée constatée : sert pour les ajustements (voir après)

Ajustements : Pour qu'une nouvelle soit exploitable, il faut que j'observe un nombre d'achantillons suffisants . Comme la vie est courte et que certaine news sortent une fois par mois, j'ai fixé ce nombre à 10 . ( Je ne traite pas les infos au dela du mensuel ). Pour ces 10 échantillons, je regardele quand elle fait bouger l'€/$ combien de pips de déplacement et sur quelle durée . J'ajuste sur cet 10 infos.

Ensuite, je passe à la phase application en virtuel en effectuant des trades de test dans les conditions précitées.
Enfin je passe au trading réel ou là je joue mon argent en réel afin de mettre le système à l'épreuve.

Exemple :
[img width=700px height=90px]http://img42.xooimage.com/files/5/6/6/newsimpactlh-4-1b1455c.jpg[/img]

Ce que j'ai étudié la veille de l'info le 30 Mars au soir :

news australienne "Building Permits (MOM)" prévue le 31 Mars à 1h30 heure française :

J'ai observée 4 fois cette news et 3 fois elle a effectué un déplacement de 13 à 25 pips en commençant son déplacement 10' avant la publication, ce qui donne une probabilité de 75% et une confiance de 4 pour la prochaine fois.

Voici ce que ça a donné le soir dans mon rapport du 31 Mars :
[img width=700px height=90px]http://img43.xooimage.com/files/f/b/c/newsimpactlh-5-1b14bc5.jpg[/img]

en lançant le trade 10' avant l'info, c'est à dire à 1h20, le put s'est déclenché à 1.3422 pour se terminer à 4h10 à 1.3394. il y a donc eu 28 Pips d'escurtion sur 2h50 . Dans ces conditions, la durée d'atteinte de l'objectif est repoussé pour les prochaines fois et passe de 55' à 2h50.

Précisions :

Dans mon tableau j'arrondi à 5 pips près donc 25 pips de déplacement.
les 3 bougies précédent le positionnement du trade sont utilisées pour déterminer les seuils de déclenchement ici 1.3428 pour le call et 1.3422 pour le put
le stop loss est fixé à 35 pips

[img width=700px height=450px]http://img42.xooimage.com/files/f/6/2/newsimpactlh-6-1b14cbc.jpg[/img]


Voila pour les explications ..
lo
Laurent

Avatar de l’utilisateur
nvitale
Messages : 6614
Inscription : ven. avr. 10, 2009 3:30 pm
Localisation : London
Contact :

Messagepar nvitale » mar. avr. 20, 2010 10:50 pm

C'était un bon départ, mais le texte a disparu ;-)

Edit: C'est bon, c'est bien la désormais.

A noter déjà 3 articles sur la méthode :

NewsImpactLHT - Trading systématique des news
News Impact : Premier bilan
News Impact : Deuxième bilan

Avatar de l’utilisateur
laurhaq
Messages : 143
Inscription : mer. févr. 03, 2010 12:41 pm
Localisation : Melun
Contact :

Messagepar laurhaq » mar. avr. 20, 2010 11:08 pm

Bonsoir Nicolas,

Excuses pour cette redite, mais je ne trouvais plus la file d'origine. :(,
Alors comme je poste ici pour Phoenixlht, je me suis dit que je ne me perdrai plus ;)

@ plus
lo
Laurent

Avatar de l’utilisateur
laurhaq
Messages : 143
Inscription : mer. févr. 03, 2010 12:41 pm
Localisation : Melun
Contact :

Messagepar laurhaq » mar. avr. 20, 2010 11:10 pm

Principe des lignes de lo :

Pour déterminer certains points d'entrée, je m'appuie sur les "lignes de lo". A quoi correspondent-elles donc ?

Les 3 différences par rapport aux points pivots de Carter :

- Pour faire du trading intraday, j'ai besoin d'avoir des niveaux révisés plus souvent qu'une fois par journée. Le meilleur compromis que j'ai trouvé c'est le format 4 heures. (1h00-5h00-9h00-13h00-17h00-21h00)


- Je me suis aperçu que parfois, les PP (points pivots) s'écartent trop dur cours et les points les plus écartés ne servent à rien. Donc un de mes coefficient sert à limiter cet écartement en limitant le nombre de supports et résistances.

- Je me suis également aperçu qu'entre deux points pivots, il pouvait y avoir un écartement >> à 10 pips pour l'€/$ ou 40 points pour le CAC alors j'ai déterminé un coefficient permettant d'ajouter des lignes intermédiaires. Le nombre de ces lignes va de 0 à 3.


Voilà vous disposez des éléments avec lesquels je travaille

@ plus

lo
Laurent

Avatar de l’utilisateur
laurhaq
Messages : 143
Inscription : mer. févr. 03, 2010 12:41 pm
Localisation : Melun
Contact :

Messagepar laurhaq » mar. avr. 20, 2010 11:12 pm

Bonsoir,

Je viens de d'achever un première partie de programme concernant les lignes de lo. Jusque là, j'avais programmé l'aspect graphique sur Prorealtime. Vous les retrouvez à travers les graphes journaliers que je poste.

Le programme que je viens de réaliser sous wealthlab reprend cet aspect graphique des lignes de lo à 4 h et des points pivots de Carter journaliers.

J'ai programmé également :

- les seuil de déclenchement s'appuyant sur les niveaux + 1pip des 3 derniers chandeliers avec le cas particulier des trends comme je l'ai expliqué dans mes posts concernant les ordres.

- les seuils de déclenchement s'appuyant sur les lignes de lo ( avec ou sans delta) comme seuils de déclenchement.

A ce stade, le code fait 600 lignes. Tout cela prend du temps.... Voili voilà.

Voici les lignes de lo reprenant la journée de Lundi.

[img width=700px height=500px]http://img46.xooimage.com/files/d/5/c/100420---8h00-1b44519.jpg[/img]

Demain il y aura 2 ordres en réel:

[img width=700px height=90px]http://img49.xooimage.com/files/8/d/2/100415-tradenews-...21-avril-1b44532.jpg[/img]

Trade réel News de 13h00 :
- viser 10 pips
- Positionnement de l'ordre 1h avant la stat : 12h00
- un achat à seuil de déclenchement short 9 pips au dessous du support le plus proche (ligne de lo)
- stop limite 11 pips au dessous du seuil d'entrée
- un achat à seuil de déclenchement long 9 pips au dessus de la résistance la plus proche (ligne de lo)
- Durée possible du trade 1h30.
- stop limite 35 pips au dessus du seuil d'entrée

Il s'agit bien de placer simultanément deux ordres opposés à seuil de déclenchement: Un call et un put. Dès qu'un des deux ordres est déclenché, l'autre est annulé.

Il s'agit bien d'un trade réel.

Trade virtuel de test News de 16h30 :
- viser 10 pips
- Positionnement de l'ordre 10' avant la stat : 16h20
- un achat à seuil de déclenchement long 1 pip au-dessus du plus haut des 3 derniers chandeliers, ou du dernier si €/$ en trend; stop limite 11 pips au dessus du seuil d'entrée.
- un achat à seuil de déclenchement short 1 pip au-dessous du plus bas des 3 derniers chandeliers, ou du dernier si €/$ en trend; stop limite 11 pips au dessous du seuil d'entrée.
- Durée possible du trade 1h00.
- stop limite 35 pips au delà de chaque seuil d'entrée
Il s'agit bien de placer simultanément deux ordres opposés à seuil de déclenchement: Un call et un put. Dès qu'un des deux ordres est déclenché, l'autre est annulé.

Il s'agit bien d'un trade réel


Ne pouvant être au four et au moulin, les lives pourront être suivi sur le blog newsimpactlht car mon autre bras sera pris pour passer les ordres. Mais si je peux poster en journée, ce sera ici.

@ demain, bonne nuit !
lo
Laurent

Avatar de l’utilisateur
nvitale
Messages : 6614
Inscription : ven. avr. 10, 2009 3:30 pm
Localisation : London
Contact :

Messagepar nvitale » mar. avr. 20, 2010 11:14 pm

Pas de soucis pour des redites. il vaut mieux répéter les choses pour que ça rentre ;-)
Bonne soirée et bon trading.

Avatar de l’utilisateur
laurhaq
Messages : 143
Inscription : mer. févr. 03, 2010 12:41 pm
Localisation : Melun
Contact :

Messagepar laurhaq » mer. avr. 21, 2010 9:48 am

Laurent

Avatar de l’utilisateur
laurhaq
Messages : 143
Inscription : mer. févr. 03, 2010 12:41 pm
Localisation : Melun
Contact :

Messagepar laurhaq » mer. avr. 21, 2010 10:09 am

Ordre Réel 12h00 news 13h00 :

call: 1,3459 stop limite: 1,347 stop loss 1,3424
put : 1,342 stop limite: 1,3409 stop loss 1,3455

[img width=700px height=700px]http://3.bp.blogspot.com/_PI14pVGifL4/S87NFbxVSjI/AAAAAAAAB8M/l8CjZBpXkj8/s1600/100421+Ordre+r%C3%A9el+12h00+news+13h00.JPG[/img]
Laurent

Avatar de l’utilisateur
laurhaq
Messages : 143
Inscription : mer. févr. 03, 2010 12:41 pm
Localisation : Melun
Contact :

Messagepar laurhaq » mer. avr. 21, 2010 10:41 am

Laurent

Avatar de l’utilisateur
laurhaq
Messages : 143
Inscription : mer. févr. 03, 2010 12:41 pm
Localisation : Melun
Contact :

Messagepar laurhaq » mer. avr. 21, 2010 10:52 am

Laurent


Revenir vers « Résultats de vos systèmes »

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 4 invités